Análise das Ondas de Elliot do Título INTC para 13 Jul 2020 – Day trading

Na última sessão, a INTC abriu em baixa a 57.75, tendo de seguida uma forte subida de 190 pontos até ao máximo intradiário 59.65 fechando 180 pontos acima a 59.55.

De seguida é analisado a INTC em todos os horizontes temporais, desde o gráfico semanal até ao gráfico de cinco minutos.

Este é o gráfico semanal da INTC cobrindo o movimento de preços desde 11.93, o mínimo de 2009 após a queda da bolsa por altura da crise do subprime.

A onda (1) completou a 11.93-24.45, a onda (2) completou a 24.45-17.61, a onda (3) completou a 17.61-59.67, a onda (4) completou a 43.24-69.33 e a onda (5) parece ter completado a 43.24-69.33.

A seguir a 69.33 verifica-se uma forte correção (abc) na época do Covid-19. A onda (a) completou a 69.33-43.73, a onda (b) parece ter completado a 43.73-65.05 junto à retração 0.786, estando agora a onda (c) em progresso.

Vamos agora observar a onda (abc) que começou em 69.33 para verificar o seu padrão.

Este é o gráfico de quatro horas da INTC cobrindo a queda do preço máximo de sempre 69.33 que marquei como o início da onda (abc) no gráfico semanal.

A onda ((A)) completou a 69.33-43.76, a onda ((B)) completou a 43.76-65.05 e a onda ((C)) parece que está em progresso.

A correção (ABC) está a formar um zigzag simples, podendo ou não evoluir para uma correção complexa, com a onda ((C)) ou ((X)) a ter a projeção mínima de 0.618 a 49.38.

A onda ((C)) ou ((X)), tem a onda (1) ou (A) que parece ter completado a 65.05-56.89 e a onda 2 ou (B) parece que está em progresso com uma correção complexa.

Vamos agora observar o progresso da  onda ((C)) ou ((X)) que iniciou a 65.05 para verificar o seu padrão.

Este é o gráfico de 30 minutos da INTC cobrindo a retração a seguir ao recente alto 65.05 que marquei como a onda ((C)) ou ((X)) no gráfico de 4 horas.

A onda 1 completou a 65.05-62.56, a onda 2 completou a 62.56-64.30, a onda 3 completou a 64.30-58.18, a onda 4 completou a 58.16-61.65 e a onda 5 parece ter completado a 61.65-56.76, o que forma a onda maior (1)

Parece que está em progresso uma correção ABC com um padrão simples ou complexo. A retração 0.382-0.618 da onda (1) é colocada a 59.94-61.91, que funciona como resistência imediata de curto prazo.

Vamos agora observar o progresso da onda (abc) que iniciou a 56.76 para verificar o seu padrão.

Este é o gráfico de 5 minutos da INTC cobrindo a retração a seguir ao recente baixo 56.76 que marquei no gráfico de 30 minutos.

A onda ((i)) completou a 57.06-59.34, a onda ((ii)) completou a 59.34-58.93 e a onda ((iii)) parece que está em progresso.

A retração 0.362-0.618 da onda ((i)) é colocada a 58-46-57.93 e funciona como suporte imediato. A projeção mínima 1-1.618 da onda ((iii)) é colocada a 61.20-62.61.

Conclusão e Prognóstico

A longo prazo, 65.05 constitui resistência, sendo que a INTC reverteu neste nível. A INTC está em terreno negativo desde que esteja a negociar abaixo de 65.05. Podemos pensar uma grande reversão a seguir a 2-3 fechos acima de 65.05.

A curto prazo, 59.94-61.91, constitui resistência e 61.91 funciona como ponto breakeven. A INTC está em terreno negativo desde que esteja a negociar abaixo de 61.91, podendo alcançar o mínimo de 57.75-57.06. Um rompimento acima de 61.91 por mais de 15 minutos pode resultar numa subida até 64.30-65.05.

A intra diário, 58.46-57.93 constitui suporte imediato.  A INTC está em terreno positivo deste que esteja a negociar acima de 57.93, podendo alcançar a projeção mínima de 61.20-62.61. Um rompimento baixo de 57.75 por mais de 15 minutos pode significar uma descida até 57.06.

Estratégia de trading

A curto prazo, a estratégia é vender nas retrações em direção à resistência imediata de 59.94-61.91, com stop loss acima de 61.91 e esperando o preço mínimo de 57.75-57.06.

A intra diário, a estratégia é comprar nas retrações em direção a 58.46-57.93 com stop loss abaixo de 57.93 e esperando o prço mínimo de 61.20-62.61.

Intel (INTC) – Resumo semanal de 06/07/2020 a 10/07/2020, Resultado -1.74% (Dinheiro)

 

Conta de simulação

Execução de 11 negócios, resultado semanal de -1.74%, variação média semanal (4 semanas) de -0.46%, acumulado de -7.00%, taxa de sucesso de 55% e variação média diária de preços de 2,03%.

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: -1,74%.

Notas da semana

Uma semana com resultados positivos de segunda a quinta-feira, encerrando a semana com a sexta-feira negativa. Na próxima semana estou de regresso ao paper trading numa conta de simulação. A gestão do risco tem de ser melhorada com o uso de stop loss e target em todas as posições com um rácio risco recompensa mínimo de 1:2. Vou continuar a desenvolver a análise da teoria ondas de Elliot, com relatórios diários antes da abertura de cada sessão.

Estratégia e Regras de Negociação (Atualização 10 Jul)

A estratégia de day trading desta semana sofreu uma grande atualização com a introdução na análise da teoria das Ondas de Elliot. Trata-se de um sistema robusto de previsão do preço futuro do mercado com base em ciclos de ondas de preço.

Este método exige uma análise prévia em todos os horizontes temporais, antes de ser tomada uma decisão de negociação, mesmo a nível intradiário.

Faltava algo na estratégia que pudesse dar um contexto geral à minha análise e que simplificasse este processo com a redução do número de regras a aplicar.

Outra tática a introduzir, e que tenho estado bastante reticente em usar é o uso de stop loss, com o objetivo de um rácio risco:recompensa mínimo de 1:2. Isto significa que irei deixar de usar o average down.

O average down estava a ajudar-me a ter mais dias consecutivos com resultados positivos, mas os negativos “evaporavam” os lucros dos dias anteriores.

Deste modo, descrevo de seguida as regras a aplicar e que não podem ser quebradas sob pena de estar a jogar em vez de investir ou negociar:

  • Fazer a análise das ondas de Elliot na primeira hora da manhã incluindo a avaliação da sessão do dia anterior.
  • Negociar com um rácio risco recompensa mínimo de 1:2 usando sempre um stop loss.
  • Negociar no máximo uma posição num bloco de 30 minutos.
  • Aguardar preço alto ou baixo intradiário (inclui pré-mercado).
  • Aguardar uma vela longa ou +3 velas numa direção.
  • Aguardar um sinal com o padrão gráfico das velas japonesas.
  • Não usar average down.
  • Estar atento ao gráfico diário com os níveis de suporte e resistência.

Concluo assim este artigo de atualização da minha estratégia de day trading, num momento em que as regras sofreram uma grande adaptação.

P.S. 1 Com os resultados das últimas semanas, estou de regresso à conta de simulação e ao paper trading. Sei que vai custar, mas só quem ganha com isto é a minha corretora.

P.S. 2 Como estou a negociar apenas um título, e agora com o uso das ondas de Elliot, vou adicionar à análise e negociação do indíce S&P 500 para puder praticar mais.

Análise das Ondas de Elliot do Título INTC para 9 Jul 2020 – Day trading

Na última sessão a INTC abriu em alta a 58.33, subiu para 58.59, sendo que depois registou uma queda até ao mínimo de 58.16, subindo depois para encerrar a 58.62.

Neste artigo analiso a INTC em todos os horizontes temporais apresentando no final a estratégia de day trading.

Gráfico semanal ondas de elliot INTC

Este é o gráfico semanal da INTC cobrindo o movimento de preços desde 11.93, o mínimo de 2009 após a queda da bolsa com o subprime.

A onda (1) completou a 11.93-24.45, a onda (2) a 24.45-17.61, a onda (3) a 17.61-59.67, a onda (4) a 43.24-69.33 e a onda (5) parede ter completado a 43.24-69.33.

A seguir a 69.33 experienciou-se uma forte correção (Abc) na época do Covid-19. A onda (a) completou a 69.33-43.73, a onda (b) parece que completou a 43.73-65.05 junto à retração 0.786, estando agora a onda (c) em progresso.

Gráfico 4 horas ondas de elliot INTC

Este é o gráfico de quatro horas da INTC cobrindo a queda do preço máximo de sempre 69.33 que marquei como o início da onda (a) no gráfico semanal.

A onda ((A)) completou a 69.23-43.73, a onda ((B)) a 43.73-64.98 e a onda ((C)) está em progresso.

Esta correção (ABC) está a formar um zigzag simples, podendo ou não evoluir para uma correção complexa. A onda ((C)) tem a projeção mínima de 0.618 a 49.43.

A onda ((C)) que é um impulso, tem a onda (1) que pode ter completado a 64.96-56.89 e a onda 2 completou na retração 0.382 a 59.98 ou está progresso.

Gráfico 15 min ondas de elliot INTC

Este é o gráfico de 15 minutos da INTC cobrindo a retração do que parece ser o fim da onda (1) da onda ((C)) a 56.77 marcada no gráfico de 4 horas.

Do preço inferior 56.77 ficou completa uma onda (ABC) de 56.77-60.00 formando uma correção zig zag, podendo estar em progresso a onda (3). A onda 1 completou a 59.97-58.81, estanho neste momento a onda interna 3.

Conclusão e estratégia de day trading

A médio e longo prazo, 65.05 constitui resistência, sendo que a INTC reverteu neste nível.

A curto prazo e intradiário, 57.14-56.22 constitui suporte.

Se o preço abrir em queda, a estratégia é vender a INTC na primeira retração com o primeiro target 57.14.

Se o preço abrir em alta, o padrão é invalidado e terá de ser feita uma nova recontagem das ondas.

Intel (INTC) – Resumo semanal de 29/06/2020 a 03/04/2020, Resultado +0.02% (Dinheiro)

 

Conta de simulação

Execução de 7 negócios, resultado semanal de +0.02%, variação média semanal (4 semanas) de -0.14%, acumulado de -5.26%, taxa de sucesso de 43% e variação média diária de preços de 2,23%.

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: +0,02%.

Notas da semana

Esta semana foi mais curta com o mercado fechado na sexta-feira a observar o dia da independência. Foi uma semana praticamente em break even, com a dificuldade em “virar o jogo” para terreno positivo. Estou a desenvolver a teoria das ondas de Elliot, ainda com algumas reservas, para verificar se dá ou não uma vantagem competitiva no trading.