QQQ, AMAT, INTC e ORCL – Day Trade – Sala de Negociação 30 Dez – Perda [-1R]

Esta é a sala de negociação (trading room) da última sessão de day trade no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade.

São exibidas as negociações realizadas, bem como as oportunidades de negociação não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços.

Legenda:

  • Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
  • Seta azul: oportunidade de negociação não concretizada (entrada regular).
  • Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada (entrada agressiva).

AMD, AMAT, INTC, ORCL e INTC – Day Trade – Sala de Negociação 29 Dez – Lucro [+1R]

Esta é a sala de negociação (trading room) da última sessão de day trade no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade.

São exibidas as negociações realizadas, bem como as oportunidades de negociação não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços.

Legenda:

  • Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
  • Seta azul: oportunidade de negociação não concretizada (entrada regular).
  • Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada (entrada agressiva).

Como Viver do Day Trading de Andrew Aziz: Resumo do Livro

Como Viver do Day Trading de Andrew Aziz 2020

O resumo deste livro é especial, porque trata-se da primeira obra editada em Portugal dedicada exclusivamente ao day trading.

O day trading ou day trade, ao contrário de outros tipos de investimento, é caracterizado pela negociação ativa de títulos, com a entrada e saida da mesma posição no próprio dia. Há quem diga que é a forma mais difícil e arriscada de ganhar dinheiro na bolsa.

Em Como Viver do Day Trading, Andrew Aziz explica o funcionamento deste tipo de trading, descreve a importância da gestão do risco e da psicologia, mostra como encontrar as melhores ações para transacionar, introduz os gráficos de velas e apresenta várias estratégias de day trading.

Como funciona o day trading

Neste capítulo, Aziz faz a distinção entre o day trader e o swing trader, em que o primeiro abre e fecha a mesma negociação no próprio dia, enquanto o segundo pode manter uma posição aberta entre dois dias e várias semanas.

Os day traders podem ter lucro se uma ação subir, conhecida como compra longa, mas também podem ter lucro se uma ação descer, conhecida como venda a descoberto.

É feita a distinção entre os traders retalhista e institucionais. Os primeiros são os traders individuais como eu e o leitor, e os segundos são os bancos de investimento, fundos de investimento e hedge funds.

São os investidores institucionais que movem os preços, e as suas negociações são baseadas em grande parte em algoritmos sofisticados, conhecidos como negociação de alta frequência (do inglês high frequency trading ou HFT).

A Importância da Gestão do risco e psicologia

O autor escreve que o sucesso no day trading resulta em primeiro lugar do domínio de uma estratégia de trading (abordado em capítulo mais à frente) em segundo lugar do cálculo do dinheiro para negociar uma posição (gestão do risco), e em terceiro lugar do controlo das emoções.

A gestão do risco pretende encontrar entradas de baixo risco para um elevado potencial de recompensa. Assim, por exemplo, se arriscamos $50 num negócio deveremos esperar uma recompensa mínima de $100, ou rádio mínimo de ganhos perdas de 2:1.

Algumas perguntas que deve fazer na gestão do risco:

  • Estou a negociar a ação certa?
  • Quantas ações devo transacionar?
  • Qual é o meu stop loss?

A psicologia do trading pretende dar resposta ao facto do sucesso e fracasso no trading se baseia no comportamento dos traders e do modo como controlam as suas emoções.

Gráficos de velas

A análise técnica de day trading é realizada com apoio dos gráficos de velas. No gráfico de velas de cinco minutos, cada vela corresponde a um período de negociação de cinco minutos, em que o corpo representa o preço de abertura e o preço de fecho e as sombras representam os pontos alto e baixo desse período.

Se o corpo for da cor branca, é porque a vela fechou mais alta do que na abertura (sentimento touro), e se o corpo for da cor negra, é porque a vela fechou mais baixa do que na abertura (sentimento urso).

Estratégias de day trading

Este é um dos capítulos mais importantes do livro, em que o autor apresenta várias estratégias baseando-se na:

  1. Atuação do preço (price action).
  2. Indicadores técnicos.
  3. Padrões de velas e de gráficos.

Estratégia 1: Padrão ABCD

Estratégia 2: Momento do Bull Flag

Estratégia 3: Trading de inversão

Estratégia 4: Tendência de média móvel

Estratégia 5: Breakout do intervalo de abertura

Considerações finais

Como Viver do Day Trading de Andrew Aziz é o primeira livro de day trading editado em Portugal fazendo uma introdução a este tipo de negociação de curto prazo na bolsa de valores, como funciona, e os vários participantes de mercado. No entanto, as estratégias apresentadas carecem de um maior desenvolvimento para terem alguma aplicação prática. Contudo, este livro poderá ser um ponto de partida para verificar o interesse do leitor neste tipo de investimento, para procurar aprofundar o seu conhecimento noutros livros e recursos.

AMD – Day Trade – Sala de Negociação 28 Dez – Lucro [+2R]

Esta é a sala de negociação (trading room) da última sessão de day trade no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade.

São exibidas as negociações realizadas, bem como as oportunidades de negociação não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços.

Legenda:

  • Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
  • Seta azul: oportunidade de negociação não concretizada (entrada regular).
  • Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada (entrada agressiva).

Nasdaq (QQQ) – Day Trade – Teste Histórico Agosto 2020

QQQ Backtest Day Trade Ago 2020

Este é o teste histórico de day trade do índice de ações Nasdaq através do ETF QQQ no gráfico de 5 minutos para o mês de agosto de 2020. A estratégia geral usada de negociação foi com padrões de reversão.

A entrada é realizada sempre junto ao máximo ou mínimo intradiário num nível de suporte ou resistência com uma vela de reversão.

O suporte ou resistência pode ser um máximo ou mínimo intradiário das sessões anteriores ou do próprio dia, média móvel 200 dias, ou um padrão gráfico como o duplo topo (duplo fundo) ou a cabeça e ombros (invertida).

A saída pode ser efetuada no preço alvo, stop, ou um novo sinal de reversão produzido pelo price action como rompimento de resistência ou duplo topo (duplo fundo).

Aceda aqui ao backtest completo do QQQ para agosto 2020

AMD – Day Trade – Sala de Negociação 24 Dez – Lucro [+2R]

Esta é a sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 24 de dezembro no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade na conta de simulação (paper trading).

São exibidas as negociações realizadas, bem como as oportunidades de negociação não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços.

Legenda:

  • Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
  • Seta azul: oportunidade de negociação não concretizada (entrada regular).
  • Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada (entrada agressiva).

QQQ e ORCL – Day Trade – Sala de Negociação 23 Dez – Perda [-2R]

Esta é a sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 23 de dezembro no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade. Estou de regresso à conta de simulação, pelo que os resultados apresentados não têm qualquer implicação na minha conta real.

São exibidas as negociações realizadas bem como as oportunidades de negociação não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços.

Legenda dos gráficos:

  • Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
  • Seta azul: oportunidade de negociação não concretizada (entrada regular).
  • Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada (entrada agressiva).

Day Trade: Estratégia de Reversão da Tendência (Versão 1.0)

Este artigo apresenta a primeira versão da Estratégia de Reversão da Tendência (ERT) aplicada no day trade. Pretende-se desenvolver uma metodologia de reversão para o negócio intradiário de ações e títulos.

São descritos de seguida os seis passos na aplicação da estratégia:

Passo 1: Selecionar o mercado e títulos a negociar

A ERT de day trade foi desenhada para o mercado de ações, embora possa ser aplicada a outro tipo de mercados como o forex.

Uma estratégia de reversão precisa de volatilidade, mas não muita, pelo que os títulos mais líquidos e de maior capitalização do Nasdaq e NYSE são os candidatos ideias.

Foi selecionada uma carteira de cinco títulos para a aplicação da estratégia: o ETF QQQ que segue o próprio índice Nasdaq mais as ações da AMAT, AMD, INTC e ORCL. Exceto a QQQ, todas as restantes ações negoceiam entre os 40 e 100 € na data de publicação deste artigo.

Passo 2: Determinar os níveis de suporte e resistência

No day trade refere-se muitas vezes aos catalisadores que potenciam o aumento substancial do movimento de um título, como notícias por exemplo. No entanto, a negociação com o price action estuda apenas os gráficos de preços sem influências externas como as notícias outros aspetos fundamentais ou económicos.

Os catalisadores usados na ERT são níveis de suporte ou resistência, que são constituídos por máximos e mínimos intradiários e a média móvel de 200 dias. É incrível o número de vezes que o preço toca ou aproxima-se e testa esta média móvel.

Todos os níveis de suporte e resistência são observados no gráfico de velas de cinco minutos. Para efeitos de simplificação na aplicação da estratégia, não é necessário abrir ou acompanhar mais nenhum gráfico como o diário ou horário.

Passo 3: Validar a tendência intradiária

Para existir uma reversão de tendência, é preciso haver uma tendência em primeiro lugar. A validação desta tendência deverá ser visível numa observação rápida, com um movimento em direção ao suporte ou resistência com um mínimo de três velas longas (sem ou com poucas sombras) da mesma cor, embora um maior número de velas seja desejável.

Passo 4: Identificar as velas e padrões de reversão

Existem dois tipo de padrões gerais na ERT: simples e duplos.

Os padrões simples são compostos por um só toque ou aproximação no nível de suporte ou resistência, enquanto os padrões duplos exigem dois toques ou aproximações. Os padrões duplos são também conhecidos como duplo topo ou duplo fundo.

Nos padrões simples encontramos as velas clássicas de reversão japonesas, como engolfo (engulfing), harami, linhas de perfuração ou nuvem escura (piercing ou dark cloud cover), martelo ou estrela cadente (hammer ou shooting star).

Nos padrões duplos encontramos as velas acima indicadas mais os doji. No entanto, a vela de sinal no segundo toque ou aproximação tem de ter a mesma cor que a direção da entrada que queremos tomar.

Para os padrões serem qualificados de reversão, deverão estar perto do máximo ou mínimo intradiário.

Passo 5: Identificar a entrada e saída da posição

A entrada e saída tem de permitir um rácio risco:recompensa de 2, e deve ser colocado num local lógico do gráfico. A saída é constituída pelo stop e alvo. O stop é colocado um ou poucos pontos atrás da vela de sinal e a distância entre a entrada e o alvo alvo deverá estar preferencialmente desobstruído de potenciais níveis de suporte ou resistência.

Passo 6: Gestão da posição

Na ERT a gestão da posição é simples, com uma ordem na corretora com ambos os preços stop e alvo (uma ordem cancela a outra). Depois da entrada, aguarda-se que o stop ou alvo sejam atingidos para fechar a posição automaticamente.

Caso o stop ou alvo não sejam atingidos e ativados automaticamente, terá de cancelar-se a ordem automática e fechar a posição manualmente no final da sessão (por exemplo, na última ou penúltima vela de cinco minutos).

AMD – Day Trade – Sala de Negociação 22 Dez – Perda [-5R]

Esta é a sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 2 de dezembro no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade.

São exibidas as negociações realizadas bem como as oportunidades de negociação de reversão não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços.

Legenda dos gráficos:

  • Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
  • Seta azul: oportunidade de negociação não concretizada (entrada regular).
  • Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada (entrada agressiva).

QQQ, AMAT, AMD e INTC – Day Trade – Sala de Negociação 21 Dez – Perda [-1R]

Esta é a sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 21 de dezembro no gráfico de 5 minutos, onde é analisada a aplicação da estratégia de day trade.

São exibidas as negociações realizadas bem como as oportunidades de negociação não concretizadas acompanhadas do gráfico de preços, sendo consideradas entradas em novas posições nas primeira duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período de maior volatilidade e mais adaptado à aplicação da estratégia.

Legenda dos gráficos:

  • Seta verde ou vermelha: oportunidade de negociação longa ou curta concretizada.
  • Seta azul: oportunidade de negociação não concretizada (entrada regular).
  • Seta azul clara: oportunidade de negociação não concretizada (entrada agressiva).

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.