A Dificuldade em Regressar ao Paper Trading Depois de Tomada a Decisão

Última Atualização a 26/06/2020

Depois dos resultados globais negativos das últimas duas semanas (ver semana 1 e semana 2), tinha decido que esta semana iria fazer paper trading, ou negociar numa conta sem dinheiro real.

No entanto, isto não aconteceu, e iniciei a semana com a minha conta de trading em dinheiro. Hoje durante a sessão cometi um erro clássico, que foi depois de ter perdido na primeira posição com um padrão de reversão, resolvi entrar logo de seguida nos mercados com um padrão de momento. Queria recuperar as perdas sem aplicar uma estratégia. Basicamente estava a jogar, pois as minhas regras estão definidas para padrões de reversão. Perdi novamente, e voltei a negociar com um misto de padrão de momento e de canal. Vi-me novamente a jogar nos mercados, desta vez com um lucro/prejuízo de -0.60%.

Utilizo uma conta pequena, porque ainda estou a desenvolver a minha estratégia de day trading, sendo que embora não tenha prejuízos avultados, os que tive equivalem de grosso modo aos meus prejuízos. Ou seja, estou em breakeven, e as perdas equivalem às comissões da minha corretora, que até são baixas comparativamente com outras corretoras. Como o tamanho da conta é pequeno, as comissões acabam por andar na volta dos 20 a 30% da posição, o que é extremamente elevado.

Como não existem resultados consistentes, não posso aumentar o tamanho da posição para reduzir o peso das comissões. A única solução é regressar ao paper trading, como já tinha decidido na semana passada, mas que ainda não tinha colocada em prática.

Vou continuar a desenvolver a estratégia com padrões de reversão, melhorando a colocação inicial do stop loss, o target e o dimensionamento da posição. Vou também testar o average down, pois já tive algum sucesso no passado com esta tática, e ajustar o stop. Será importante comparar os resultados 1) não usar average down versus usar average down e 2) não usar stop ajustado versus usar stop ajustado.

Quanto à gestão do risco, e como o padrão de reversão tem uma taxa de sucesso inferior em relação aos outros dois tipos de padrões (momento e canal) tinha considerado um rácio risco/recompensa de 1/3, mas a menos que exista uma grande volatilidade, é difícil almejar sempre este valor. É mais equilibrado pensar num objetivo para o rácio risco/recompensa entre 1/2 e 1/3, mas nunca inferior a 1/2.

O paper trading vai permanecer até ao final do mês de junho, altura em que farei nova avaliação.