Avançar com o Forward Testing

Existem dois tipos de teste para validar uma estratégia: backtesting e forward testing.

Backtesting usa os dados históricos dos gráficos inserindo ou desenhando elementos de price action e localizando os setups de trade nos gráficos.

Forward testing testa a estratégia ao vivo, entrando e gerindo posições enquanto as candles se formam. Este teste é idealmente executado num gráfico em tempo real.

Ambos os testes têm as suas vantagens e desvantagens. Aqui no blog tenho usado fundamentalmente o backtesting na análise diária dos índices americanos.

No entanto, só o forward testing inclui a componente da psicologia, pelo que a partir de agora será o tipo de teste que irei usar na análise diária. Isto significa expor publicamente os meus trades, com os lucros e perdas.

O forward testing irá ser publicado depois do fecho da sessão. Caso exista um número mínimo de interessados neste tipo de análise, poderei considerar transmitir ao vivo as minhas entradas e saídas nas posições.

Isto não significa que abandono totalmente o backtesting que tem o seu valor. Mesmo não incluindo este tipo de teste na minha análise diária, irei continuar a consultar os gráficos de Al Brooks que incluem o backtesting optimizando assim o meu tempo.

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