Análise Técnica

A estratégia de day trade no E-mini NQ (Nasdaq) produziu um lucro potencial de +13R na semana de 18 a 22 de outubro.

A diferença entre “lucro potencial” e lucro atual deve-se à quantidade de erros cometida mais os trades operados fora do plano. Se a diferença for zero, significa que o trader realizou o resultado máximo com uma eficiência de 100% em relação ao plano, um feito bastante difícil, mas que todo o trader deve almejar.

O lucro potencial é baseado numa janela de 2 horas de trade entre as 9:30 e 11:30 EST. São operados os setups definidos no gráfico de candles (barras) de 2 minutos.

Totais da semana

O lucro potencial da semana foi de +13R, em que “R” é o risco por trade, que poderá ser 0,5%, 1% ou 2% da conta.

Se o trader arriscar $10 por trade, significa que pode potencialmente realizar $130 na semana. Se arriscar $50, pode potencialmente realizar na semana $650, e assim por diante, sendo que com valores mais elevados torna-se mais difícil a gestão a nível mental. Cada trader deve encontrar o seu “R” em função do conforto com o risco.

O rácio recompensa risco normal é de 2. Isto quer dizer que uma operação regular pode ter uma perda de -1R ou um ganho de +2R.

Resultado por dia da semana

• 2a-feira: +4R
• 3a-feira: +1R
• 4a-feira: 0
• 5a-feira: +5R
• 6a-feira: +3R

Total da semana: +13R

Resultado por tipo de setup

• T1B – Tendência desta a Primeira Barra ou Seguinte: 0
  (Totais diários: 0, 0, 0, 0, 0)
• 1RF – Primeiro Rompimento Falhado na Abertura: +4R
  (Totais diários: +2, 0, 0, +2, 0)
• R1S – Retração de 1 Swing: +1R
  (Totais diários 0, 0, 0, +1, 0)
• R3S – Retração de 3 Swings ou Prolongada: -1R
  (Totais diários: 0, 0, 0, -1, 0)
• LT – Teste de Linha de Tendência: +2R
  (Totais diários: 0, +2, 0, 0, 0)
• LT1 – Primeiro Rompimento Falhado de LT: +2R
  (Totais diários: 0, 0, 0, +2, 0)
• TR – Teste de Rompimento: +2R
  (Totais diários: 0, 0, 0, 0, +2)
• Lat BR: Lateralidade com Barra de Reversão: 0
  (totais diários: 0. -1, 0, 0, +1)
• RRP: Retraçáo de Rompimento em Lateralidade: +2R
  (totais diários: 0, 0, 0, 0, 2)
• RLT1: Primeira Retração após Rompimento de Linha de Tendência: +1R
  (totais diários: 0, 0, 0, +1, 0)

A estratégia de day trade no E-mini NQ (Nasdaq) produziu um lucro potencial de +16R na ultima semana.

A diferença entre “potencial” e lucro atual prende-se com a quantidade de erros cometida mais os trades operados fora do plano de trade. Se a diferença for zero, significa que o trader realizou o resultado máximo com uma eficiência de 100% em relação ao plano, um feito bastante difícil, mas que todo o trader deve almejar.

O lucro potencial é baseado numa janela de 2 horas de trade entre as 9:30 e 11:30 EST. São operados os setups definidos no gráfico de candles (barras) de 2 minutos.

Totais da semana

O lucro potencial da semana foi de +16R, em que “R” é o risco por trade, que poderá ser 0,5%, 1% ou 2% da conta.

Se o trader arriscar $10 por trade, significa que na semana pode potencialmente realizar 160$. Se arriscar $50 pode potencialmente realizar na semana $800, e assim por diante, sendo que com valores mais elevados torna-se mais difícil a nível mental. Cada trader deve encontrar o seu “R” em função do apetite e conforto com o risco.

Lucro por dia da semana

• 2a-feira: +2R
• 3a-feira: +3R
• 4a-feira: +4R
• 5a-feira: +4R
• 6a-feira: +3R

Total da semana: +16R

Lucro por tipo de setup

• T1B – Tendência desta a Primeira Barra ou Seguinte: +1R
  (Totais diários: 2, 0, 0, 0, -1)
• 1RF – Primeiro Rompimento Falhado na Abertura: +6R
  (Totais diários: 0, 2, 2, 2, 0)
• 1RT – Primeira Retração na Abertura: +4R
  (Totais diários: (0, 2, 0, 2, 0)
• R1S – Retração de 1 Swing: -1R
  (Totais diários 0, -1, 0, 0, 0)
• R3S – Retração de 3 Swings ou Prolongada: +1R
  (Totais diários: 0, 0, +1, 0, 0)
• Lat BR: Lateralidade com Barra ou Padrão de Reversão: +3R
  (totais diários: 0. 0, 1, 0, 2)
• Lat 2E: Lateralidade com Segunda Entrada: +2R
  (totais diários: 0, 0, 0, 0, 2)

Gráfico da semana

Todas as semanas escolho um gráfico para analisar em maior detalhe com as lições e oportunidades de melhoria. Esta semana selecionei o gráfico de 6a-feira.

No gráfico diário, e depois de dois dias de tendência touro após o teste do suporte de 20/09 e 04/10, o E-mini NQ abriu a sessão acima da máxima do dia anterior (MDA) e com um gap de alta em relação ao fecho do dia anterior (FDA). Encontrava-se resistência acima a servir de íman (linha amarela), estando em progresso a segunda perna do swing de alta com início a 04/10 após a descida da máxima de sempre (MS) de 06/09.

No gráfico de 2 minutos, a primeira barra formou uma grande barra externa, primeiro com um rompimento falhado de alta (1pf), e depois fechando abaixo do FDA.

O primeiro trade aconteceu após a segunda barra que formou um rompimento com barra interna (RPI) do suporte abaixo num setup de tendência a partir da primeira barra ou seguinte (T1B). Este trade não teve continuidade e o stop foi ativado em perda (-1R). Quando a suposta barra de sinal é na cor oposta à entrada, aguardar por mais price action com uma barra de tendência na direção de entrada. Como neste caso, esta barra não ocorreu, tinha sido evita esta entrada em perda. O rácio recompensa risco foi menor do que 2, considerando o suporte abaixo, mais uma razão para deixar passar o trade.

O segundo trade aconteceu também na abertura com um setup de primeira retração na abertura (1RT). Saí em breakeven deste trade mais tarde na confirmação de um rompimento falhado em lateralidade com barra de reversão (Lat BR). A barra de sinal (BS) estava acima do FDA que servia de suporte. Este tipo de entradas costumam funcionar por vezes, mas existe um risco adicional pelo que terá de ser validado com a análise estatístical de mais trades. A situação ideal seria não haver qualquer obstrução entre a entrada e o target.

Durante a primeira hora, o price action foi algo errático, com a formação de um trade, que neste tipo de mercado acaba por ter pouco valor. Os dois melhores trades ocorreram na segunda hora no rompimento falhado da lateralidade (LT), o primeiro com um bom padrão de reversão de barra interna e tendência de alta (LT PR) no suporte da lateralidade, e o segundo numa segunda entrada (LT 2E).