Como Usar Pontos de Pivô no Day Trading

Os pontos de pivô são um indicador técnico mais frequentemente usados por day traders. São constituídos por linhas de suporte e resistência desenhadas no gráfico de preços a partir dos dados do período anterior.

Por exemplo, no gráfico intradiário de cinco minutos são utilizados os valores mínimo, máximo e de fecho da sessão do dia anterior para o cálculo dos pontos de pivô P, R1, R2, R3 e S1, S2 e S3 e assim por diante. Estes pontos formam as áreas de suporte e resistência que podem ser usadas para apoio na entrada ou saída de uma posição em conjunto com a leitura dos níveis de suporte e resistência regulares a partir do price action.

Não precisa de estar preocupado em fazer o cálculo destes pontos, pois a generalidade dos softwares de trading já têm este indicador incorporado.

Na figura seguinte encontra-se um exemplo de como pode ser usada esta ferramenta de day trading na plataforma Tradingview. no gráfico diário de cinco minutos da INTC.

Backtesting intradiário INTC 08/06/2020 a 12/06/2020

Neste artigo pretendo fazer o backtesting da Intel (INTC) com a negociação intra diária (day trading) na semana de 08/06/2020 a 12/06/2020. Não será usado o average down e o rácio risco:recompensa (r:r) é de 1:2 sem trailing stop. O sinal de entrada é composto pelo 1) suporte/resistência e 2 ) primeira vela a fazer um alto superior/ baixo inferior com 5 cêntimos de folga para prevenir falsos sinais. A entrada exata é apurada de modo a garantir o r:r de 1:2, em que algumas situações é necessário aguardar por uma retração para o suporte/resistência. A saída é apurada com a retração de Fibonacci com os valores 0.382, 0.5 e 0.786. O resultado da semana é de 8R.

Dia 08/06/2020 – Resultado 2R

Dia 09/06/2020 – Resultado 1R

Dia 10/06/2020 – Resultado 1R

Dia 11/06/2020 – Sem negociar

Dia 12/06/2020 – Resultado 4R

Como fazer backtesting para testar uma estratégia

O backesting é uma técnica avançada de trading, consistindo no teste duma estratégia em dados históricos de um título. Pretende-se deste modo estudar e melhorar a viabilidade de uma determinada estratégia.

Neste artigo, a título de exemplo, vou fazer o backtesting de uma estratégia de day trading contra tendência (reversão) de cinco dias de negociação, recorrendo ao average down.

A estratégia empregue utiliza por ordem de importância as ferramentas:

Dia 1

O preço avançou em direção de queda logo após a abertura, tendo entrado em posição longa na primeira vela de cinco minutos junto ao suporte diário 59.40. O preço continuou a descer e entrei em average down numa posição longa junto à resistência da MA 200, na primeira vela a fazer um alto superior a 58.50. Fechei mais tarde, já perto do final da sessão a posição na retração de Fibo 0.618 a 59.30 com ganho.

A melhorar: podia ter aguardado a saída mais próxima da resistência diária 59.40. Entre os 1) níveis de suporte e resistência e as 2) retrações de Fibonacci geralmente prevalecem os primeiros.

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Dia 2

O preço avançou em direção de queda, tendo iniciado posição longa na segunda vela de cinco minutos junto ao suporte de pré-abertura 59.39. O título continuou em queda tendo reforçado a posição longa em average down na primeira vela a fazer um alto superior junto à MA 200 a 58.70. Mais tarde fechei a posição em lucro junto ao suporte de pré-abertura feito resistência a 59.39.

A melhorar: a segunda entrada estava já perto do suporte diário 58.38, pelo que deveria ter aguardado este nível para a entrada. Entre os 1) níveis de suporte e resistência diários ou intradiários e as 2) média móvel de 200 dias geralmente prevalecem os primeiros.

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Dia 3

O título abre forte em subida e iniciei posição curta em resistência diária 60.20. O preço continuou a subir e reforcei a posição curta na primeira vela a fazer um baixo inferior junto à resistência diária 62.13. O modo conservativo de fechar a posição é no próprio dia a seguir à retração Fibo 0.786 na primeira vela a fazer um alto superior a 61.40, resultando numa pequena perda. O modo agressivo de fechar a posição, e também mais arriscado, é permanecer com a posição aberta durante a noite. Neste último caso caso terminaria com um bom lucro visto que o título desceu no dia seguinte, mas poderia perfeitamente ter acontecido o contrário, com o aumento do prejuízo face a fechar a posição no dia anterior.

A melhorar: nada a observar.

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Dia 4

A sessão abriu em forte queda iniciando posição longa na primeira vela a fazer um alto superior junto ao suporte MA 200 a 60.20. Mais tarde reforcei a posição longa no suporte de número redondo 60.00. A posição foi encerrada com ganho no final da sessão a 60.40 junto á resistência intradiária e MA 200.

A melhorar: nada a observar.

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Dia 5

O título iniciou a sessão a subir fechando parcialmente o gap entre as duas sessões. Iniciei posição curta na primeira vela de cinco minutos junto à resistência diária 59.31 e encerrei a posição com um bom ganho depois do suporte diário 58.26, e após uma vela fazer um alto superior a 57.80.

A melhorar: nada a observar.

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