INTC e IXIC: Bascktesting Day Trading de 17/09/2020

Apresenta-se neste artigo o backtesting da sessão de day trading de 17/09/2020. São analisados os gráficos de 5 minutos da INTC e IXIC para a estratégia de day trading com padrões de reversão.

É considerado o risco máximo de 0.30% com stop colocado no topo ou fundo da vela japonesa de sinal, almejando-se um rácio risco/recompensa mínimo de 2.5 determinado como a ação que o preço pode percorrer sem encontrar resistência ou suporte significativos.

No gráfico da INTC o dia foi do tipo oscilação normal com uma variação intradiária de 1.70%. Existiram duas oportunidade de negociação.

A primeira curta marcada a 1 com sinal de entrada a) proximidade do máximo intradiário b) resistência 200 MA, c) resistência mínimo intradiário dia anterior, c) resistência número 50.00 e d) doji.

A segunda curta marcada a 2 com sinal de entrada idêntico a 1, com o complemento de ser a segunda tentativa  de reversão, o que torna o sinal mais forte.

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Este é o gráfico do IXIC onde o dia foi do tipo oscilação normal. Existiram três oportunidades de negociação.

A primeira curta marcada a 1 com sinal de entrada a) quebra da tendência intradiária, b) teste à tendência intradiária e c) vela dark cloud cover.

A segunda longa marcada a 2 com sinal de entrada a) mínimo intradiário, b) duplo fundo e c) vela doji.

A terceira curta com o sinal da 2.ª negociação complementado por d) quebra e teste tendência intradiária, e) micro duplo fundo e f) vela engulfing, o que torna o sinal mais forte.

INTC e IXIC: Bascktesting Day Trading de 16/09/2020

Apresenta-se neste artigo o backtesting da sessão de day trading de 17/09/2020. São analisados os gráficos de 5 minutos da INTC e IXIC para a estratégia de day trading com padrões de reversão.

É considerado o risco máximo de 0.30% com stop colocado no topo ou fundo da vela japonesa de sinal, almejando-se um rácio risco/recompensa mínimo de 2.5 determinado como a ação que o preço pode percorrer sem encontrar resistência ou suporte.

No gráfico da INTC o dia foi do tipo oscilação normal com uma variação intradiária de 1.70%. Existiu uma oportunidade de negociação curta assinalada a 1 com sinal de entrada a) resistência número 51.00, b) proximidade resistência diária 51.22, c) rácio risco/recompensa 2.23, d) vela japonesa dark cloud cover e e) máximo intradiário.

Este é o gráfico do IXIC onde o dia foi do tipo oscilação normal. Existiram três oportunidades de negociação.

A primeira curta marcada a 1 com sinal de entrada a) proximidade do máximo intradiário dia anterior, b) retração maior que 0.618 do movimento intradiário, c) resistência 11200 e d) vela japonesa shooting star.

A segunda longa marcada a 2 com sinal de entrada a) mínimo intradiário, b) mínimo intradiário dia anterior e c) vela japonesa piercing.

A terceira curta marcada a 3 com sinal de entrada a) retração maior que 0.618 do movimento intradiário, b) resistência número 12000, c) proximidade máximo intradiário dia anterior e d) vela japonesa harami.

Como Usar Pontos de Pivô no Day Trading

Os pontos de pivô são um indicador técnico mais frequentemente usados por day traders. São constituídos por linhas de suporte e resistência desenhadas no gráfico de preços a partir dos dados do período anterior.

Por exemplo, no gráfico intradiário de cinco minutos são utilizados os valores mínimo, máximo e de fecho da sessão do dia anterior para o cálculo dos pontos de pivô P, R1, R2, R3 e S1, S2 e S3 e assim por diante. Estes pontos formam as áreas de suporte e resistência que podem ser usadas para apoio na entrada ou saída de uma posição em conjunto com a leitura dos níveis de suporte e resistência regulares a partir do price action.

Não precisa de estar preocupado em fazer o cálculo destes pontos, pois a generalidade dos softwares de trading já têm este indicador incorporado.

Na figura seguinte encontra-se um exemplo de como pode ser usada esta ferramenta de day trading na plataforma Tradingview. no gráfico diário de cinco minutos da INTC.

Backtesting intradiário INTC 08/06/2020 a 12/06/2020

Neste artigo pretendo fazer o backtesting da Intel (INTC) com a negociação intra diária (day trading) na semana de 08/06/2020 a 12/06/2020. Não será usado o average down e o rácio risco:recompensa (r:r) é de 1:2 sem trailing stop. O sinal de entrada é composto pelo 1) suporte/resistência e 2 ) primeira vela a fazer um alto superior/ baixo inferior com 5 cêntimos de folga para prevenir falsos sinais. A entrada exata é apurada de modo a garantir o r:r de 1:2, em que algumas situações é necessário aguardar por uma retração para o suporte/resistência. A saída é apurada com a retração de Fibonacci com os valores 0.382, 0.5 e 0.786. O resultado da semana é de 8R.

Dia 08/06/2020 – Resultado 2R

Dia 09/06/2020 – Resultado 1R

Dia 10/06/2020 – Resultado 1R

Dia 11/06/2020 – Sem negociar

Dia 12/06/2020 – Resultado 4R

Como fazer backtesting para testar uma estratégia

O backesting é uma técnica avançada de trading, consistindo no teste duma estratégia em dados históricos de um título. Pretende-se deste modo estudar e melhorar a viabilidade de uma determinada estratégia.

Neste artigo, a título de exemplo, vou fazer o backtesting de uma estratégia de day trading contra tendência (reversão) de cinco dias de negociação, recorrendo ao average down.

A estratégia empregue utiliza por ordem de importância as ferramentas:

Dia 1

O preço avançou em direção de queda logo após a abertura, tendo entrado em posição longa na primeira vela de cinco minutos junto ao suporte diário 59.40. O preço continuou a descer e entrei em average down numa posição longa junto à resistência da MA 200, na primeira vela a fazer um alto superior a 58.50. Fechei mais tarde, já perto do final da sessão a posição na retração de Fibo 0.618 a 59.30 com ganho.

A melhorar: podia ter aguardado a saída mais próxima da resistência diária 59.40. Entre os 1) níveis de suporte e resistência e as 2) retrações de Fibonacci geralmente prevalecem os primeiros.

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Dia 2

O preço avançou em direção de queda, tendo iniciado posição longa na segunda vela de cinco minutos junto ao suporte de pré-abertura 59.39. O título continuou em queda tendo reforçado a posição longa em average down na primeira vela a fazer um alto superior junto à MA 200 a 58.70. Mais tarde fechei a posição em lucro junto ao suporte de pré-abertura feito resistência a 59.39.

A melhorar: a segunda entrada estava já perto do suporte diário 58.38, pelo que deveria ter aguardado este nível para a entrada. Entre os 1) níveis de suporte e resistência diários ou intradiários e as 2) média móvel de 200 dias geralmente prevalecem os primeiros.

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Dia 3

O título abre forte em subida e iniciei posição curta em resistência diária 60.20. O preço continuou a subir e reforcei a posição curta na primeira vela a fazer um baixo inferior junto à resistência diária 62.13. O modo conservativo de fechar a posição é no próprio dia a seguir à retração Fibo 0.786 na primeira vela a fazer um alto superior a 61.40, resultando numa pequena perda. O modo agressivo de fechar a posição, e também mais arriscado, é permanecer com a posição aberta durante a noite. Neste último caso caso terminaria com um bom lucro visto que o título desceu no dia seguinte, mas poderia perfeitamente ter acontecido o contrário, com o aumento do prejuízo face a fechar a posição no dia anterior.

A melhorar: nada a observar.

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Dia 4

A sessão abriu em forte queda iniciando posição longa na primeira vela a fazer um alto superior junto ao suporte MA 200 a 60.20. Mais tarde reforcei a posição longa no suporte de número redondo 60.00. A posição foi encerrada com ganho no final da sessão a 60.40 junto á resistência intradiária e MA 200.

A melhorar: nada a observar.

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Dia 5

O título iniciou a sessão a subir fechando parcialmente o gap entre as duas sessões. Iniciei posição curta na primeira vela de cinco minutos junto à resistência diária 59.31 e encerrei a posição com um bom ganho depois do suporte diário 58.26, e após uma vela fazer um alto superior a 57.80.

A melhorar: nada a observar.

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