O Meu Plano de Trading para Dezembro 2020

Neste artigo apresento o meu plano de trading para dezembro de 2020. Este é um processo essencial na negociação de títulos na bolsa de valores.

Estamos quase no final do ano, e no próximo mês vou reentrar com a negociação de ações numa conta real da Tradezero. Depois de mais de três meses em ambiente de simulação, chega a altura de usar novamente o meu próprio dinheiro.

Estratégia de day trade

A estratégia que vou aplicar na conta real é de day trade em ações tecnológicas do Nasdaq e NSYE. Tenho um portfólio de cinco ações (AMAT, AMD, EBAY, INTC e ORCL) mais um ETF (QQQ).

Nesta estratégia só negoceio as primeiras duas horas da sessão, e o objetivo é captar os swings, o que dá entre uma a três configurações de qualidade por sessão com um rácio risco:recompensa entre 2 e 3.

Esta estratégia é objeto de teste histórico no final de cada sessão.

Estratégia da teoria das ondas de Elliott

A estratégia das ondas de Elliott está em desenvolvimento, sendo aplicada numa conta de simulação ao índice de ações brasileiro IBovespa. A sua eficácia e utilização no futuro, está dependente da análise diária durante as próximas semanas e meses.

Desenvolvimento do blogue priceaction.pt

O mês de dezembro marca também um passo importante no desenvolvimento do site, com a distribuição de uma nova newsletter com dicas de trading e novidades do blogue. Ao subscrever está newsletter, o leitor tem acesso imediato a uma estratégia simples de day trading.

Outra introdução no site, é a criação de uma nova página com a performance das minhas negociações. Estava indeciso se havia de colocar ou não a informação com os valores exatos da compra e venda de ações na minha corretora. No entanto, a minha conta é pequena, e para dar credibilidade ao blogue resolvi colocar tudo a descoberto, mostrando todos os ganhos e também as perdas.

Todos os gráficos de preços apresentados no blogue são da plataforma online Tradingview.

A Minha Performance na Bolsa de Valores em 2020

Aqui é mostrada a performance de todas as minhas negociações na bolsa de valores com início a 30 de novembro de 2020. A decisão de exibir os valores exatos da minha corretora, exigiu alguma reflexão, mas para dar credibilidade ao blogue resolvi colocar tudo de uma forma transparente, incluindo todos os ganhos e perdas por negociação.

A minha conta a 29 de novembro de 2020 na Tradezero exibia um saldo de $5,760.46 com uma margem de day trade de 6x, o que equivale a $34,562.76 de poder de compra.

Tradezero – Saldo e poder de compra a 29 de novembro de 2020

O Meu Plano de Trading para Outubro 2020

Neste artigo apresento o meu plano de trading para novembro de 2020. Este é um processo essencial na negociação de títulos na bolsa de valores.

A Importãncia de um Plano de Trading

Embora grande parte dos traders conheçam a importância do plano de trading, poucos o utilizam. Isto, porque em grande parte, para criar um plano de trading, é preciso em primeiro lugar obter uma prática significativa nos mercados negociando com uma conta de demonstração e apostar na educação. Sem a prática e educação, saber o que resulta, e mais importante ainda, o que não resulta, é praticamente impossível criar uma estratégia viável e que forneça um bom nível de confiança.

Modificações em Relação ao Plano Anterior

Em relação ao plano do mês anterior, vou manter as duas estratégias com algumas modificações.

Na estratégia n.º 1 de day trade são considerados cinco títulos. O importante aqui é conseguir acompanhar confortavelmente todos os títulos. Esta estratégia está num nível de desenvolvimento avançado, estando inclusive a criar um guia de negociação para o day trade neste blogue.

Na estratégia n.º 2 de curto-prazo é reduzido o número de títulos em análise de 7 para apenas 1. O princípio das Ondas de Elliott requer algum tempo de análise, sendo difícil de momento manter a análise para mais do que um título. Acresce que esta estratégia ainda está em desenvolvimento, não tendo sido comprovada a sua eficácia. Para rentabilizar o investimento do tempo pretende-se rácios R:R elevados.

Estratégia n.º 1

Negociar em day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), INTC, EBAY, AMAT e ORCL com confirmação do Price Action e um rácio R:R mínimo de 2.

Regras:

  • Abrir novas posições nos primeiros 90 minutos.
  • Não ter mais de 2 posições em aberto.
  • Encerrar a sessão quando as perdas chegarem a 0,60% da conta (o risco por posição é de 0,30% da conta).
  • Mover o stop para baixo ou cima da vela de entrada assim que esta feche. Mover o stop para break-even quando o preço atinge 1.5R.

Estratégia n.º 2

Negociar a curto-prazo (2 a 5 dias) no título IBovespa (IBOV) com a Teoria das Ondas de Elliott e um rácio R:R mínimo de 5R.

O Meu Plano de Trading para Outubro 2020

Neste artigo apresento a minah estratégia de trading para outubro de 2020. Assim como todos as grandes empresas têm um bom plano de negócios, os grandes traders também devem seguir o exemplo criando um plano de trading que guie as suas ações na bolsa de valores.

Nível de incerteza nos mercados

Tanto o trading como os negócios têm um nível incerteza associados, incorrendo-se em lucros e prejuízos. O sucesso é medido pela soma dos resultados (lucros + prejuízos) num período de espaço de tempo.

No livro Visual Guide to Elliott Wave Trading, o autor Jeffrey Kennedy escreve que o trading de sucesso requer uma metodologia e a disciplina para seguir a metodologia, dando a seguinte definição de metodologia: “Senão conseguir escrever [a metodologia] num cartão 3” x 5”, é provavelmente muito complicada”.

Necessidade de um plano de trading sucinto

Este cartão tem uma dimensão reduzida, pelo que se depreende a simplicidade espectável numa metodologia ou plano de trading de acordo com a definição acima apresentada.

Inspirado na definição de metodologia de Kennedy vou criar um cartão para o meu plano de trading para o mês de outubro de 2020. Aliás vou criar dois cartões com duas estratégias distintas para desenvolver durante este mês: uma estratégia de day trading e outras de curto-prazo (2 a 5 dias).

Estratégia n.º 1

Negociar em day trading nos títulos Nasdaq (IXIC), INTC, CSCO, EBAY e AMAT com as ferramentas i) tipo de mercado, ii) suporte/resistência e iii) velas japonesas com um rácio R:R mínimo de 2.

Estratégia n.º 2

Negociar a curto-prazo (2 a 5 dias) nos títulos EURUSD, GPDUSD, USDJPY, Ouro, Petróleo, Prata e S&P 500 (SPX) com as ferramentas 1) Teoria das Ondas de Elliott, ii) suporte/resistência e iii) velas japonesas com um rácio R:R mínimo de 3.

A Construção de uma Estratégia de Trading: A Influência do Longo Prazo no Day Trading

Quando iniciei o trading na bolsa de valores, usei o swing trading mantendo uma posição 2 ou mais dias. Depois passei para o day trading abrindo e fechando posições no mesmo dia.

O day trading é um mercado mais rápido tendo como grande vantagem uma aprendizagem também mais mais rápida. Se é lucrativa e consistente a longo prazo, ainda não tenho dados que sustentem esta tese.

Negoceio sempre a mesma ação, a INTC do Nasdaq, e recentemente adicionei a teoria das ondas de Elliot na minha análise, no sentido de entender melhor o contexto do mercado.

O estabelecimento do contexto, de acordo com a norma ISO 9001 é a primeira etapa no processo de gestão do risco, para lidar com a incerteza dos mercados.

As ondas de Elliot só conseguem ver uma parte do contexto. A outra parte advém da integração do day trading com o swing trading. Os days traders dão a liquidez diária a um título. Os swing traders e investidores de longo prazo, entram em certos momentos do ciclo de um título para causarem um significante avanço ou declínio.

O day trader vive nos gráficos de curto prazo, como o gráfico de cinco ou quinze minutos. Cabe ao day trader identificar em gráficos com maior horizonte temporal, geralmente o gráfico diário quando os swing traders e os investidores de longo prazo.

No gráfico seguinte é apresentado o gráfico diário da INTC onde nas linhas brancas se observa um avanço do preço. Este é geralmente o ponto em que os swing traders estão atentos para iniciar a sua posição. O day trader não deve descurar esta situação iniciando um posição contra este volume de negócios.

 

Estratégia e Regras de Negociação (Atualização 10 Jul)

A estratégia de day trading desta semana sofreu uma grande atualização com a introdução na análise da teoria das Ondas de Elliot. Trata-se de um sistema robusto de previsão do preço futuro do mercado com base em ciclos de ondas de preço.

Este método exige uma análise prévia em todos os horizontes temporais, antes de ser tomada uma decisão de negociação, mesmo a nível intradiário.

Faltava algo na estratégia que pudesse dar um contexto geral à minha análise e que simplificasse este processo com a redução do número de regras a aplicar.

Outra tática a introduzir, e que tenho estado bastante reticente em usar é o uso de stop loss, com o objetivo de um rácio risco:recompensa mínimo de 1:2. Isto significa que irei deixar de usar o average down.

O average down estava a ajudar-me a ter mais dias consecutivos com resultados positivos, mas os negativos “evaporavam” os lucros dos dias anteriores.

Deste modo, descrevo de seguida as regras a aplicar e que não podem ser quebradas sob pena de estar a jogar em vez de investir ou negociar:

  • Fazer a análise das ondas de Elliot na primeira hora da manhã incluindo a avaliação da sessão do dia anterior.
  • Negociar com um rácio risco recompensa mínimo de 1:2 usando sempre um stop loss.
  • Negociar no máximo uma posição num bloco de 30 minutos.
  • Aguardar preço alto ou baixo intradiário (inclui pré-mercado).
  • Aguardar uma vela longa ou +3 velas numa direção.
  • Aguardar um sinal com o padrão gráfico das velas japonesas.
  • Não usar average down.
  • Estar atento ao gráfico diário com os níveis de suporte e resistência.

Concluo assim este artigo de atualização da minha estratégia de day trading, num momento em que as regras sofreram uma grande adaptação.

P.S. 1 Com os resultados das últimas semanas, estou de regresso à conta de simulação e ao paper trading. Sei que vai custar, mas só quem ganha com isto é a minha corretora.

P.S. 2 Como estou a negociar apenas um título, e agora com o uso das ondas de Elliot, vou adicionar à análise e negociação do indíce S&P 500 para puder praticar mais.

Simplificar o Processo de Trading e Adicionar o Padrão de Continuidade

O dia de ontem com uma perda acumulada a aproximar-se dos 3% afetou-me bastante psicologicamente. A estratégia de average down em day trading tem esta particularidade, onde existe sempre o risco de um perda grande evaporando muitos dias de boas negociações.

No entanto, as perdas também trazem lições valiosas. Uma das lições é a simplificação da estratégia de trading e o apuramento de algumas ferramentas.

Na simplificação encontra-se a eliminação dos pontos de pivô, das retrações e extensões de Fibonacci e da redução apenas a um título de negociação.

No apuramento encontra-se a análise das velas japonesas de indecisão em zonas de suporte/resistência, no sentido de localizar a vela de sinal de entrada com um bom rácio risco:recompensa.

As ondas de Elliot que incluem os números de Fibonacci na análise são para ir aperfeiçoando com o tempo, podendo incorporar alguns elementos genéricos da teoria.

Estava apenas a negociar padrões de reversão, mas existem dias em que o momento ou continuidade é mais apropriado, pelo que introduzo o rompimento de suporte/resistência como estratégia de negociação.

Esta semana termino em terreno negativo, e embora tendo pensado no dia de ontem que iria retomar a conta de simulação, a negociação numa conta em dinheiro traz psicologicamente a realidade do mercado com as emoções do medo e ganância, em que o trader tem de aprender a diminuir a sua influência.

Como o Desenvolvimento de uma Estratégia de Day Trading é Difícil

A minha estratégia de reversão em day trading está a ficar muito complexa, sendo que é importante mas tenho de aplicar a lei do pareto, que no caso da bolsa pode significar que 80% dos resultados advêm de 20% das táticas.

Do que tenho aprendido com a experiência, tenho usar e desenvolver o pouco que pode fazer uma grande diferença. Penso que será o estabelecimento do contexto em pré-mercado.

O estabelecimento do contexto tenta fazer a análise do título em vários tempos gráficos, e criar vários cenários em função do potencial movimento de preços, desenhando as potenciais entradas e saídas. As ferramentas são o suporte/resistência, padrões gráficos, retrações e extensões de Fibonacci e ondas de Elliot (este último ainda em fase experimental).

Depois é uma questão de cumprir o plano entrando e saindo nos locais pré-determinados. Claro que é mais fácil escrito do que feito.

Ainda estou a apurar a vantagem do uso das velas japonesas. Umas vezes dão um sinal de entrada/saída válido, mas muitas outras vezes não. Já tinha escrito no blogue sobre as entradas com o uso de velas japonesas que são uma espécie de proteção contra os dias predominantemente touros ou ursos em padrões de reversão. O reverso da medalha é que não “apanho” alguma negociações, mas importa gerir o risco.

Eu negoceio logo a partir do opening, mas num dia como o de hoje não houve oportunidades de reversão no início da sessão, tendo sido registada uma consolidação de pré-mercado numa faixa de preços pequena. O rompimento destas faixas geralmente conduz a um rompimento apto a um padrão de momento, como foi o caso hoje.

Quando existirem tais consolidações com rompimento terei de pensar em adicionar o padrão de momento no opening range.

Conclusão:

  1. Antes de entrar o sair de uma posição de reversão, com exceção da primeira vela de cinco minutos, terei de tomar em consideração a existência de velas japonesas de indecisão.
  2. As velas japonesas terão de ser confirmadas por suporte/resistência e/ou Fibonacci.
  3. A análise da ondas de Elliot é essencial, mesmo ainda a nível experimental para ter um ideia da potencial direção do mercado.
  4. Deverá ser introduzido o padrão momento no opening range nos casos em que existe uma consolidação de pré-mercado numa faixa de preços pequena, com consequente rompimento.
  5. Terá inevitavelmente de ser criado um sistema de risco:recompensa com o mínimo de 1:2 no planeamento das posições, e o average down terá de desaparecer, pois as perdas estão a evaporar os ganhos.
  6. Por fim, embora os pontos pivô possam ser úteis algumas vezes, estão a confundir a minha análise, criando linhas de suporte/resistência em excesso.
  7. Para evitar os caçadores de stop losss stops loss

Na próxima semana regressarei à negociação na conta de simulação. Embora tenha perdido pouco dinheiro, só quem está a ganhar com isto é a minha corretora, que embora tenha comissões baixas as mesmas vão acumulando. Não posso continuar em modo de sobrevivência numa conta em dinheiro.

Novo Título, Novas Ferramentas e Blogging

Esta semana introduzi um novo título na minha análise de day trading, Cisco (CSCO). Juntamente com a Intel (INTC), formam as duas ações que acompanho do Nasdaq no mercado norte-americano. Tratam-se ambos de títulos tecnológicos indexados ao índice DOW, e portanto com um grande volume.

Estes dois títulos têm ainda a caraterística de ter um escalão na mesma faixa de preços, o que facilita a análise. Depois de noves meses a negociar exclusivamente a INTC, é tempo de dar espaço a mais um título esperando aumentar as oportunidades de negócio.

O day trading opera num ambiente de negociação rápida e precisa de um contexto para se conseguir estudar o sentimento geral do mercado. Além do gráfico diário, estou a usar o gráfico de 15 minutos, os pontos de pivô e comecei a desenvolver recentemente a teoria das ondas de Elliot.

Devido à minha paixão pela tecnologia, especialmente a Internet, decidi criar este blogue funcionando como uma espécie de diário, e no sentido de melhoria contínua, tanto de rentabilidade e consistência, como de educação.

Ao contrário de outro blogue onde escrevo otimizando o conteúdo para os motores de busca, este tem poucas visualizações. Para ter mais visitas teria de apostar em selecionar artigos mais “comercias” para publicar no blogue, o que não é o objetivo do PriceAction.pt.

Possivelmente se tivesse iniciado este blogue novamente, teria escrito o mesmo em inglês, pelo menos praticaria a língua inglesa. Agora acabo por estar preso no domínio. pt,, e não tem sentido começar a escrever aqui noutro idioma. Tenho o domínio até ao final do ano, sendo que depois reverei a estratégia a seguir. Possivelmente passarei este blogue para uma plataforma gratuita como o Blogger e/ou criarei um novo projeto de mentoria no trading se tudo correr bem.

Negociar sem Stop Loss é o Mesmo que Tentar Escapar às Pingas da Chuva

Hoje negociei com um padrão de momento, fora dos padrões habituais de reversão ou contra tendência. Nas minhas regras tenho estabelecido que só negoceio com padrões de reversão, pelo que se tratou de um movimento arriscado.

Fugir às regras é como jogar

Esta mudança de tática, que deveria ter sido sempre executada em primeiro lugar numa conta de simulação, foi causada pela volatilidade do último dia, pensando que os mercados iriam regressar a níveis de volatilidade maiores, e por consequentemente provavelmente mais aptos a padrões de momento, com entradas em retrações e rompimentos no sentido da tendência intra diária.

Tratou-se de um grande erro, típico de um amador. Não existe justificação para tal nesta altura do campeonato. A minha estratégia centra-se em padrões de reversão. Só eventualmente se os mercados estiverem persistentemente voláteis poderá ser estudada a hipótese de mudar de estratégia, e mesmo assim com algumas reticências.

O modo de pensar de um padrão de continuidade é o oposto de um trader de contra reversão. É útil ter noções dos dois modos, mesmo optando só por um, mas a eficácia aumenta com a especialização.

Usar as velas japonesas como apoio na entrada

Nos próximos dias vou centrar-me em desenvolver o momento certo da entrada com o apoio das velas japonesas.

Vou também regressar à negociação em paper trading, pois só quem está a ganhar com isto é a minha corretora, que embora tenha custos baixos nas comissões de negociação, os mesmos vão acumulando, representando algum dinheiro.

O average down irá passar para plano B, pois está a acontecer que não estou a precisar bem as entradas, com a folga do average down. Irei comparar as entradas sem e com average down, contabilizando ao final da semana a mais eficaz.

Fazer backtesting com stop loss nominal

Aliás, poderei também praticar estes dois tipos de entrada fazendo backtesting com os dados históricos do título.

Eu no fundo sabia que este momento iria chegar, pois negociar num mercado sem stop loss nominal (isto é, sem valorizar o risco) era bastante arriscado.. O stop loss estratégico de sair na primeira grande retração a partir das 11:30 EST, que em dias de forte queda ou subida pode não ser atingido.

Considera-se a retração mínima da estratégia o número de Fibonacci 0.382, que nos dias de maior tendência pode não ser atingido. Nestes dias as perdas podem simplesmente evaporar os lucros dos dias anteriores. Estava a tentar escapar aos pingos da chuva, mas era inevitável que isto iria ocorrer, incorrendo em perdas não recuperáveis ao negociar sem stop loss nominal, pois o stop loss estratégico não é quantificável.

Conclusão

O trading é uma atividade muito difícil, e a negociação intra diária é ainda mais conhecida por ter mais riscos associados do que a negociação dos mercados com horizontes temporais maiores. O uso sistemático de um stop loss nominal é uma das principais ferramentas de gestão do risco que não pode ser descurada, bem como as regras de negociação estabelecidas têm de ser respeitadas.

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