As 5 Fases de Desenvolvimento de uma Estratégia de Price Action

Desenvolver uma estratégia de price action requer persistência e dedicação. Para um day trader, existem cinco fases de desenvolvimento, descritas de seguida, incluindo a duração prevista para cada uma.

Os tempos apresentados pressupõem três a cinco horas de trabalho por dia. Infelizmente não existem atalhos para o sucesso!

1.ª Fase: Estudar padrões e observar gráficos de preços

Absorver (quase) tudo o que foi publicado sobre price action: blogs, livros, guias, etc.. Passar tempo em frente aos ecrãs a ver o price action a formar-se em tempo real. Seguir apenas um mercado de preferência.

Duração da 1.ª fase: seis meses a um ano

2.ª Fase: Conhecer a estrutura de mercado

Determinar se o mercado está em tendência, lateralidade, ou por outro lado, se pareçe uma espécie de arame farpado em que mais vale ficar fora do mercado. Quais as transições do mercado: reversão, mudança de tendência para lateralidade ou vice-versa.

Duração da 2.ª fase: dois a três meses

3.ª Fase: Estabelecer o contexto

O contexto do price action é observado no tempo gráfico maior. Por exemplo, se o trader operar o gráfico de 5 minutos, desenhar os níveis de suporte e resistência no gráfico de 30 minutos e no gráfico diário. A observação em tempos gráficos maiores não é exaustiva, apenas alguns minutos antes da sessão iniciar pode ser o suficiente.

Duração da 3.ª fase: um a dois meses

4.ª Fase: Localizar traders encurralados

Encontrar as zonas nos gráficos onde se encontram outros traders encurralados, como a corrida aos stops protetivos (traders em perda) e stops breakeven (traders com resultado nulo). Todos estes traders estão a ver o preço ir contra o desejado, e a ativação dos seus stops proporciona o impulso na direção contrária, juntamente com os traders que estão a iniciar novas posições.

Duração da 4.ª fase: dois a quatro meses

5.ª Fase: Eliminar erros e sistematizar a estratégia

Eliminar e reduzir os erros mais comuns, e continuar a sistematizar a estratégia de trade, tornando-a pessoal. A educação contínua acompanha esta e todas as fases, embora numa proporção menor de tempo.

Duração da 5.ª fase: seis meses a um ano.

Conclusão

O desenvolvimento de uma estratégia de day trade com price action pode levar qualquer coisa como entre 17 e 33 meses, e dependendo das horas diárias de trabalho colocadas. 

No entanto, mesmo com trabalho intenso, não existem garantias de sucesso, tal a natureza da incerteza dos mercados.

Desafio Day Trade – Conta $100

Este desafio marca uma nova etapa na minha carreira de trader, com o objetivo de tentar duplicar uma pequena conta de $100 em três meses com um risco equilibrado por trade (2%), recorrendo a uma estratégia de price action.

São operadas cerca das primeiras 2 horas da abertura do mercado E-mini NQ (Nasdaq).

O risco considerado de 2% corresponde a $2 da conta inicial de $100, sendo utilizado sempre o mesmo valor até ao final do desafio, sem rendimentos compostos e independentemente do valor atual da conta. Isto permite uma habituação ao mesmo valor do risco durante toda a prova.

No modelo teórico, considerando dois trades por dia, com uma taxa de sucesso de 50% e R:R 2, é possível duplicar uma conta de $100 em 50 dias úteis, ou seja em menos de três meses. Este valor não tem em conta as comissões, pelo que a escolha de uma corretora com custos reduzidos é essencial para esta estratégia.

O desafio tem apenas três regras:

  1. Fechar a sessão quando a perda diária acumulada for de $4
  2. Operar com R:R de 2, mínimo 1.5, dependendo das condições de mercado
  3. O stop e o target não podem ser mexidos, perco -1R ou ganho +2R ou 1.5R em cada trade

O modelo teórico é simples, a transposição para a prática é que é difícil. Estou ciente das dificuldades mentais e técnicas, e por isso se trata de um desafio.

Plano de Day Trade (PDT) – Versão 3.0

Esta é a versão 3.0 do meu Plano de Day Trade (PDT), com a estratégia de trade intradiária. Consulte outras versões para conhecer a evolução da minha metodologia.

PDT 3.0

  • Operar um mercado com elevado volume, como o E-mini (mercado americano), Mini Índice (mercado brasileiro) ou EURUSD (Forex) nas primeiras duas horas da sessão (no mercado de ações americano equivale às 14:30 EST)
  • O contexto de price action é estabelecido no gráfico diário (1D) e nos gráficos de 4h, 1h ou 30m
  • Os sinais de trade são obtidos no gráfico intradiário de 1m a 5m
  • São considerados setups para todas as condições de mercado: abertura, tendência, reversão e lateralidade
  • O rácio risco recompensa (R:R) mínimo é 2, e o limite de perda máximo diário é duas vezes o risco (2R)

Plano de Day Trade (PDT) – Versão 2.3

Checklist Plano de Day Trade v2.1

Esta é a versão 2.3 do meu Plano de Day Trade (PDT), com a apresentação de uma estratégia de trade para o gráfico de 5 minutos.

Consulte outras versões com a evolução da minha metodologia de day trade.

1. Mercados

EURUSD e USDJPY.

2. Gráficos e Gestão

  • Gráfico de 5 minutos para entrada, stop e target. Gráfico diário para contexto.
  • Sessão sobreposta com Londres e Nova Iorque.
  • N.º máximo de trades diário <= 2
  • Sair do mercado com lucro diário +2R ou perda -2R
  • Registar os erros de operação

Artigo relacionado:
Identificar e Eliminar os Erros no Trading

3. Antes da Entrada

A observar antes de iniciar cada posição.

Estrutura de MercadoTendLatAF
Setups de EntradaLCRLTLatRRP
Padrões1RTRFUBFD/TDBDF/BDT
TriCEO RDF/RDT FA/TARP
CC/CVTRM2/m2LedTriE
Obstrução/ímanesSup/ResLCC50TR
Traders EncurraladosSimNão
Barra de SinalTRR2R3DD
IE2E

Artigos relacionados:
Abreviações Usadas nos Gráficos e Artigos
Setups de Trade Essencias

4. Depois da entrada

Gestão ativa da posição após a entrada.

SaídaSup/ResRevC50G8-10B
Mover stop1RTBE

Plano de Day Trade (PDT) – Versão 2.2

Checklist Plano de Day Trade v2.1

Esta é a versão 2.2 do meu Plano de Day Trade (PDT), com a apresentação de uma estratégia no gráfico de 5 minutos.

Trata-se de um plano bastante sucinto de rápida leitura podendo consultar o significado das siglas aqui. Conheça outras versões e a evolução da minha metodologia de day trade.

1. Mercados

EURUSD e USDJPY.

2. Gráficos

Gráfico de 5 minutos para os trades e gráfico diário para apoio ao contexto.

3. Antes da Entrada

A observar antes de iniciar cada posição.

Estrutura de MercadoTendLatAF
Conf. EntradaLCRLTLatRRPTriE
Padrões1RTRFUBFD/TDBDF/BDT
TriCEO RDF/RDT FA/TARP
CC/CVTRM2/m2LedLed
Obstrução/ímanesSup/ResLCC50TR
Traders EncurraladosSimNão
Barra de SinalTRR2R3DD
IE2E

4. Depois da entrada

Gestão ativa da posição após a entrada.

SaídaSup/ResRevC50G8-10B
Mover stop1RTBE

Quando a Tentativa de Reversão se Prolonga

Três operaçóes curtas no gráfico de 5 minutos do EURUSD

Quando uma potencial reversão se prolonga e entra numa lateralidade estreita, pode criar várias armadilhas que encurrala muitos traders, eu incluído.

A sessão de Nova Iorque do EURUSD de quarta-feira foi um bom exemplo disso.

Tirei o Dia de Folga nos Mercados para tomar a Vacina do Covid-19

Cadeira de praia

Hoje ausentei-me dos mercados por motivos de força maior. Fui tomar a segunda dose da vacina contra o Covid-19.

O day trade é tão intenso que um dia de folga acaba por saber bem. Nos últimos três anos, e em especial os últimos dois que dedico à operação intra diária, tem sido de crescimento com muita aprendizagem pelo caminho.

Cometi muitos erros, e certamente continuarei a cometer, mas espero que menos.

O maior erro foi iniciar o trade com uma conta grande, o que me fez incorrer em prejuízos desnecessários. Hoje em dia, muitas corretoras permitem operar com uma estrutura de comissões por percentagem, o que dá para investir com uma conta pequena. Desconhecia este facto na altura

O segundo maior erro foi negociar sem stop protetivo. Todas as operações devem ter um preço a partir do qual as premissas de mercado já não são válidas, momento a partir do qual se deve fechar as posições abertas, mesmo incorrendo com perdas perdas. Isto pode não ser fácil psicologicamente, mas é melhor do que uma perda fora do controlo que limpe uma grande parte da conta.

O que me ajudou mais no day trade, foi todos os dias a seguir ao pregão, analisar os gráficos de preços dos mercados que acompanho, desenhando os padrões gráficos e oportunidades de trade. Esta é uma dica de Al Brooks, uma leitura indispensável para qualquer trader de price action.

Estou grato a todos os leitores do blog, em especial a grande comunidade do Brasil que se dedica à bolsa. É pena que os não residentes não possam investir no Mini Índice e Mini Dólar, que apresenta um movimento de preços com boa volatilidade para o day trade. Felizmente, existem muitos outros mercados para operar, como os índices mundiais e Forex.

É minha intenção continuar a desenvolver este projeto, mostrando todos os meus trades, ganhos e perdas, e quem sabe a publicação de um livro de day trade com price action.

Plano de Day Trade – PDT (Versão 2.1)

Checklist Plano de Day Trade v2.1

Esta é a versão 2.1 do meu Plano de Day Trade (PDT), apresentando-se uma metodologia de negociação intra diária no gráfico de 5 minutos.

Em relação à versão anterior do PDT (versão 2.0), foram efetuadas as seguintes atualizações:

  • São considerados três tipos de configuração de reversão, baseadas nos melhores trades (Brooks, 2009): RTM, RLC, Lat.
  • Foram eliminadas as configurações de momento.
  • Foi eliminada a Média Móvel Exponencial (MME) dos gráficos.
  • Foram acrescentados mais mercados até um máximo de quatro.
  • É introduzida a gestão ativa das posições após a entrada (Volman, 2014).
  • Foram criadas duas tabelas com o resumo do plano em siglas (maior rapidez de análise com no mercado ao vivo).

De seguida é apresentado o PDT 2.1. Conheça outras versões e a evolução da minha estratégia de day trade.

1. Mercados

Atualmente estou a acompanhar quatro mercados no gráfico de 5 minutos: S&P500, EURUSD, USDJPY e USDCAD. Esta lista poderá sofrer atualizações a qualquer altura, sendo que se acrescentar um novo mercado terei de remover outro da lista, de modo a manter o máximo de quatro mercados.

2. Antes da Entrada

A observar antes de iniciar posição.

Estrutura de MercadoTendConsAF
Conf. EntradaRTMRLCLat
PadrõesDF/DT1RTRFFA/TABDF/BDT
TriTriEM2/m2UBRP
CC/CVNRC50TR2E
Obstrução/ímanesS/RNRC50LCASRR
Traders EncurraladosSimNão
Barra de SinalTRR2R3DD

2.1 Estrutura de Mercado

O mercado está em Tendência (Tend), Consolidação (Cons) ou Arame Farpado (AF)?

2.2 Configuração de Entrada

As condições de mercado são mais apropriadas para uma configuração de Reversão de Tendência Maior (RTM), Reversão de Linha de Canal/Cunha (RLC) ou Lateralidade (Lat)?

2.3 Padrões

Quais os padrões de apoio à configuração de entrada? Duplo Fundo/Topo (DF/DT), Primeira Retração (1R), Rompimento Falhado (RF), Fundo/Topo Arredondado (FA/TA), Bandeira Duplo Fundo/Topo (BDF/BDT), Triângulo Regular/Expandido (Tri/TriE), Máxima/Mínima 2 (M2/m2), Ultima Bandeira (UB), Rompimento (RP), Clímax de Compra/Venda (CC/CV), Número Redondo (NR), Correção 50% (aproximadamente) (CR50), Teste de Rompimento (TR), Segunda Entrada (2E).

2.4 Obstrução/Ímanes

Existe obstrução ou ímanes significantes a caminho do target? É possível obter um rácio risco recompensa (RR) de 2? Suporte/Resistência (S/R), Número Redondo (NR), Correção 50% (aproximadamente) (C50), Linha de Canal (LC), Abertura da Semana (no último dia da semana) (AS).

2.5 Traders Encurralados

Existem traders encurralados numa posição, como uma corrida aos stops, uma máxima ou mínima falhada ou outro padrão falhado? Isto irá impulsionar o movimento de entrada obrigado estes traders a saírem das suas posições.

2.6 Barra de Sinal

Existe uma uma boa barra de sinal? Barra de Tendência (T), Barra de Reversão (R), Barra de Reversão Dupla (R2), Barra de Reversão Tripla (R3), Barra Doji Dupla (DD).

3. Depois da entrada

Gestão ativa da posição após a entrada.

SaídaSup/ResRevC50G8-10B
Mover stop1RT

3.1 Saída

São possíveis as seguintes saídas manuais antes do preço atingir o target com um RR de 2: Suporte/Resistência (S/R), Reversão (Rev), Correção 50% (C50), Barra Grande de exaustão perto do target (G), 8 a 10 barras após a entrada (8-10B).

3.2 Mover stop

Abaixo da primeira retração (1R) após a entrada.

A Importância de Avaliar as Operações de Trade por Lotes

Wall Street - NYSE

Lance Beggs apresenta no seu blog a ideia da importância de acompanhar os resultados de trade em “grupos de operações”, usando as métricas nestes grupos para o nosso crescimento e desenvolvimento.

A ideia é a seguinte:

1. Operar e Medir

  • Operar uma serie completa de 20 trades
  • Medir os resultados numa folha de cálculo

2. Rever

  • Examinar a Taxa de Sucesso (Win Rate) e o Fator de Lucro (Profit Factor) para a série completa
  • Examinar em detalhe uma área de desempenho insuficiente

3. Melhorar

  • Encontrar uma potencial fonte de melhoramento
  • Implementar a mudança
  • Repetir novamente o processo

O número de 20 trades é o mínimo para a serie, o suficiente para providenciar um feedback regular e para ter alguma significância estatística.

O resultado deste processo pode providenciar a mudança esperada, mas também pode não ser suficiente, como as condições de mercado mudarem.

O processo é raramente linear!

Deve-se pensar neste processo com uma melhoria contínua, com avanços e recuos, esperando que os avanços sejam maiores que os recuos. Caso isto não suceda, será importante repensar a estratégia.

Uma dica que acrescento ao artigo de Beggs, é refinar a serie de trades por tipo de padrão de operação, como por exemplo dividir as series por configurações de momento e reversão, e assim por adiante.

O mais importante acima de tudo é sair periodicamente do dia a dia das operações para nos ligarmos ao processo de longo prazo, e ver como a nossa estratégia está a resultar na prática.

Plano de Day Trade (PDT)

Cotação FTSE em telemóvel

Assim como todas as boas empresas têm um Plano de Negócios, o mesmo se aplica à operação na bolsa de valores, em que um trader deverá criar um Plano de Trade (PT) se quiser otimizar os seus resultados, neste caso um Plano de Day Trade (PDT).

O que é um Plano de Trade?

Um PT define o que é suposto ser feito, porquê, quando e como. Cobre a personalidade do trader, expetativas pessoais, regras de gestão do risco e sistemas de trade. Quando seguido, ajudará a limitar os erros e minimizar as perdas do trader.

Para um trader iniciante, a criação do PT poderá ser um quanto difícil, mas à medida que a experiência nos mercados aumenta, este plano irá sendo melhorado, primeiro numa conta de simulação ou demonstração e depois numa conta ao vivo ou com dinheiro real.

Evolução das Versões do PDT

É apresentado abaixo a evolução do meu PDT que acompanha o desenvolvimento da minha estratégia de trade. O objetivo é juntar num único artigo todas as versões e respetivas atualizações para referência futura.

PDT versão 3.0 (2021/10/09)

  • Operar um mercado líquido nas primeiras duas horas da sessão
  • Análise de vários tempos gráficos para contexto
  • Operar em todas as condições de mercado: abertura, tendência, lateralidade e reversão

PDT versão 2.3 (2021/09/08)

PDT versão 2.2 (2021/08/27)

  • Redução do número de mercados a operar de quatro para dois: EURUSD e USDJPY.
  • Foram acrescentadas duas novas configurações de reversão: LC, RLT, Lat, RRP, TriE.

PDT versão 2.1 (2021/07/10)

  • São considerados três tipos de configuração de reversão, baseadas nos melhores trades (Brooks, 2009): RTM, RLC, Lat.
  • Foram eliminadas as configurações de momento.
  • Foi eliminada a Média Móvel Exponencial (MME) dos gráficos.
  • Foram acrescentados mais mercados até um máximo de quatro.
  • É introduzida a gestão ativa das posições após a entrada (Volman, 2014).
  • Foram criadas duas tabelas com o resumo do plano em siglas (maior rapidez de análise com no mercado ao vivo).

PDT versão 2.0 (2021/06/07)

  • Foram considerados os melhores trades (Brooks, 2009).
  • Testar gráfico de 2 minutos com segundas entradas (Brooks, 2009), adicionalmente ao gráfico de 5 minutos.
  • Simplificação geral do plano.

PDT versão 1.3 (2021/05/04)

PDT versão 1.21 (2021/04/19)

  • Modifica o nome “Estratégia” para “Plano”.
  • Adiciona padrões de momento aos de reversão já usados.
  • Inicia a negociação numa conta real num único mercado com o ETF EWZ.
  • Acompanha mais um mercado em ambiente de simulação com o ETF QQQ.
  • O número de passos passa de seis para cinco, com uma reestruturação significativa dos mesmos.
  • A gestão da posição é englobada na gestão do risco.

PDT versão 1.1 (2021/02/01)

  • Redução do número de mercados a acompanhar de seis para dois.
  • Acrescentar a MME 20 como nível móvel de suporte e resistência.
  • Clarificação da validação de tendência intradiária.
  • Adicionar mais tipos de padrões gráficos de reversão.
  • Considerar a observação no gráfico diário como complemento à análise da gestão do risco.
  • A gestão da posição passa a ser ativa em vez de passiva.

PDT versão 1.01 (2021/01/02)

  • Adaptar a estratégia ao tipo de mercado.

PDT versão 1.0 (2020/12/23)

  • Apresentação da estratégia de reversão de tendência.

PDT versão 0.3 (2020/11/05)

  • Atualização dos mercados a operar.

PDT versão 0.2 (2020/10/27)

  • Introdução de novos mercados.

PDT versão 0.1 (2020/07/10)

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.