Consistência no Day Trade ao Fim de 3 Anos

Depois de 3 anos intensivos de estudo e pratica no day trade, comecei a desenvolver alguma consistência, isto é, a obter lucros maiores que as perdas de forma contínua.

A minha vantagem competitiva foi encontrada operando somente 1 a 2 trades por dia, e analisando gráficos despidos de qualquer indicador.

De referir que sigo apenas um mercado, o índice de futuros americano Nasdaq 100, mas a estratégia pode ser aplicada em qualquer outro índice global como o Mini Índice no Brasil, o DAX e FTSE 100 na Europa, ou outro índice americano como o Dow Jones e S&P500.

As principais táticas que uso e que funcionam comigo foram inspiradas no trabalho de vários autores/traders:

  1. Analisar vários tempos gráficos.
  2. Desenhar linhas de resistência e suporte horizontais, bem como canais com linhas oblíquas.
  3. Usar os gráficos diários, horário e de 30 minutos para estruturar o mercado e definir o sentimento de curto prazo (touro, urso ou neutro).
  4. Usar o gráfico de 5 minutos para estruturar os setups de trade e calcular a entrada, stop loss e target.

Outras táticas avançadas que estou a testar:

  1. Descer ao gráfico de 1 minuto para reduzir o risco na entrada (distância da entrada ao stop loss).
  2. Conhecer conceitos da atuação bancária, como seja localizar liquidez nos gráficos e identificar a manipulação dos players de mercado.
  3. Aplicar princípios básicos da Teoria das Ondas de Elliott para uma perceção de onde o preço veio e para onde irá.

Trabalhos futuros a considerar:

  1. Publicar a análise técnica do Mini Índice (Ibovespa) com o mesmo sistema de day trade aplicado ao Nasdaq.
  2. Desenvolver um sistema de operação ara a Bitcoin e outras criptomoedas, possivelmente construindo setups com tempos gráficos maiores como os gráficos diário, 4 horas e horário.

Vale a pena ser Trader Patrocinado?

Uma mesa proprietária é uma firma que disponibiliza dinheiro a traders para operarem no mercado. Em troca, os traders patrocinados, como são conhecidos, retribuem com uma percentagem do lucro a estas firmas.

Mas será que vale a pena aderir a um destes programas tornando-se num trader patrocinado?

Neste momento não consigo dar uma resposta definitiva a esta pergunta porque ainda não participei em nenhum destes programas. No entanto, vale a pena conhecer como uma mesa proprietária funciona, pois tem parâmetros de risco bem definidos, que podem ser úteis ao trader.

A título de exemplo, a mesa proprietária FTMO patrocina traders depois de estes passarem com sucesso por um processo de seleção em duas fases. A conta mínima é 10.000 USD ou 10.000 EUR, com os seguintes objetivos para cada uma das fases.

  • Período de trade: 30/60 dias
  • Mínimo de dias de trade: 10/10 dias
  • Perda diária máxima: 500/500 USD
  • Perda máxima: 1000/1000 USD
  • Objetivo de lucro: 1000/500 USD

A candidatura ao programa tem um custo de 155 EUR sendo o valor devolvido depois de se completar com sucesso os objetivos das duas fases. Se o trader não cumprir os objetivos, terá novamente pagar o mesmo valor para voltar a participar.

No final, se valerá a pena ou não uma candidatura para se tornar um trader patrocinado, caberá a cada um decidir. Caso pretenda avançar, deve primeiro testar a estratégia de trade num simulador com os parâmetros de risco definidos pela mesa proprietária e considerar os custos do programa.

Gestão do Risco segundo Tom Hougaard

Nas minhas recentes leituras conheci o trabalho publicado do trader dinamarquês Tom Hougaard. Gosto de conhecer traders fora dos EUA com perspetivas diferentes para fugir ao estereótipo do trader comum americano.

Hougaard, numa das suas publicações sobre a gestão do dinheiro, escreve que arrisca pelo menos 3% em cada trade, alertando, contudo, que é um trader experiente para este nível de risco. Não iniciou certamente com este nível de risco, e aconselha a forma conservadora de fazer crescer uma conta com um risco de 1%.

Nesta publicação, Hougaard elabora o calculo com o tamanho das suas posições, dividida em três níveis.

1. Trade a 100%

Um trade com uma posição de 100% é considerado uma operação normal.

Neste tipo de mercado a volatilidade é geralmente normal, mas também poderá ser alta. O que importa aqui identificar no gráfico a localização do stop loss ideal.

2. Trade a 50%

Um trade com uma posição de 50% é considerado uma operação preocupante.

Existem duas perspetivas para este tipo de trade.

2.1 Perspetiva 1

Aumentar 2x o tamanho do stop loss reduzindo o tamanho da posição para metade, diminuindo-se desta forma a probabilidade de ser parado.

2.2 Perspetiva 2

Arriscar o mesmo número de pontos do trade a 100% mas com metade do tamanho da posição, reduzindo assim o valor da perda (e lucro) no caso de estar errado.

No trade a 50% existe algo inquietante ocorre que não permite operar normalmente. Talvez o trader esteja entorpecido ou não consegue a entrada ideal, mas sente que quer estar no mercado de qualquer forma. Ou ainda a volatilidade do mercado pode ditar uma abordagem diferente para a entrada.

3. Trade a 25%

Um trade com uma posição de 25% é considerado uma operação com maior stop loss. Neste caso existe uma maior incerteza como não encontrar o stop loss e/ou a entrada ideal, mas o trader quer participar de qualquer forma no mercado, pois observa que pode existir uma oportunidade.

Número de pontos para o stop loss

Para ter uma ideia do risco em pontos, Hougaard dá um exemplo do tamanho do stop loss para cada um dos três tipos de trade no índice de ações americano Dow Jones.

  • Trade 100%: É esperado um stop entre 40 a 60 pontos
  • Trade 50%: É esperado um stop de 50 a 100 pontos
  • Trade 25%: É esperado um stop de 100 a 200 pontos

Risco e Psicologia estão Interligados

Depois de desenvolvidos os conhecimentos essenciais de análise técnica, o sucesso do trader depende inteiramente da gestão do risco e psicologia.

A gestão do risco pretende lidar com a incerteza dos mercados. Para enfrentar a incerteza, é necessário primeiro cultivar uma mentalidade que se adapte à permanente mudança e estado de humor da bolsa. O risco e psicologia estão pois interligados.

Aceitar as perdas inevitáveis no trade e não entrar em entusiasmo excessivo quando se ganha são duas condições psicológicas essenciais para o sucesso.

Por outras palavras, o trader precisa de aprender a aceitar e a reduzir os efeitos nefastos do medo e ganância num mercado incerto, se quer ter alguma probabilidade de vencer neste ramo desafiante.

Aprendi há muito tempo que a escrita é uma forma de terapia nas mais variadas circunstâncias da vida. Posso, portanto, usar a força da palavra para lidar com estas e outras emoções do trading, escrevendo artigos sobre as dificuldades e partilhando ideias com o leitor.

O objetivo é evitar que as emoções toldem a minha capacidade de raciocínio não seguindo as regras de trade previamente estabelecidas.

A Bolsa de Valores como Veículo de Independência Financeira

As escolhas mais populares de hoje para ajudar um indivíduo a enriquecer ou a atingir a independência financeira, são:

  1. Foco na carreira com progressão profissional
  2. Proprietário de um negócio tradicional
  3. Investir em imobiliário
  4. Investir em mercados financeiros
  5. Promover um produto ou serviço na internet

A melhor opção para cada pessoa depende da sua personalidade, objetivos e tolerância ao risco.

Uma das vantagens do investimento nos mercados financeiros ou bolsa de valores, como ponto de partida para a independência financeira, é poder ser conciliado com um emprego ou trabalho que pague as contas, enquanto se ganha e se desenvolve os conhecimentos e prática essenciais ao sucesso.

Outra das vantagens evidentes, é poder ser iniciado com um baixo montante de investimento inicial, ao contrário de outras opções como um negócio tradicional ou imobiliário.

Está opção, não é, no entanto, apto a todo o tipo de pessoas, pois envolve risco de perda financeira e requer uma grande disciplina e capacidade de trabalho. O investidor apenas vê os resultados, sem qualquer garantia, depois de meses ou mesmo anos de dedicação.

As 5 Fases de Desenvolvimento de uma Estratégia de Price Action

Desenvolver uma estratégia de price action requer persistência e dedicação. Para um day trader, existem cinco fases de desenvolvimento, descritas de seguida, incluindo a duração prevista para cada uma.

Os tempos apresentados pressupõem três a cinco horas de trabalho por dia. Infelizmente não existem atalhos para o sucesso!

1.ª Fase: Estudar padrões e observar gráficos de preços

Absorver (quase) tudo o que foi publicado sobre price action: blogs, livros, guias, etc.. Passar tempo em frente aos ecrãs a ver o price action a formar-se em tempo real. Seguir apenas um mercado de preferência.

Duração da 1.ª fase: seis meses a um ano

2.ª Fase: Conhecer a estrutura de mercado

Determinar se o mercado está em tendência, lateralidade, ou por outro lado, se pareçe uma espécie de arame farpado em que mais vale ficar fora do mercado. Quais as transições do mercado: reversão, mudança de tendência para lateralidade ou vice-versa.

Duração da 2.ª fase: dois a três meses

3.ª Fase: Estabelecer o contexto

O contexto do price action é observado no tempo gráfico maior. Por exemplo, se o trader operar o gráfico de 5 minutos, desenhar os níveis de suporte e resistência no gráfico de 30 minutos e no gráfico diário. A observação em tempos gráficos maiores não é exaustiva, apenas alguns minutos antes da sessão iniciar pode ser o suficiente.

Duração da 3.ª fase: um a dois meses

4.ª Fase: Localizar traders encurralados

Encontrar as zonas nos gráficos onde se encontram outros traders encurralados, como a corrida aos stops protetivos (traders em perda) e stops breakeven (traders com resultado nulo). Todos estes traders estão a ver o preço ir contra o desejado, e a ativação dos seus stops proporciona o impulso na direção contrária, juntamente com os traders que estão a iniciar novas posições.

Duração da 4.ª fase: dois a quatro meses

5.ª Fase: Eliminar erros e sistematizar a estratégia

Eliminar e reduzir os erros mais comuns, e continuar a sistematizar a estratégia de trade, tornando-a pessoal. A educação contínua acompanha esta e todas as fases, embora numa proporção menor de tempo.

Duração da 5.ª fase: seis meses a um ano.

Conclusão

O desenvolvimento de uma estratégia de day trade com price action pode levar qualquer coisa como entre 17 e 33 meses, e dependendo das horas diárias de trabalho colocadas. 

No entanto, mesmo com trabalho intenso, não existem garantias de sucesso, tal a natureza da incerteza dos mercados.

Desafio Day Trade – Conta $100

Este desafio marca uma nova etapa na minha carreira de trader, com o objetivo de tentar duplicar uma pequena conta de $100 em três meses com um risco equilibrado por trade (2%), recorrendo a uma estratégia de price action.

São operadas cerca das primeiras 2 horas da abertura do mercado E-mini NQ (Nasdaq).

O risco considerado de 2% corresponde a $2 da conta inicial de $100, sendo utilizado sempre o mesmo valor até ao final do desafio, sem rendimentos compostos e independentemente do valor atual da conta. Isto permite uma habituação ao mesmo valor do risco durante toda a prova.

No modelo teórico, considerando dois trades por dia, com uma taxa de sucesso de 50% e R:R 2, é possível duplicar uma conta de $100 em 50 dias úteis, ou seja em menos de três meses. Este valor não tem em conta as comissões, pelo que a escolha de uma corretora com custos reduzidos é essencial para esta estratégia.

O desafio tem apenas três regras:

  1. Fechar a sessão quando a perda diária acumulada for de $4
  2. Operar com R:R de 2, mínimo 1.5, dependendo das condições de mercado
  3. O stop e o target não podem ser mexidos, perco -1R ou ganho +2R ou 1.5R em cada trade

O modelo teórico é simples, a transposição para a prática é que é difícil. Estou ciente das dificuldades mentais e técnicas, e por isso se trata de um desafio.

Quando a Tentativa de Reversão se Prolonga

Três operaçóes curtas no gráfico de 5 minutos do EURUSD

Quando uma potencial reversão se prolonga e entra numa lateralidade estreita, pode criar várias armadilhas que encurrala muitos traders, eu incluído.

A sessão de Nova Iorque do EURUSD de quarta-feira foi um bom exemplo disso.

Tirei o Dia de Folga nos Mercados para tomar a Vacina do Covid-19

Cadeira de praia

Hoje ausentei-me dos mercados por motivos de força maior. Fui tomar a segunda dose da vacina contra o Covid-19.

O day trade é tão intenso que um dia de folga acaba por saber bem. Nos últimos três anos, e em especial os últimos dois que dedico à operação intra diária, tem sido de crescimento com muita aprendizagem pelo caminho.

Cometi muitos erros, e certamente continuarei a cometer, mas espero que menos.

O maior erro foi iniciar o trade com uma conta grande, o que me fez incorrer em prejuízos desnecessários. Hoje em dia, muitas corretoras permitem operar com uma estrutura de comissões por percentagem, o que dá para investir com uma conta pequena. Desconhecia este facto na altura

O segundo maior erro foi negociar sem stop protetivo. Todas as operações devem ter um preço a partir do qual as premissas de mercado já não são válidas, momento a partir do qual se deve fechar as posições abertas, mesmo incorrendo com perdas perdas. Isto pode não ser fácil psicologicamente, mas é melhor do que uma perda fora do controlo que limpe uma grande parte da conta.

O que me ajudou mais no day trade, foi todos os dias a seguir ao pregão, analisar os gráficos de preços dos mercados que acompanho, desenhando os padrões gráficos e oportunidades de trade. Esta é uma dica de Al Brooks, uma leitura indispensável para qualquer trader de price action.

Estou grato a todos os leitores do blog, em especial a grande comunidade do Brasil que se dedica à bolsa. É pena que os não residentes não possam investir no Mini Índice e Mini Dólar, que apresenta um movimento de preços com boa volatilidade para o day trade. Felizmente, existem muitos outros mercados para operar, como os índices mundiais e Forex.

É minha intenção continuar a desenvolver este projeto, mostrando todos os meus trades, ganhos e perdas, e quem sabe a publicação de um livro de day trade com price action.

A Importância de Avaliar as Operações de Trade por Lotes

Wall Street - NYSE

Lance Beggs apresenta no seu blog a ideia da importância de acompanhar os resultados de trade em “grupos de operações”, usando as métricas nestes grupos para o nosso crescimento e desenvolvimento.

A ideia é a seguinte:

1. Operar e Medir

  • Operar uma serie completa de 20 trades
  • Medir os resultados numa folha de cálculo

2. Rever

  • Examinar a Taxa de Sucesso (Win Rate) e o Fator de Lucro (Profit Factor) para a série completa
  • Examinar em detalhe uma área de desempenho insuficiente

3. Melhorar

  • Encontrar uma potencial fonte de melhoramento
  • Implementar a mudança
  • Repetir novamente o processo

O número de 20 trades é o mínimo para a serie, o suficiente para providenciar um feedback regular e para ter alguma significância estatística.

O resultado deste processo pode providenciar a mudança esperada, mas também pode não ser suficiente, como as condições de mercado mudarem.

O processo é raramente linear!

Deve-se pensar neste processo com uma melhoria contínua, com avanços e recuos, esperando que os avanços sejam maiores que os recuos. Caso isto não suceda, será importante repensar a estratégia.

Uma dica que acrescento ao artigo de Beggs, é refinar a serie de trades por tipo de padrão de operação, como por exemplo dividir as series por configurações de momento e reversão, e assim por adiante.

O mais importante acima de tudo é sair periodicamente do dia a dia das operações para nos ligarmos ao processo de longo prazo, e ver como a nossa estratégia está a resultar na prática.

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