Ideias

O meu plano de day trade é focado em setups de reversão no índice americano Nasdaq 100. A minha principal tarefa todos os dias é determinar o sentimento de mercado através da observação de tempos gráficos maiores, desde o gráfico de 1 hora ao gráfico mensal.

Os primeiros minutos na abertura da sessão regular são essenciais para estabelecer a direção imediata do mercado para um scalp de 50 pontos e é onde normalmente executo o primeiro trade, normalmente junto à máxima ou mínima de pré-mercado ou à máxima ou mínima do dia anterior.

Uso os gráficos de 1, 5 e 15 minutos para localizar a entrada, sendo que se o mercado for contra mim no primeiro trade, e acreditar que a premissa da direção inicial se mantém intacta, adiciono um segundo trade e no limite um terceiro trade fazendo preço médio.

Isto significa que perco menos vezes mas quando perco as perdas são mais avultadas, ou seja, procuro uma elevada taxa de acerto com um RR baixo. No final o que importa é manter a equação do trader positiva, devendo cada um encontrar a fórmula com que se sinta mais confortável.

Se o dia for especialmente de tendência forte e entrar no lado errado do mercado é muito provável que incorra em perdas devendo encerrar todos os trades de contra-tendência abertos.

Se mais tarde na sessão o mercado proporcionar um setup na direção da tendência, executo novo trade na direção da tendência com o objetivo de reduzir a perda diária e com sorte obter o breakeven. Este tipo de trade funciona como uma espécie de hedge beneficiando da oportunidade de um dia de tendência forte.

O hedge é uma técnica de gestão do risco que consiste em abrir um ou mais trades na direção contrária ao trade original com o objetivo de proteger uma posição.

O hedge pode ser executado no mesmo mercado ou num mercado correlacionado, sendo que neste artigo apresento uma proposta de hedge para o mesmo mercado conforme exibido no canal Forex Hedging.

Incluo os momentos mais importantes do vídeo com as minhas anotações.

O stop loss não é o único método para controlar o risco. Outros sistemas mais sofisticados como o hedge e o preço médio podem ser úteis em determinadas situações.

Estou a testar estes dois sistemas na minha estratégia de day trade. No hedge abro uma posição na direção contrária no mesmo instrumento em vez do stop loss.

No preço médio em vez de entrar numa posição de uma só vez distribuo as várias entradas por posições menores.

O maior risco em qualquer destes dois métodos são que embora aumentem a taxa de sucesso, quando existem perdas estas podem ser avultadas.

Para mitigar este risco, além das posições mais pequenas, é importante estabelecer um limite máximo de perdas em que todas as posições são encerradas aconteça o que acontecer.

O backtest que publico diariamente no final da sessão com as oportunidades de trade não se tem revelado útil.

Penso que o principal motivo é que ao ver todas as candles impressas no final do dia é removido o fator “emoção”.

Para dar a volta a esta situação, tenho usado a função “replay” no TradingView, imprimindo candle a candle. É um pouco melhor mas a “emoção” também não está lá. No entanto, o “replay” é uma técnica razoável para testar novos sistemas de trade.

O melhor é mesmo observar os mercados ao vivo e ir melhorando a estratégia dia a dia. Afinal o sucesso na bolsa não se mede nem em dias nem em semanas, são precisos meses e possivelmente anos de prática e estudo.

Durante os primeiros anos como day trader observava e colocava os trades no gráfico de 5 minutos, muito influenciado por Al Brooks.

Neste último ano tenho vindo a analisar vários tempos gráficos em simultâneo para uma maior perceção do mercado.

Todos os tempos gráficos podem ser úteis no contexto certo, mas não quero esconder que é necessária muita experiência para tirar partido da maior informação produzida por esta última opção.

Aqui, o método The Strat poderá ser útil para os traders menos experientes (e também mais experientes) começarem a pensar na análise em múltiplos tempos gráficos.

A decisão final de usar um ou mais tempos gráficos cabe a cada trader em função da sua estratégia e experiência na bolsa.

Operar na bolsa de valores vista pelo olhar de um principiante parece tão fácil. É como se o sucesso estivesse ao virar da esquina com a independência financeira a servir de “cenoura”.

A verdade e dura realidade chega mais tarde. À medida que passam os anos e a experiência aumenta, considero que obter sucesso nos mercados financeiros é cada vez mais difícil, por vezes impossível.

As fases mais difíceis no percurso de qualquer trader tentam quebrar a sua motivação. Por outro lado, obrigam-no a trabalhar ainda mais arduamente, a encontrar formas de melhorar a sua performance na expetativa de um dia começar a ver resultados.

Este é o backtest semanal do índice americano Nasdaq 100 da ultima semana correspondente ao desafio conta pequena $100 com o objetivo de otimizar a estratégia e implementar uma nova tática na semana seguinte.

O RR considerado foi de 1,5 com um stop loss de 30 pontos e target de 45 pontos, tendo-se o obtido os resultados:

• 2R
• +75 pontos
• taxa de sucesso: 60% (3/5)

Otimizando o stop loss para 40 pontos e o target para 60 pontos para o mesmo RR 1,5 chegaria-se aos novos resultados:

• 5,5R
• +220 pontos
• taxa de sucesso: 80% (4/5)

Com esta pequena mudança conseguiu-se uma melhoria drástica dos resultados. Cinco trades numa semana não são estatisticametne suficientes para determinar a validade da mudança dos valores do stop loss e targe. No entando, penso que irá produzir mais ganhos em várias condições de mercado.

No desafio da conta pequena $100 tinha definido um risco de 20% por trade. Mesmo com uma elevada alavancagem, a PrimeXBT não permite este nível de risco para um stop loss de 30 pontos no índice Nasdaq 100 (líquida a posição antes de atingir o stop).

Para fazer face a esta situação, o risco é modificado para 15% em cada trade, em vez dos 20% iniciais.

Estou a iniciar um novo desafio de trading com uma conta pequena de $100. O objetivo é multiplicar a conta 10x operando até 30 trades.

• Objetivo: $1000
• Mercado: Índice Nasdaq 100 (NDX)
• Trades/dia: 2
• Risco/trade: 15% (30 pontos)
• Lucro/trade: 22.5% (45 pontos)
• RR: 1,5
• Taxa de sucesso desejável: 67% (2 em cada 3 trades)
• Desafio perdido: Conta desce até $70

Trata-se de um desafio com um elevado risco em termos percentuais (15% do valor da conta/trade), mas que em termos monetários representa apenas $70 de perda em caso de insucesso ($100 – $70). Na prática significa arriscar $30 para ganhar $1000.

Bom demais para ser verdade? Talvez, mas o principal objetivo do desafio passa por manter o foco nos trades de maior qualidade tentando selecionar o melhor setup em cada sessão.

Depois de um estudo intenso da Teoria das Ondas de Elliott consegui finalmente obter um uso prático em complemento com os padrões de candles.

A grande vantagem da teoria é permitir uma leitura da estrutura de mercado, de onde o preço vem e para onde o preço irá, probabilisticamente como é óbvio.

Quando a leitura das ondas é clara é possível obter uma boa taxa de sucesso com um elevado RR. Quando a leitura não é clara ou confusa, como por quando o mercado está a desenvolver numa correção complexa, e à semelhança de outros métodos ou sistemas de trading, existe um maior grau de incerteza, e consequentemente um maior risco na negociação em bolsa.

Depois de encontrada a direção mais provável do preço é localizada a entrada e stop com o apoio das candles. O leitor pode encontrar exemplos práticos na análise diária, onde no gráfico da esquerda faço a leitura das ondas de Elliott e no gráfico da direita identifico os setups de entradas.