Desafio Day Trade – Conta $100

Este desafio marca uma nova etapa na minha carreira de trader, com o objetivo de tentar duplicar uma pequena conta de $100 em três meses com um risco equilibrado por trade (2%), recorrendo a uma estratégia de price action.

São operadas cerca das primeiras 2 horas da abertura do mercado E-mini NQ (Nasdaq).

O risco considerado de 2% corresponde a $2 da conta inicial de $100, sendo utilizado sempre o mesmo valor até ao final do desafio, sem rendimentos compostos e independentemente do valor atual da conta. Isto permite uma habituação ao mesmo valor do risco durante toda a prova.

No modelo teórico, considerando dois trades por dia, com uma taxa de sucesso de 50% e R:R 2, é possível duplicar uma conta de $100 em 50 dias úteis, ou seja em menos de três meses. Este valor não tem em conta as comissões, pelo que a escolha de uma corretora com custos reduzidos é essencial para esta estratégia.

O desafio tem apenas três regras:

  1. Fechar a sessão quando a perda diária acumulada for de $4
  2. Operar com R:R de 2, mínimo 1.5, dependendo das condições de mercado
  3. O stop e o target não podem ser mexidos, perco -1R ou ganho +2R ou 1.5R em cada trade

O modelo teórico é simples, a transposição para a prática é que é difícil. Estou ciente das dificuldades mentais e técnicas, e por isso se trata de um desafio.

Quando a Tentativa de Reversão se Prolonga

Três operaçóes curtas no gráfico de 5 minutos do EURUSD

Quando uma potencial reversão se prolonga e entra numa lateralidade estreita, pode criar várias armadilhas que encurrala muitos traders, eu incluído.

A sessão de Nova Iorque do EURUSD de quarta-feira foi um bom exemplo disso.

Tirei o Dia de Folga nos Mercados para tomar a Vacina do Covid-19

Cadeira de praia

Hoje ausentei-me dos mercados por motivos de força maior. Fui tomar a segunda dose da vacina contra o Covid-19.

O day trade é tão intenso que um dia de folga acaba por saber bem. Nos últimos três anos, e em especial os últimos dois que dedico à operação intra diária, tem sido de crescimento com muita aprendizagem pelo caminho.

Cometi muitos erros, e certamente continuarei a cometer, mas espero que menos.

O maior erro foi iniciar o trade com uma conta grande, o que me fez incorrer em prejuízos desnecessários. Hoje em dia, muitas corretoras permitem operar com uma estrutura de comissões por percentagem, o que dá para investir com uma conta pequena. Desconhecia este facto na altura

O segundo maior erro foi negociar sem stop protetivo. Todas as operações devem ter um preço a partir do qual as premissas de mercado já não são válidas, momento a partir do qual se deve fechar as posições abertas, mesmo incorrendo com perdas perdas. Isto pode não ser fácil psicologicamente, mas é melhor do que uma perda fora do controlo que limpe uma grande parte da conta.

O que me ajudou mais no day trade, foi todos os dias a seguir ao pregão, analisar os gráficos de preços dos mercados que acompanho, desenhando os padrões gráficos e oportunidades de trade. Esta é uma dica de Al Brooks, uma leitura indispensável para qualquer trader de price action.

Estou grato a todos os leitores do blog, em especial a grande comunidade do Brasil que se dedica à bolsa. É pena que os não residentes não possam investir no Mini Índice e Mini Dólar, que apresenta um movimento de preços com boa volatilidade para o day trade. Felizmente, existem muitos outros mercados para operar, como os índices mundiais e Forex.

É minha intenção continuar a desenvolver este projeto, mostrando todos os meus trades, ganhos e perdas, e quem sabe a publicação de um livro de day trade com price action.

A Importância de Avaliar as Operações de Trade por Lotes

Wall Street - NYSE

Lance Beggs apresenta no seu blog a ideia da importância de acompanhar os resultados de trade em “grupos de operações”, usando as métricas nestes grupos para o nosso crescimento e desenvolvimento.

A ideia é a seguinte:

1. Operar e Medir

  • Operar uma serie completa de 20 trades
  • Medir os resultados numa folha de cálculo

2. Rever

  • Examinar a Taxa de Sucesso (Win Rate) e o Fator de Lucro (Profit Factor) para a série completa
  • Examinar em detalhe uma área de desempenho insuficiente

3. Melhorar

  • Encontrar uma potencial fonte de melhoramento
  • Implementar a mudança
  • Repetir novamente o processo

O número de 20 trades é o mínimo para a serie, o suficiente para providenciar um feedback regular e para ter alguma significância estatística.

O resultado deste processo pode providenciar a mudança esperada, mas também pode não ser suficiente, como as condições de mercado mudarem.

O processo é raramente linear!

Deve-se pensar neste processo com uma melhoria contínua, com avanços e recuos, esperando que os avanços sejam maiores que os recuos. Caso isto não suceda, será importante repensar a estratégia.

Uma dica que acrescento ao artigo de Beggs, é refinar a serie de trades por tipo de padrão de operação, como por exemplo dividir as series por configurações de momento e reversão, e assim por adiante.

O mais importante acima de tudo é sair periodicamente do dia a dia das operações para nos ligarmos ao processo de longo prazo, e ver como a nossa estratégia está a resultar na prática.

Plano de Day Trade (PDT)

Assim como todas as boas empresas têm um plano de negócios, o mesmo se aplica à operação na bolsa de valores, em que um trader deverá criar um Plano de Trade (PT) ou mais especificamente um Plano de Day Trade (PDT), para limitar as suas ações no mercado às oportunidades previamente estabelecidas.

O que é um plano de trade?

Um PT ou PDT define o que é suposto ser feito, porquê, quando e como. Cobre a personalidade do trader, expetativas pessoais, regras de gestão do risco e sistemas de trade. Quando seguido, ajudará a limitar os erros e minimizar as perdas nos mercados.

Para um trader iniciante, a criação do PDT poderá parece difícil, mas à medida que a experiência nos mercados aumenta, este plano irá sendo melhorado, primeiro numa conta de simulação ou demonstração, e depois numa conta ao vivo com dinheiro real.

Este processo não tem de ser complicado, pelo contrário, deverá ser o mais simples possível para ser fácil de seguir. Como mínimo, e recomendado para um trader iniciante ou mesmo experiente, o PDT deverá definir o montante do risco para cada trade (o valor que o trader espera perder se a operação for contra o previsto), o rácio recompensa:risco (R:R) e o limite de perda diário e/ou semanal.

Em Dias de Instabilidade Emocional é Melhor Ficar Fora dos Mercados

Pessoa a descansar em banco ao ar livre

Existem dias em que não vale a pena operar nos mercados financeiros, seja qual o tipo de estratégia: day trade, swing trade, etc.

Hoje foi um desses dias que me testou os limites emocionais depois de um conflito com a equipa de trabalho. Quando sai do escritório estava com uma ansiedade enorme, o que me deixou incapaz de observar os gráficos de preços ou fazer seja o que fosse.

Tomei a melhor opção, decidindo não operar nos mercados e regressar no dia seguinte. No passado não ligava à psicologia no trading, o que acabava em perdas diárias quando operava num dia deste tipo, tão desfocado do momento.

Por coincidência, este foi também o dia em que levei a primeira dose da vacina para prevenção dos efeitos do COVID-19. O centro de vacinação estava com muita gente, mas no final tudo correu bem e sai vacinado não sentindo até ao memento com quaisquer efeitos secundários.

Amanhã é um novo dia nos mercados.

Como Estudar Price Action com Al Brooks

Reading Price Charts Bar by Bar - Al Brooks

Al Brooks é considerado uma das autoridades mundiais do Price Action, e por uma boa razão. A sua análise técnica vai ao detalhe nos gráficos de preços contemplando muitos cenários de negociação nos mercados financeiros.

Se a análise ao pormenor pode ser uma virtude, por outro lado pode ser uma frustração para muitos traders que tentam ler ou decifrar o trabalho de Brooks, acabando muitos deles por desistir.

Neste artigo apresento uma abordagem para que o leitor possa compreender melhor os conceitos deste trader, de modo a facilitar conhecer a sua obra.

Se ainda tiver poucos ou nenhuns conhecimentos de Price Action, um ramo da análise técnica, o melhor é começar pelo trabalho de outros autores com os princípios básicos, amplamente disponível na Internet através de uma rápida pesquisa.

Se já tiver conhecimentos de Price Action, como barras ou velas japonesas, padrões gráficos, estrutura deo mercado, etc, então pode avançar para o trabalho de Brooks.

Al Brooks fez a publicação de quatro livros:

  1. Reading Price Charts Bar by Bar (2009)
  2. Trading Price Action Trends (2011)
  3. Trading Price Action Trading Ranges (2012)
  4. Trading Price Action Reversals (2012)

Apenas o livro 2 se encontra disponível em português com o título Operando Price Action: Tendências.

O livro 1 engloba toda a filosofia de Brooks, apresentando a estratégia de price action para os padrões de tendência, lateralidade e reversão. Os outros três livros desenvolvem e apresentam mais casos práticos.

Al Brooks para quem consegue ler em inglês

Na minha perspetiva, se o leitor compreender o inglês, o livro 1 é tudo o que precisa para ficar a compreender os conceitos de Price Action. A leitura dos outros livros, pelo menos numa primeira fase, torna-se demasiado maçuda. Em vez de estudar 400 páginas, teria de estudar 1500 páginas numa assentada.

Os quatro passos na leitura do livro 1 para quem entende inglês, são:

  1. Imprimir todos os gráficos do livro a partir do site da editora. Isto permite que não ande para a frente e para trás enquanto observa os gráficos e lê o texto correspondente.
  2. Fazer uma primeira leitura geral, sem estar preocupado em entender todos os conceitos. Quando não perceber alguma coisa depois de algumas leituras avance no texto. Dada a sua natureza repetitiva, irá com certeza mais à frente encontrar uma melhor clarificação. Brooks repete os mesmos conceitos vezes e vezes sem conta ao longo do livro.
  3. A segunda leitura deverá ser mais atenta, aprofundando os conceitos da primeira leitura e sublinhando com um marcador as partes do livro que considera mais relevantes.
  4. Finalmente, o quarto e último passo é fazer uma terceira leitura para consolidar a aprendizagem. Irá ver que nesta última leitura irá absorver muita informação, compreendendo muitas das noções dos quais ainda tinha dúvidas.

Há quem diga que o livro 1 não está bem escrito, mas se o leitor persistir, irá ver que Brooks repete continuamente os mesmos conceitos vezes sem conta. Isto é excelente, porque a repetição favorece a aprendizagem.

Al Brooks para quem tem dificuldades com o inglês

Se não consegue ler ou tem alguns problemas com o inglês, a alternativa é ler o livro 2 que foi traduzido para o português.

A temática principal deste livro é sobre os padrões de tendência, sendo que no entanto Brooks acaba por escrever sobre todos os tipos de padrões, retirando muitos dos mesmos benefícios do livro em inglês.

As fases de leitura são idênticas às anteriores, exceto o ponto 1 que não está disponível no site da editora.

Conclusão

Pessoalmente considero Al Brooks a autoridade n.º 1 a nível mundial do Price Action. Como em qualquer atividade compensadora, é preciso esforço e dedicação para aprender a estratégia e métodos.

Se é um principiante no trading, deverá começar por outro lugar mais apto e simples a iniciantes, de modo a entender os conceitos gerais da análise técnica. Se já tiver alguns conhecimentos ou experiência nos mercados, especialmente se o seu método for o Price Action, então Brooks é uma leitura obrigatória.

Para conseguir retirar o máximo de uma leitura que poderá ser difícil à partida, poderá seguir os quatro passos apresentados acima.

5 Erros de Day Trade com Conta de Dinheiro

Homem a Negociar na Bolsa

Hoje retomei a negociação nos mercados com uma conta real, e resultado foi mau. Ontem tinha finalizado e publicado o Plano de Day Trade -PDT (Versão 1.21), e pensava que estava minimamente preparado.

O objetivo era apenas negociar o ETF EWZ se surgisse uma configuração planeada, e acompanhar o ETF QQQ numa conta de simulação ou paper trading. Na imagem abaixo encontra-se a minha plataforma de negociação no Tradingview com os dois ETFs antes da abertura dos mercados.

Janelas no Tradigview com os Gráficos dos EDTs QQQ e EWZ

Para minha surpresa, quando consultei a plataforma de negociação da minha corretora Tradezero, logo após a abertura do mercado reparei que para iniciar posições curtas ou venda a descoberta no EWZ tinha de alocar ações, incorrendo em custos não previstos. Fiquei desorientado e alterei por completo a minha estratégia.

Erro n.º 1: Negociar mercados não planeados

Uma vez que não pretendia negociar o EWZ, o primeiro erro foi negociar um mercado não planeado, a Apple (AAPL). O resultado foi a primeira perda do dia.

Gráfico de 5 Minutos da Apple

Erro n.º 2: Atender telefonemas não urgentes durante a sessão

Decidi de seguida que mesmo não negociando posição curtas no EWZ, podia entrar longo ou comprar ações para depois vender. Pouco depois, um amigo ligou para o telefone, e como não conhecia o número e era a segunda chamada atendi o telefonema. O resultado foi ter passado ao lado a melhor oportunidade de negociação da sessão.

Gráfico de 5 minutos do EWZ

Erro n.º 3: Entrar com barra de sinal grande

Mais tarde, e depois do que me pareceu um padrão cunha, decidi iniciar posição longa no QQQ apostando numa reversão. Além de repetir o erro de negociar num mercado não planeado com uma conta real, entrei numa barra de sinal grande o que implica um maior risco. O resultado foi mais uma perda.

Gráfico de 5 minutos do QQQ com Padrão Cunha

Erros n.º 4 e n.º 5: Negociar padrões fora do plano de trade e iniciar mais de duas negociações por dia

Ainda não contente, e pelas 17:00 inicie nova posição a perseguir o mercado, com um padrão de momento e rompimento fora do PDT. O resultado foi a terceira perda consecutiva do dia. Isto significa que executei mais de duas posições, o que é mais um erro e fora do considerdado no plano.

Encerrei o dia de trade com uma perda acumulada de 0,90% (risco de 0,30% por posição).

Conclusão e lições a reter

As lições a retirar deste primeiro dia de negociação com o novo plano de day trade (PDT), são as seguintes:

  • Negociar numa conta real com dinheiro vivo é significativamente diferente de uma conta de simulação, tanto a nível técnico de execução como psicológico.
  • O custo de alocar ações para venda a descoberto pode não ser muito alto e justificar a despesa com um bom R:R.
  • Importa seguir ao máximo o plano de trading, e caso haja algum desvio em relação ao previsto, abortar a negociação na conta real e rever a sessão no final do dia. Rever o PDT se necessário e regressar aos mercados no dia seguinte.
  • É importante trabalhar para reduzir ao mínimo o número de erros, pelo que criei uma folha de cálculo com um resumo dos resultados acompanhado dos erros e número de ocorrências.
Folha de Cálculo com os Resultados e Erros do Trade

Arame Farpado no Day Trade

Existe um tipo de mercado em que qualquer estratégia de price action ou de trading produz resultados frustrantes. Este tipo de mercado é conhecido como o padrão de Arame Farpado, sendo definido quando existem três ou mais barras sobrepostas em que pelo menos uma delas é um doji.

Como o nome indica, o melhor é mesmo não tocar neste tipo de mercado, pois o trader corre um grande risco de se “picar”.

A última sessão de day trade no ETF EWZ foi um bom exemplo deste padrão em ação.

EWZ 5 Min - Arame Farpado 1
EWZ 5 Min - Arame Farpado 2
EWZ 5 Min - Arame Farpado 3
EWZ 5 Min - Arame Farpado 1

Quando o Arame Farpado aparece no day trade (ou noutro tempo gráfico), o melhor é aguardar por uma maior claridade do price action. Caso esta claridade não apareça, como foi o caso do EWZ na última sessão, mais vale encerrar a sessão mais sedo ou então procurar outro instrumento para negociar.

Armadilha da Barra de Pines

Armadilha da Barra de Pines

A barra de pines é um dos padrões mais populares no price action, que muitos traders seguem e baseiam as suas ordens.

Este padrão é observado muitas vezes em níveis de reversão de tendência, e talvez por isso existam muitas armadilhas colocadas pelos criadores de mercado baseadas na barra de pines.

No caso de existir uma armadilha, uma entrada a favor da tendência pode ser uma excelente negociação por encurralar muitos traders com a falha do padrão da barra de pines. A última sessão de negociação do ETF EWZ é um bom exemplo disso.

Armadilha da Barra de Pines 1
Armadilha da Barra de Pines 2
Armadilha da Barra de Pines 3
Armadilha da Barra de Pines 4
Armadilha da Barra de Pines 5

Existe uma máxima no trading, e na análise técnica em particular, que diz quando um padrão parece bom demais para ser verdade, então é porque não é verdade.

Nestes casos é melhor aguardar pela confirmação de um sinal como uma segunda entrada, ou então entrar na falha do padrão onde os stops protetivos de outros traders se encontram, como o foi o caso deste exemplo.

Confissões de um Day Trader

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