Plano de Day Trade (PDT) – Versão 2.2

Checklist Plano de Day Trade v2.1

Esta é a versão 2.2 do meu Plano de Day Trade (PDT), com a apresentação de uma estratégia no gráfico de 5 minutos.

Trata-se de um plano bastante sucinto de rápida leitura podendo consultar o significado das siglas aqui. Conheça outras versões e a evolução da minha metodologia de day trade.

1. Mercados

EURUSD e USDJPY.

2. Gráficos

Gráfico de 5 minutos para os trades e gráfico diário para apoio ao contexto.

3. Antes da Entrada

A observar antes de iniciar cada posição.

Estrutura de MercadoTendLatAF
Conf. EntradaLCRLTLatRRPTriE
Padrões1RTRFUBFD/TDBDF/BDT
TriCEO RDF/RDT FA/TARP
CC/CVTRM2/m2LedLed
Obstrução/ímanesSup/ResLCC50TR
Traders EncurraladosSimNão
Barra de SinalTRR2R3DD
IE2E

4. Depois da entrada

Gestão ativa da posição após a entrada.

SaídaSup/ResRevC50G8-10B
Mover stop1RTBE

Tirei o Dia de Folga nos Mercados para tomar a Vacina do Covid-19

Cadeira de praia

Hoje ausentei-me dos mercados por motivos de força maior. Fui tomar a segunda dose da vacina contra o Covid-19.

O day trade é tão intenso que um dia de folga acaba por saber bem. Nos últimos três anos, e em especial os últimos dois que dedico à operação intra diária, tem sido de crescimento com muita aprendizagem pelo caminho.

Cometi muitos erros, e certamente continuarei a cometer, mas espero que menos.

O maior erro foi iniciar o trade com uma conta grande, o que me fez incorrer em prejuízos desnecessários. Hoje em dia, muitas corretoras permitem operar com uma estrutura de comissões por percentagem, o que dá para investir com uma conta pequena. Desconhecia este facto na altura

O segundo maior erro foi negociar sem stop protetivo. Todas as operações devem ter um preço a partir do qual as premissas de mercado já não são válidas, momento a partir do qual se deve fechar as posições abertas, mesmo incorrendo com perdas perdas. Isto pode não ser fácil psicologicamente, mas é melhor do que uma perda fora do controlo que limpe uma grande parte da conta.

O que me ajudou mais no day trade, foi todos os dias a seguir ao pregão, analisar os gráficos de preços dos mercados que acompanho, desenhando os padrões gráficos e oportunidades de trade. Esta é uma dica de Al Brooks, uma leitura indispensável para qualquer trader de price action.

Estou grato a todos os leitores do blog, em especial a grande comunidade do Brasil que se dedica à bolsa. É pena que os não residentes não possam investir no Mini Índice e Mini Dólar, que apresenta um movimento de preços com boa volatilidade para o day trade. Felizmente, existem muitos outros mercados para operar, como os índices mundiais e Forex.

É minha intenção continuar a desenvolver este projeto, mostrando todos os meus trades, ganhos e perdas, e quem sabe a publicação de um livro de day trade com price action.

Plano de Day Trade – PDT (Versão 2.1)

Checklist Plano de Day Trade v2.1

Esta é a versão 2.1 do meu Plano de Day Trade (PDT), apresentando-se uma metodologia de negociação intra diária no gráfico de 5 minutos.

Em relação à versão anterior do PDT (versão 2.0), foram efetuadas as seguintes atualizações:

  • São considerados três tipos de configuração de reversão, baseadas nos melhores trades (Brooks, 2009): RTM, RLC, Lat.
  • Foram eliminadas as configurações de momento.
  • Foi eliminada a Média Móvel Exponencial (MME) dos gráficos.
  • Foram acrescentados mais mercados até um máximo de quatro.
  • É introduzida a gestão ativa das posições após a entrada (Volman, 2014).
  • Foram criadas duas tabelas com o resumo do plano em siglas (maior rapidez de análise com no mercado ao vivo).

De seguida é apresentado o PDT 2.1. Conheça outras versões e a evolução da minha estratégia de day trade.

1. Mercados

Atualmente estou a acompanhar quatro mercados no gráfico de 5 minutos: S&P500, EURUSD, USDJPY e USDCAD. Esta lista poderá sofrer atualizações a qualquer altura, sendo que se acrescentar um novo mercado terei de remover outro da lista, de modo a manter o máximo de quatro mercados.

2. Antes da Entrada

A observar antes de iniciar posição.

Estrutura de MercadoTendConsAF
Conf. EntradaRTMRLCLat
PadrõesDF/DT1RTRFFA/TABDF/BDT
TriTriEM2/m2UBRP
CC/CVNRC50TR2E
Obstrução/ímanesS/RNRC50LCASRR
Traders EncurraladosSimNão
Barra de SinalTRR2R3DD

2.1 Estrutura de Mercado

O mercado está em Tendência (Tend), Consolidação (Cons) ou Arame Farpado (AF)?

2.2 Configuração de Entrada

As condições de mercado são mais apropriadas para uma configuração de Reversão de Tendência Maior (RTM), Reversão de Linha de Canal/Cunha (RLC) ou Lateralidade (Lat)?

2.3 Padrões

Quais os padrões de apoio à configuração de entrada? Duplo Fundo/Topo (DF/DT), Primeira Retração (1R), Rompimento Falhado (RF), Fundo/Topo Arredondado (FA/TA), Bandeira Duplo Fundo/Topo (BDF/BDT), Triângulo Regular/Expandido (Tri/TriE), Máxima/Mínima 2 (M2/m2), Ultima Bandeira (UB), Rompimento (RP), Clímax de Compra/Venda (CC/CV), Número Redondo (NR), Correção 50% (aproximadamente) (CR50), Teste de Rompimento (TR), Segunda Entrada (2E).

2.4 Obstrução/Ímanes

Existe obstrução ou ímanes significantes a caminho do target? É possível obter um rácio risco recompensa (RR) de 2? Suporte/Resistência (S/R), Número Redondo (NR), Correção 50% (aproximadamente) (C50), Linha de Canal (LC), Abertura da Semana (no último dia da semana) (AS).

2.5 Traders Encurralados

Existem traders encurralados numa posição, como uma corrida aos stops, uma máxima ou mínima falhada ou outro padrão falhado? Isto irá impulsionar o movimento de entrada obrigado estes traders a saírem das suas posições.

2.6 Barra de Sinal

Existe uma uma boa barra de sinal? Barra de Tendência (T), Barra de Reversão (R), Barra de Reversão Dupla (R2), Barra de Reversão Tripla (R3), Barra Doji Dupla (DD).

3. Depois da entrada

Gestão ativa da posição após a entrada.

SaídaSup/ResRevC50G8-10B
Mover stop1RT

3.1 Saída

São possíveis as seguintes saídas manuais antes do preço atingir o target com um RR de 2: Suporte/Resistência (S/R), Reversão (Rev), Correção 50% (C50), Barra Grande de exaustão perto do target (G), 8 a 10 barras após a entrada (8-10B).

3.2 Mover stop

Abaixo da primeira retração (1R) após a entrada.

A Importância de Avaliar as Operações de Trade por Lotes

Wall Street - NYSE

Lance Beggs apresenta no seu blog a ideia da importância de acompanhar os resultados de trade em “grupos de operações”, usando as métricas nestes grupos para o nosso crescimento e desenvolvimento.

A ideia é a seguinte:

1. Operar e Medir

  • Operar uma serie completa de 20 trades
  • Medir os resultados numa folha de cálculo

2. Rever

  • Examinar a Taxa de Sucesso (Win Rate) e o Fator de Lucro (Profit Factor) para a série completa
  • Examinar em detalhe uma área de desempenho insuficiente

3. Melhorar

  • Encontrar uma potencial fonte de melhoramento
  • Implementar a mudança
  • Repetir novamente o processo

O número de 20 trades é o mínimo para a serie, o suficiente para providenciar um feedback regular e para ter alguma significância estatística.

O resultado deste processo pode providenciar a mudança esperada, mas também pode não ser suficiente, como as condições de mercado mudarem.

O processo é raramente linear!

Deve-se pensar neste processo com uma melhoria contínua, com avanços e recuos, esperando que os avanços sejam maiores que os recuos. Caso isto não suceda, será importante repensar a estratégia.

Uma dica que acrescento ao artigo de Beggs, é refinar a serie de trades por tipo de padrão de operação, como por exemplo dividir as series por configurações de momento e reversão, e assim por adiante.

O mais importante acima de tudo é sair periodicamente do dia a dia das operações para nos ligarmos ao processo de longo prazo, e ver como a nossa estratégia está a resultar na prática.

Em Dias de Instabilidade Emocional é Melhor Ficar Fora dos Mercados

Pessoa a descansar em banco ao ar livre

Existem dias em que não vale a pena operar nos mercados financeiros, seja qual o tipo de estratégia: day trade, swing trade, etc.

Hoje foi um desses dias que me testou os limites emocionais depois de um conflito com a equipa de trabalho. Quando sai do escritório estava com uma ansiedade enorme, o que me deixou incapaz de observar os gráficos de preços ou fazer seja o que fosse.

Tomei a melhor opção, decidindo não operar nos mercados e regressar no dia seguinte. No passado não ligava à psicologia no trading, o que acabava em perdas diárias quando operava num dia deste tipo, tão desfocado do momento.

Por coincidência, este foi também o dia em que levei a primeira dose da vacina para prevenção dos efeitos do COVID-19. O centro de vacinação estava com muita gente, mas no final tudo correu bem e sai vacinado não sentindo até ao memento com quaisquer efeitos secundários.

Amanhã é um novo dia nos mercados.

Plano de Day Trade – PDT (Versão 2.0)

Homem a analisar gráfico de trade

Esta é a versão 2.0 do meu Plano de Day Trade (PDT), apresendo-se uma metodologia de negociação intra diária para o índice Nasdaq-100.

Em relação à versão anterior do PDT (versão 1.21), foram efetuadas as seguintes atualizações:

  • Foram considerados os melhores trades (Brooks, 2009).
  • Testar gráfico de 2 minutos com segundas entradas (Brooks, 2009), adicionalmente ao gráfico de 5 minutos.
  • Simplificação geral do plano.

Padrões de configuração

  1. Retração de Tendência Forte (RTF).
  2. Reversão de Tendência Maior (RTM).
  3. Reversão de Lateralidade Menor (RLM).

Rácio Risco Recompensa (R:R)

  • R:R >= 2.

Observações

RTF: Deverá existir primeiro um rompimento de um nível de suporte ou resistência, ou alguma distância até ao próximo nível.

RTM: Deverá existir primeiro um rompimento de linha de tendência ou de linha de canal, seguido de um teste ao extremo da tendência anterior.

RLM: A lateralidade é confirmada após dois pontos de suporte e dois pontos de resistência.

Testar: Análise de configurações no gráfico de 2 minutos com segundas entradas.

Day Trade Nasdaq-100 (maio 2021): Revisão e Resultados

PrimeXBT Estrato Conta Maio 2021 (1)

Esta é a revisão mensal e análise de resultados para a estratégia de day trade com o gráfico de 5 minutos no índice de ações Nasdaq-100.

Este mês mudei de corretora, pois a corretora anterior (Tradezero), embora tendo boas comissões e uma excelente execução, apenas permitia negociar posições maiores para ser rentável.

Uma vez que é importante negociar a dinheiro neste momento, tive de optar por outra corretora com comissões reduzidas em função da percentagem da posição. Optei pela PrimeXBT com uma conta base em criptomoeda (Bitcoin).

PrimeXBT Estrato Conta Maio 2021 (2)

A figura acima mostra o extrato da conta no período de 1 a 31 de maio de 2021. Iniciei com um balanco de 0.00248434 BTC terminando o mês com um balanço de 0.00251761 BTC. O P/L realizado neste período foi de 0.00004767 BTC e as comissões corresponderam a -0.00001440 BTC.

A expetativa matemática (profit factor) foi de 1.73, a taxa de sucesso foi de 69%, e o número de trades foi de 13.

Como Estudar Price Action com Al Brooks

Reading Price Charts Bar by Bar - Al Brooks

Al Brooks é considerado uma das autoridades mundiais do Price Action, e por uma boa razão. A sua análise técnica vai ao detalhe nos gráficos de preços contemplando muitos cenários de negociação nos mercados financeiros.

Se a análise ao pormenor pode ser uma virtude, por outro lado pode ser uma frustração para muitos traders que tentam ler ou decifrar o trabalho de Brooks, acabando muitos deles por desistir.

Neste artigo apresento uma abordagem para que o leitor possa compreender melhor os conceitos deste trader, de modo a facilitar conhecer a sua obra.

Se ainda tiver poucos ou nenhuns conhecimentos de Price Action, um ramo da análise técnica, o melhor é começar pelo trabalho de outros autores com os princípios básicos, amplamente disponível na Internet através de uma rápida pesquisa.

Se já tiver conhecimentos de Price Action, como barras ou velas japonesas, padrões gráficos, estrutura deo mercado, etc, então pode avançar para o trabalho de Brooks.

Al Brooks fez a publicação de quatro livros:

  1. Reading Price Charts Bar by Bar (2009)
  2. Trading Price Action Trends (2011)
  3. Trading Price Action Trading Ranges (2012)
  4. Trading Price Action Reversals (2012)

Apenas o livro 2 se encontra disponível em português com o título Operando Price Action: Tendências.

O livro 1 engloba toda a filosofia de Brooks, apresentando a estratégia de price action para os padrões de tendência, lateralidade e reversão. Os outros três livros desenvolvem e apresentam mais casos práticos.

Al Brooks para quem consegue ler em inglês

Na minha perspetiva, se o leitor compreender o inglês, o livro 1 é tudo o que precisa para ficar a compreender os conceitos de Price Action. A leitura dos outros livros, pelo menos numa primeira fase, torna-se demasiado maçuda. Em vez de estudar 400 páginas, teria de estudar 1500 páginas numa assentada.

Os quatro passos na leitura do livro 1 para quem entende inglês, são:

  1. Imprimir todos os gráficos do livro a partir do site da editora. Isto permite que não ande para a frente e para trás enquanto observa os gráficos e lê o texto correspondente.
  2. Fazer uma primeira leitura geral, sem estar preocupado em entender todos os conceitos. Quando não perceber alguma coisa depois de algumas leituras avance no texto. Dada a sua natureza repetitiva, irá com certeza mais à frente encontrar uma melhor clarificação. Brooks repete os mesmos conceitos vezes e vezes sem conta ao longo do livro.
  3. A segunda leitura deverá ser mais atenta, aprofundando os conceitos da primeira leitura e sublinhando com um marcador as partes do livro que considera mais relevantes.
  4. Finalmente, o quarto e último passo é fazer uma terceira leitura para consolidar a aprendizagem. Irá ver que nesta última leitura irá absorver muita informação, compreendendo muitas das noções dos quais ainda tinha dúvidas.

Há quem diga que o livro 1 não está bem escrito, mas se o leitor persistir, irá ver que Brooks repete continuamente os mesmos conceitos vezes sem conta. Isto é excelente, porque a repetição favorece a aprendizagem.

Al Brooks para quem tem dificuldades com o inglês

Se não consegue ler ou tem alguns problemas com o inglês, a alternativa é ler o livro 2 que foi traduzido para o português.

A temática principal deste livro é sobre os padrões de tendência, sendo que no entanto Brooks acaba por escrever sobre todos os tipos de padrões, retirando muitos dos mesmos benefícios do livro em inglês.

As fases de leitura são idênticas às anteriores, exceto o ponto 1 que não está disponível no site da editora.

Conclusão

Pessoalmente considero Al Brooks a autoridade n.º 1 a nível mundial do Price Action. Como em qualquer atividade compensadora, é preciso esforço e dedicação para aprender a estratégia e métodos.

Se é um principiante no trading, deverá começar por outro lugar mais apto e simples a iniciantes, de modo a entender os conceitos gerais da análise técnica. Se já tiver alguns conhecimentos ou experiência nos mercados, especialmente se o seu método for o Price Action, então Brooks é uma leitura obrigatória.

Para conseguir retirar o máximo de uma leitura que poderá ser difícil à partida, poderá seguir os quatro passos apresentados acima.

Padrão de Reversão de Tendência Maior (RTM): Estratégia e Prática

Reversão com Estrada em U

Este artigo apresenta uma estratégia de day trade de contra tendência no gráfico de 5 minutos com o padrão de Reversão de Tendência Maior (RTM).

Pretende-se fazer uma pequena introdução teórica ao padrão e mostrar vários exemplos gráficos no mercado de ações norte-americano.

Introdução ao padrão RTM

Uma tendência touro é uma série de mínimas altas e máximas altas, e uma tendência urso é uma série de máximas baixas e mínimas baixas. A negociação de um padrão RTM é uma tentativa de entrar no início de uma nova tendência esperando que se desenvolva uma nova série de máximas e mínimas em tendência.

As componentes e verificação deste tipo de padrão são as seguintes:

  • Tendência maior
  • Retração que rompe o canal
  • Teste do extremo (opcional)
  • Barra(s) de reversão.

A retração que rompe o canal pode ser um Rompimento da Linha de Tendência, uma Ultrapassagem da Linha de Canal, ou uma Consolidação do Preço que precede o Rompimento da Linha de Tendência.

A necessidade ou não do teste do extremo depende da qualidade do desenvolvimento do price action observada antes da confirmação da reversão.

Exemplos práticos

De seguida são exibidos dois exemplos com o padrão RTM. Nas próximas semanas irão ser adicionado novos gráficos ao gráfico com as variações no padrão.

Posição longa na AMAT

No gráfico abaixo, a AMAT abriu em alta e rompeu a máxima do dia anterior, para logo depois cair até perto da mínima anterior. Rompeu uma Linha de Tendência e testou o extremo formando um padrão Duplo Fundo com uma Mínima Alta. A barra de sinal que configurou a entrada foi uma Barra Externa de tendência (com fecho na direção da entrada).

Posição curta na AAPL

No gráfico abaixo, a AAPL abriu em alta a meio da sessão anterior. Houve um rali até ao rompimento da máxima do dia anterior seguido de mais um Rompimento de Linha de Tendência intradiária. Formou-se um Micro Duplo Topo com uma configuração de entrada com uma Barra Externa (com fecho na direção da entrada) como barra de sinal.

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.