Os mercados são incertos e a bolsa quer se queira ou não é um jogo de probabilidades.
Mesmo com um bom sistema de trade, a melhor gestão do risco e uma psicologia adequada podem ocorrer perdas significativas.
Losing streak são o número de perdas consecutivas que podem acontecer a qualquer trader existindo várias fórmulas para calcular a probabilidade de uma maré de azar bater à porta do trader.
O site Sports Book Review (que também pode ser aplicado ao trading) possui uma calculadora online para determinar o loosing streak em função de três variáveis: número de trades, número de perdas consecutivas e taxa de sucesso.
Por exemplo, num conjunto de 20 trades com uma taxa de sucesso de 50%, tem-se as seguintes probabilidades em função do número de perdas consecutivas:
- 3 perdas consecutivas = 75,84%
- 5 perdas consecutivas = 24,71%
- 8 perdas consecutivas = 2,72%
Para uma taxa de sucesso de 40% obtém-se os seguintes valores:
- 3 perdas consecutivas = 89,20%
- 5 perdas consecutivas = 46,71%
- 8 perdas consecutivas = 9,64%
Um sistema de trade com uma taxa de sucesso de 50% precisa de um RR mínimo de 1.5, e com uma taxa de sucesso de 40% precisa de RR mínimo de 2 para se ter uma ideia da utilidade desta ferramenta de cálculo.
Mesmo usando a melhor estratégia do mundo e implementando a esta sem falhas existem períodos de perdas. O trader deverá estar mentalmente preparado para estes momentos de pouca sorte que inevitavelmente se cruzarão no seu percurso.