Como fazer backtesting para testar uma estratégia

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O backesting é uma técnica avançada de trading, consistindo no teste duma estratégia em dados históricos de um título. Pretende-se deste modo estudar e melhorar a viabilidade de uma determinada estratégia.

Neste artigo, a título de exemplo, vou fazer o backtesting de uma estratégia de day trading contra tendência (reversão) de cinco dias de negociação, recorrendo ao average down.

A estratégia empregue utiliza por ordem de importância as ferramentas:

Dia 1

O preço avançou em direção de queda logo após a abertura, tendo entrado em posição longa na primeira vela de cinco minutos junto ao suporte diário 59.40. O preço continuou a descer e entrei em average down numa posição longa junto à resistência da MA 200, na primeira vela a fazer um alto superior a 58.50. Fechei mais tarde, já perto do final da sessão a posição na retração de Fibo 0.618 a 59.30 com ganho.

A melhorar: podia ter aguardado a saída mais próxima da resistência diária 59.40. Entre os 1) níveis de suporte e resistência e as 2) retrações de Fibonacci geralmente prevalecem os primeiros.

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Dia 2

O preço avançou em direção de queda, tendo iniciado posição longa na segunda vela de cinco minutos junto ao suporte de pré-abertura 59.39. O título continuou em queda tendo reforçado a posição longa em average down na primeira vela a fazer um alto superior junto à MA 200 a 58.70. Mais tarde fechei a posição em lucro junto ao suporte de pré-abertura feito resistência a 59.39.

A melhorar: a segunda entrada estava já perto do suporte diário 58.38, pelo que deveria ter aguardado este nível para a entrada. Entre os 1) níveis de suporte e resistência diários ou intradiários e as 2) média móvel de 200 dias geralmente prevalecem os primeiros.

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Dia 3

O título abre forte em subida e iniciei posição curta em resistência diária 60.20. O preço continuou a subir e reforcei a posição curta na primeira vela a fazer um baixo inferior junto à resistência diária 62.13. O modo conservativo de fechar a posição é no próprio dia a seguir à retração Fibo 0.786 na primeira vela a fazer um alto superior a 61.40, resultando numa pequena perda. O modo agressivo de fechar a posição, e também mais arriscado, é permanecer com a posição aberta durante a noite. Neste último caso caso terminaria com um bom lucro visto que o título desceu no dia seguinte, mas poderia perfeitamente ter acontecido o contrário, com o aumento do prejuízo face a fechar a posição no dia anterior.

A melhorar: nada a observar.

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Dia 4

A sessão abriu em forte queda iniciando posição longa na primeira vela a fazer um alto superior junto ao suporte MA 200 a 60.20. Mais tarde reforcei a posição longa no suporte de número redondo 60.00. A posição foi encerrada com ganho no final da sessão a 60.40 junto á resistência intradiária e MA 200.

A melhorar: nada a observar.

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Dia 5

O título iniciou a sessão a subir fechando parcialmente o gap entre as duas sessões. Iniciei posição curta na primeira vela de cinco minutos junto à resistência diária 59.31 e encerrei a posição com um bom ganho depois do suporte diário 58.26, e após uma vela fazer um alto superior a 57.80.

A melhorar: nada a observar.

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