Confissões de um Day Trader #03

O método clássico de gestão do risco no day trade é o uso de um stop loss. O que muitos traders não se apercebem é que existem várias formas de aplicar uma estratégia de stop loss, cada uma com as suas vantagens e desvantagens.

Stop loss simples

O risco é distância entre a entrada e o stop loss. Neste modelo, quando preço atinge o stop loss, a posição é encerrada.

Stop loss final da sessão

Neste modelo, caso o preço não tenha atingido o target até ao final da sessão, a posição é encerrada. O risco não é portanto pré-determinado, podendo-se incorrer em grandes perdas.

Entre as estratégias de stop loss simples e final da sessão podem-se desenvolver vários modelos.

Stop loss com preço médio contra

Este modelo é um dos meus favoritos porque dá alguma folga para o preço “trabalhar”, evitando-se algumas das corridas ao stop loss mais comuns, e limitando-se o risco.

Em vez de se fechar a posição como no caso de modelo de stop loss simples, continua-se a adicionar à posição, na expectativa que o preço reverta.

Trata-se de um sistema avançado, em que é preciso uma boa leitura de mercado de forma a reduzir o número de dias com grandes perdas, caso o preço nunca reverta.

Uma posição pode ser criada até três níveis, separados por uma distância de preço em função da volatilidade média. Uso o indicador ATR a dividir por 4 para o cálculo da distância entre níveis/entradas.

A posição do terceiro nível é o dobro do primeiro e segundo níveis. Por exemplo, o primeiro nível tem um contrato, o segundo nível é igual ao primeiro nível e tem um contrato, o terceiro nível tem dois contratos. A posição total das três entradas tem 4 contratos.

Nota importante para o stop loss com preço médio contra

Em dias de tendência forte, não é preciso aguardar até à terceira entrada para fechar as posições abertas. Pelo ontrário, logo que se reconheça um destes dias, fechar as posições imediatamente para evitar o acumular de perdas.

Isto significa poder encerrar as posições no primeiro ou segundo níveis.

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