Day Trade: Estratégia de Reversão da Tendência (Versão 1.0)

Este artigo apresenta a primeira versão da Estratégia de Reversão da Tendência (ERT) aplicada no day trade. Pretende-se desenvolver uma metodologia de reversão para o negócio intradiário de ações e títulos.

São descritos de seguida os seis passos na aplicação da estratégia:

Passo 1: Selecionar o mercado e títulos a negociar

A ERT de day trade foi desenhada para o mercado de ações, embora possa ser aplicada a outro tipo de mercados como o forex.

Uma estratégia de reversão precisa de volatilidade, mas não muita, pelo que os títulos mais líquidos e de maior capitalização do Nasdaq e NYSE são os candidatos ideias.

Foi selecionada uma carteira de cinco títulos para a aplicação da estratégia: o ETF QQQ que segue o próprio índice Nasdaq mais as ações da AMAT, AMD, INTC e ORCL. Exceto a QQQ, todas as restantes ações negoceiam entre os 40 e 100 € na data de publicação deste artigo.

Passo 2: Determinar os níveis de suporte e resistência

No day trade refere-se muitas vezes aos catalisadores que potenciam o aumento substancial do movimento de um título, como notícias por exemplo. No entanto, a negociação com o price action estuda apenas os gráficos de preços sem influências externas como as notícias outros aspetos fundamentais ou económicos.

Os catalisadores usados na ERT são níveis de suporte ou resistência, que são constituídos por máximos e mínimos intradiários e a média móvel de 200 dias. É incrível o número de vezes que o preço toca ou aproxima-se e testa esta média móvel.

Todos os níveis de suporte e resistência são observados no gráfico de velas de cinco minutos. Para efeitos de simplificação na aplicação da estratégia, não é necessário abrir ou acompanhar mais nenhum gráfico como o diário ou horário.

Passo 3: Validar a tendência intradiária

Para existir uma reversão de tendência, é preciso haver uma tendência em primeiro lugar. A validação desta tendência deverá ser visível numa observação rápida, com um movimento em direção ao suporte ou resistência com um mínimo de três velas longas (sem ou com poucas sombras) da mesma cor, embora um maior número de velas seja desejável.

Passo 4: Identificar as velas e padrões de reversão

Existem dois tipo de padrões gerais na ERT: simples e duplos.

Os padrões simples são compostos por um só toque ou aproximação no nível de suporte ou resistência, enquanto os padrões duplos exigem dois toques ou aproximações. Os padrões duplos são também conhecidos como duplo topo ou duplo fundo.

Nos padrões simples encontramos as velas clássicas de reversão japonesas, como engolfo (engulfing), harami, linhas de perfuração ou nuvem escura (piercing ou dark cloud cover), martelo ou estrela cadente (hammer ou shooting star).

Nos padrões duplos encontramos as velas acima indicadas mais os doji. No entanto, a vela de sinal no segundo toque ou aproximação tem de ter a mesma cor que a direção da entrada que queremos tomar.

Para os padrões serem qualificados de reversão, deverão estar perto do máximo ou mínimo intradiário.

Passo 5: Identificar a entrada e saída da posição

A entrada e saída tem de permitir um rácio risco:recompensa de 2, e deve ser colocado num local lógico do gráfico. A saída é constituída pelo stop e alvo. O stop é colocado um ou poucos pontos atrás da vela de sinal e a distância entre a entrada e o alvo alvo deverá estar preferencialmente desobstruído de potenciais níveis de suporte ou resistência.

Passo 6: Gestão da posição

Na ERT a gestão da posição é simples, com uma ordem na corretora com ambos os preços stop e alvo (uma ordem cancela a outra). Depois da entrada, aguarda-se que o stop ou alvo sejam atingidos para fechar a posição automaticamente.

Caso o stop ou alvo não sejam atingidos e ativados automaticamente, terá de cancelar-se a ordem automática e fechar a posição manualmente no final da sessão (por exemplo, na última ou penúltima vela de cinco minutos).

Já Tem Uma Estratégia de Trading?

Insira o seu email para receber uma estratégia simples de day trading.

Este site utiliza cookies para permitir uma melhor experiência por parte do utilizador. Ao navegar no site está a consentir a sua utilização.