Day Trade: Estratégia de Reversão da Tendência (Versão 1.1)

Sinal de reversão de marcha

Este artigo apresenta a versão 1.1 da Estratégia de Reversão da Tendência (ERT) aplicada ao day trade. Pretende-se desenvolver uma metodologia de reversão para o negócio intradiário de ações e títulos.

Em relação à versão anterior (versão 1.0), foram registadas as seguintes modificações:

  • Redução do número de mercados a acompanhar de seis para dois.
  • Acrescentar a MME 20 como nível móvel de suporte e resistência.
  • Clarificação da validação de tendência intradiária.
  • Adicionar mais tipos de padrões gráficos de reversão.
  • Considerar a observação no gráfico diário como complemento à análise da gestão do risco.
  • A gestão da posição passa a ser ativa em vez de passiva.

Os seis passos na aplicação da ERT são descritos de seguida:

Passo 1: Selecionar os mercados

A ERT de day trade foi desenhada inicialmente para o mercado de ações, embora possa ser aplicada a outro tipo de mercados como o forex.

Qualquer estratégia de day trade precisa de volatilidade e liquidez. Os mercados com maior volume do Nasdaq, NYSE e ARCA são candidatos ideias.

Tinha previsto nesta versão da ERT acompanhar apenas um mercado. No entanto, tenho verificado que em alguns dias o mercado pode não apresentar configurações de qualidade. Fazer qualquer negociação nestas condições é mais arriscado, estando a forçar trades que não existem.

Resolvi deste modo acompanhar dois mercados: os ETFs QQQ e EWZ.

Passo 2: Determinar os níveis de suporte e resistência

Quando o preço atinge um nível de suporte e resistência podem acontecer três cenários:

  1. O preço aproxima-se ou toca num nível e reverte de direção.
  2. O preço rompe o nível e reverte de direção (falso rompimento).
  3. O preço rompe o nível (com ou sem retração) e continua na mesma direção sem reverter de direção.

Na ERT só iniciamos uma posição nos cenários 1 e 2, pelo que é crítico o conhecimento dos níveis de suporte e resistência, existindo dois tipos de níveis: fixos e móveis.

Níveis fixos

Os níveis fixos de suporte e resistência mais importantes são a máxima e mínima intradiária da sessão anterior. Outros níveis significativos incluem máximas e mínimas do gráfico diário.

Níveis móveis

Consideram-se as médias móveis exponenciais (MME) de 20 e 200 períodos como níveis móveis de suporte e resistência.

Passo 3: Validar a tendência intradiária

Para existir uma reversão de tendência, é preciso haver uma tendência em primeiro lugar. A validação da mesma deverá ser visível numa observação rápida no gráfico de barras de 5 minutos, através de um movimento em direção a um nível de suporte ou resistência identificado no passo anterior.

A tendência pode ser algo tão subtil como a primeira barra de tendência da sessão ou um gap na abertura que no priceaction é equivalente a uma vela longa. No entanto, o mais comum é observar-se várias barras da mesma cor numa direção, depois dos primeiros 15 minutos da abertura.

Passo 4: Identificar o padrão de reversão

Existem seis tipos de padrões de reversão considerados na ERT, que deverão estar perto do máximo ou mínimo intradiário.

  1. Padräo de reversão maior.
  2. Padrão de bandeira final.
  3. Padrão de cunha.
  4. Padrão de canal.
  5. Padrão de lateralidade.
  6. Padrão de reversão na abertura.

Pode encontrar vários exemplos destes padrões na análise técnica que faço diariamente.

Passo 5: Gerir o risco

O risco é gerido de duas formas: 1) cálculo do rácio risco:recompensa (R:R) e 2) observação do gráfico diário.

Rácio risco:recompensa

A entrada e saída da posição tem de permitir um rácio risco:recompensa (R:R) de 2, que deve ser colocado num local lógico do gráfico.

A entrada e stop são calculadas com base na barra de sinal, que na ERT é uma barra de reversão. Uma barra de reversão pode ser uma barra de tendência na direção da entrada pretendida ou uma barra de pines.

O stop é colocado um ou dois pontos atrás da barra de sinal, a entrada um ou dois pontos à frente da barra de sinal. O caminho até ao preço alvo deverá estar desobstruído de níveis de suporte ou resistência significantes.

Observação do gráfico diário

O maior risco numa estratégia de reversão são os dias especialmente fortes com uma tendência touro ou urso a partir da abertura. Ir contra esta tendência, por melhor que sejam os padrões de reversão, é uma aposta perdida.

O gráfico diário pode-nos dar algumas pistas quanto à probabilidade de um destes dias de tendência forte. O price action pode indicar no gráfico diário quando os traders de médio e longo prazo estão a comprar ou vender, que é visível através de um rompimento de um nível óbvio que muitos aguardavam antes de iniciar posição.

Passo 6: Gerir a posição

Na versão anterior da ERT, a gestão da posição era passiva, com uma ordem na corretora com os preços stop e alvo após a entrada na posição (uma ordem cancela a outra). Neste caso limita-se a aguardar o preço alvo ser atingido ou o stop ser ativado.

Nesta versão existe uma gestão ativa da poisção, tanto do lado do stop como do preço alvo.

Gestão do stop

Quando o preço atinge o R:R 1,5, o stop é movido para breakeven. Isto permite que uma posição ganhadora não se transforme numa posição perdedora, dando ao mesmo tempo espaço para o mercado respirar.

Gestão do preço alvo

Caso existam sinais de reversão na direção contrária, devemos estar preparados para sair da posição mesmo sem o preço alvo ser atingido.

Esta tipo de saída pode ser encontrada na resposta à pergunta: Se tivesse de entrar na direção contrária à minha posição qual seria o melhor entrada?

Final

Termina assim a versão 1.1 da Estratégia de Reversão de Tendência (ERT), onde foram apresentados os seis passos de execução. Acompanhe a análise técnica diária para ver a estratégia em ação com exemplos práticos nos mercados que acompanho.

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.

Este site usa cookies para uma melhor experiência do utilizador. Ao navegar no site está a consentir a sua utilização.