Dias de Tendência Lateral no Price Action – Brooks (2009)

QQQ 5 min - Dia de Tendência Lateral

Este artigo contém as minhas notas de estudo do livro Ler Gráficos de Preços Barra por Barra de Al Brooks*, estando integrado num resumo geral da obra, capitulo por capitulo.


Ao contrário de outros tipos de dias de tendência em que deve negociar quase sempre a favor da tendência, os dias de tendência lateral são formados por lateralidades, em que neste caso pode negociar em ambas as direções, revertendo os extremos da lateralidade.

Alguns dias de tendência são constituídos por uma serie de duas ou mais lateralidades separadas por rompimentos breves, e por vezes podem não ser facilmente vistos como lateralidades. Contudo, o gráfico diário, o dia é claramente um dia de tendência, abrindo perto de um extremo e fechando perto do outro extremo. O mercado rompe de uma lateralidade para formar logo outra. Por vezes até se podem formar três ou quatro lateralidades num dia.

Se um mercado reverte para uma lateralidade anterior, geralmente irá retrair toda a distância dessa lateralidade.

Este tipo de dias frequentemente reverte nas últimas horas e corrige pelo menos a última lateralidade.

A implicação da palavra “lateralidade” é que o mercado irá testar a mínima da lateralidade em algum momento, embora possa continuar a negociar em alta. Quando um mercado corrige um impulso forte, o primeiro target é sempre a entrada anterior de contra tendência.

Um dia tendência a partir da abertura não tem swings negociáveis de contra tendência, mas um dia de tendência lateral tem, sendo, no entanto, um dia de tendência mais fraco e menos previsível.

Uma máxima 2 falhada (uma segunda tentativa falhada de reverter o rompimento) é uma configuração curta de alta probabilidade.

*Tradução do editor para português do título original do livro Reading Price Charts Bar by Bar.

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