Estratégia e Regras de Negociação (Atualização 10 Jul)

A estratégia de day trading desta semana sofreu uma grande atualização com a introdução na análise da teoria das Ondas de Elliot. Trata-se de um sistema robusto de previsão do preço futuro do mercado com base em ciclos de ondas de preço.

Este método exige uma análise prévia em todos os horizontes temporais, antes de ser tomada uma decisão de negociação, mesmo a nível intradiário.

Faltava algo na estratégia que pudesse dar um contexto geral à minha análise e que simplificasse este processo com a redução do número de regras a aplicar.

Outra tática a introduzir, e que tenho estado bastante reticente em usar é o uso de stop loss, com o objetivo de um rácio risco:recompensa mínimo de 1:2. Isto significa que irei deixar de usar o average down.

O average down estava a ajudar-me a ter mais dias consecutivos com resultados positivos, mas os negativos “evaporavam” os lucros dos dias anteriores.

Deste modo, descrevo de seguida as regras a aplicar e que não podem ser quebradas sob pena de estar a jogar em vez de investir ou negociar:

  • Fazer a análise das ondas de Elliot na primeira hora da manhã incluindo a avaliação da sessão do dia anterior.
  • Negociar com um rácio risco recompensa mínimo de 1:2 usando sempre um stop loss.
  • Negociar no máximo uma posição num bloco de 30 minutos.
  • Aguardar preço alto ou baixo intradiário (inclui pré-mercado).
  • Aguardar uma vela longa ou +3 velas numa direção.
  • Aguardar um sinal com o padrão gráfico das velas japonesas.
  • Não usar average down.
  • Estar atento ao gráfico diário com os níveis de suporte e resistência.

Concluo assim este artigo de atualização da minha estratégia de day trading, num momento em que as regras sofreram uma grande adaptação.

P.S. 1 Com os resultados das últimas semanas, estou de regresso à conta de simulação e ao paper trading. Sei que vai custar, mas só quem ganha com isto é a minha corretora.

P.S. 2 Como estou a negociar apenas um título, e agora com o uso das ondas de Elliot, vou adicionar à análise e negociação do indíce S&P 500 para puder praticar mais.