Intel (INTC) – Negociações do dia 04/06/2020, Resultado -1.49%

Última Atualização a 07/06/2020

Desde que retomei o trading na semana passada não perdi nenhum dia, pelo que a auto-confiança está muito elevada. A sessão de hoje iniciou bastante volátilvolátil, fiz a primeira negociação no opening range de 5 minutos da abertura com lucro, e pensei que podia continuar o momento de trading com o mercado a “servir de mealheiro”.

O risco dos dias voláteis ou touro na aplicação da estratégia

O resultado é que a ação INTC, pouco tempo depois da abertura, disparou no sentido touro, e eu a fazer average down à posição, isto tudo nos primeiros quinze minutos da abertura. O preço ainda reverteu à retração de Fibonacci 0.382, e decidi não fechar a posição com um perda reduzida, tendando aguardar pela retração 0.5 para tentar terminar a posição em break even.

O preço continuou a avançar para cima e fiz a última e terceira entrada em average down. Depois desta última entrada o preço ainda continuo a subir.

Estes são de facto os piores dias para a estratégia de contra tendência com o uso do stop loss estratégico e não nominal. Dias em que o mercado está especialmente touro ou urso são uma ameaça à estratégia, em que os resultados positivos dos dias anteriores podem ser completamente apagados num dia. A acrescentar o excesso de confiança pode ser desastroso.

De seguida apresento algumas propostas para mitigar o risco

Entradas por blocos de tempo

A melhor forma de mitigar este risco é com o uso de blocos de tempo como estava previamente definido nas regras de negociação, só fazendo uma entrada por bloco. Por exemplo, se fiz a primeira entrada às 14:40, a segunda entrada só poderá ocorrer a partir das 15:00. Isto permite que o título “respire” e conseguir perceber qual o desenvolvimento ao longo da sessão e o tipo de mercado (touro, urso, canal + volátil, não volátil). Além do mais permite a possibilidade das entradas ficarem mais espaçadas nos dias touro ou urso fortes.

Registar diariamente o tipo de mercado

Vou também começar a registar na folha de cálculo o tipo de mercado por sessão, pois a seguir a vários dias consecutivos não voláteis existe uma maior probabilidade de ocorrer um destes dias voláteis, que arrasa com a minha conta.

Procurar breakouts nos gráficos diário e de 30 minutos

Os gráficos diários e de 30 minutos têm importantes pistas e devem ser cuidadosamente analisados, nomeadamente os níveis de suporte e resistência, traçando-se níveis de suporte e resistência onde possam ocorrer rompimentos e breakouts.

O que fiz bem

No meio dos erros quebrando regras ainda fiz algumas coisas bem:

  • Consegui estar psicologicamente controlado quando exposto ao máximo da posição, duas vezes o tamanho da conta.
  • Consegui fechar a posição junto à retração de Fibonacci 0.382 e suporte diário 62.66, reduzindo em cerca de 2/3 o prejuízo da posição aberta.
  • Consegui ter a experiência de um dia volátil touro para aplicar o stop loss estratégico, constituindo um caso de estudo.
  • Consegui reforçar a importância de obedecer às regras, especialmente as entradas por blocos de tempo e a análise para a possibilidade de breakouts nos gráficos com tempo horizontal maior.

A melhorar

  • Calcular o desvio padrão de várias ações de grande capitalização no mesmo escalão de preços da INTC para verificar quais as mais apropriadas a uma estratégia de contra tendência (teoricamente as que têm menor desvio padrão mantendo a volatilidade necessária para o day trading).