Apresento aqui a sala de negociação (trading room) o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade de 30 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.
A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.
São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.
Esta sessão marcou o regresso aos mercados na conta real, tendo terminado a sessão com uma perda teórica de -2R, mas que na prática correspondeu a -3.2R + comissões por não ter ajustado o posicionamento, que é tão importante para a gestão do risco. Foram negociadas duas posições nos títulos AMD e ORCL.
