Neste artigo apresento o teste histórico (backtesting) das sessões de day trade do índice Nasdaq (IXIC) para o mês de outubro de 2020.
O processo de teste histórico foi o seguinte:
- Desenhar as linhas de tendência intradiária (linhas de cor cinzenta no gráfico de 1 hora).
- Desenhar as linhas de suporte e resistência do máximo e mínimo intradiário da sessão anterior (linhas de cor laranja no gráfico de 5 minutos).
- Desenhar as linhas de projeção do máximo e mínimo intradiário das sessões anteriores (linhas de cor azul no gráfico diário).
- Desenhar as linhas de tendência de canal intradiário da sessão anterior (linhas de cor verde no gráfico de 5 minutos).
- Observar sinais de indecisão ou continuidade produzidos pelas velas japonesas junto às linhas dos pontos 1, 2, 3 e 4 (gráfico de 5 minutos) nos primeiros 90 minutos da sessão.
- Registar os resultados das negociações com os padrões de retração, rompimento, falso rompimento e reversão.
Nota: O stop loss e target não foi modificado após a abertura das posições, e qualquer posição aberta após os primeiros 90 minutos da abertura foi mantido até o stop ou target ativar, ou no final da sessão.
Os resultados no final dos teste histórico foram os seguintes:
- 21 sessões.
- 13 negociações.
- 6 padrões de rompimento, 6 padrões de reversão e 1 padrão de retração.
- Resultado total de +8.5R (3R rompimento + 5.5R reversão).
- Taxa de sucesso de 46%.
- Rácio R:R médio de 2,4%.
Nos gráficos abaixo apresentam-se quatro exemplos da sala de negociações.
