Negociar sem Stop Loss é o Mesmo que Tentar Escapar às Pingas da Chuva

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Hoje negociei com um padrão de momento, fora dos padrões habituais de reversão ou contra tendência. Nas minhas regras tenho estabelecido que só negoceio com padrões de reversão, pelo que se tratou de um movimento arriscado.

Fugir às regras é como jogar

Esta mudança de tática, que deveria ter sido sempre executada em primeiro lugar numa conta de simulação, foi causada pela volatilidade do último dia, pensando que os mercados iriam regressar a níveis de volatilidade maiores, e por consequentemente provavelmente mais aptos a padrões de momento, com entradas em retrações e rompimentos no sentido da tendência intra diária.

Tratou-se de um grande erro, típico de um amador. Não existe justificação para tal nesta altura do campeonato. A minha estratégia centra-se em padrões de reversão. Só eventualmente se os mercados estiverem persistentemente voláteis poderá ser estudada a hipótese de mudar de estratégia, e mesmo assim com algumas reticências.

O modo de pensar de um padrão de continuidade é o oposto de um trader de contra reversão. É útil ter noções dos dois modos, mesmo optando só por um, mas a eficácia aumenta com a especialização.

Usar as velas japonesas como apoio na entrada

Nos próximos dias vou centrar-me em desenvolver o momento certo da entrada com o apoio das velas japonesas.

Vou também regressar à negociação em paper trading, pois só quem está a ganhar com isto é a minha corretora, que embora tenha custos baixos nas comissões de negociação, os mesmos vão acumulando, representando algum dinheiro.

O average down irá passar para plano B, pois está a acontecer que não estou a precisar bem as entradas, com a folga do average down. Irei comparar as entradas sem e com average down, contabilizando ao final da semana a mais eficaz.

Fazer backtesting com stop loss nominal

Aliás, poderei também praticar estes dois tipos de entrada fazendo backtesting com os dados históricos do título.

Eu no fundo sabia que este momento iria chegar, pois negociar num mercado sem stop loss nominal (isto é, sem valorizar o risco) era bastante arriscado.. O stop loss estratégico de sair na primeira grande retração a partir das 11:30 EST, que em dias de forte queda ou subida pode não ser atingido.

Considera-se a retração mínima da estratégia o número de Fibonacci 0.382, que nos dias de maior tendência pode não ser atingido. Nestes dias as perdas podem simplesmente evaporar os lucros dos dias anteriores. Estava a tentar escapar aos pingos da chuva, mas era inevitável que isto iria ocorrer, incorrendo em perdas não recuperáveis ao negociar sem stop loss nominal, pois o stop loss estratégico não é quantificável.

Conclusão

O trading é uma atividade muito difícil, e a negociação intra diária é ainda mais conhecida por ter mais riscos associados do que a negociação dos mercados com horizontes temporais maiores. O uso sistemático de um stop loss nominal é uma das principais ferramentas de gestão do risco que não pode ser descurada, bem como as regras de negociação estabelecidas têm de ser respeitadas.