O Meu Sistema de Day Trade 4.0

A aplicação prática do meu sistema de day trade que vou descrever de seguida pode ser observado na análise técnica do índice Nasdaq 100 na bolsa americana que publico diariamente no blog.

De referir que esta análise pode ser adaptada a outros mercados líquidos como o MiniBovespa, Forex e Criptomoedas.

Existem dois tipos de day trade

Dentro do day trade existem dois tipos de operação: scalp e regular.

A operação scalp é um trade rápido com uma duração geralmente de até 15 minutos, em que o trader fecha a sua posição logo que exista sinal de enfraquecimento dos touros ou ursos, isto é. não aguardando qualquer retração de preço.

A operação regular tem uma duração esperada de 15 minutos até um dia, em que o trader aguenta as retrações de preço, podendo usar ou não um trailing stop para aproveitar as tendências que se formam durante a sessão.

Operações de day trade scalp e regular

As operações de day trade regulares são assinaladas nos gráficos pela seta a azul para qualquer posição longa ou curta. As operações de day trade scalp são assinaladas por um pequeno retângulo verde ou vermelho para posições longas ou curtas respetivamente.

Nem sempre insiro os scalps para não sobrecarregar os gráficos de informação, além de que se trata de um tipo de operação avançado e apta a traders mais experientes.

Confluência para um sinal de trade

Um sinal de trade precisa da confluência de quatro fatores:

  1. Suporte e resistência
  2. Setup
  3. Candle
  4. Risco
  5. Psicologia (Jogo Interior)

1. Suporte e resistência

Como prefiro os gráficos de preço “clean”, uso sobretudo o indicador Pontos Pivô diários como níveis de suporte e resistência. Estes são bastantes respeitados e seguidos por muitos outros day traders e algoritmos.

Suporte e Resistência

Os Pontos Pivô são desenhados nos gráficos através das linhas horizontais azul e laranja. Quando a distância entre dois níveis é grande, como no caso da figura acima entre os níveis S2 e S1, pode ser criar um nível adicional numa distância a 50% linha horizontal branca a tracejado).

Outros níveis de suporte e resistência que podem ser úteis para o day trade são a abertura da sessão, fecho do dia anterior, máxima e mínima de pré-mercado, máxima e mínima do dia anterior.

2. Setup

Existem quatro tipo de setups consoante a sua localização em relação aos níveis de suporte/resistência.

  • Reversão
  • Rompimento
  • Teste de Rompimento
  • Continuação

Os setups que uso são todos baseados e adaptados do padrão clássico Fundo Duplo e Topo Duplo, que na sua essência são duas tentativas próximas do mercado se estabelecer numa determinada direção. Se estes padrões estiverem no contexto correto têm uma boa probabilidade de sucesso.

Se seguida é exibida a estrutura de mercado para cada um dos tipos de setup para uma operação touro ou de compra. Aplica-se o inverso para uma operação urso ou de venda.

Reversão

Setup de reversão

O setup de reversão clássico que uso é o fundo duplo com uma mínima baixa ou mínima alta junto a um nível de suporte. No primeiro padrão o segundo fundo teve um rompimento falhado em relação ao primeiro fundo, enquanto no segundo padrão o segundo fundo não chega a atingir o nível do primeiro fundo.

Setup de reversão 2

Quando os dois fundos estão ao mesmo nível numa reversão é necessário aguardar pela formação de mais candles, pois isto significa indecisão no mercado. A validação de um novo sinal de entrada ocorre com a formação de uma novo fundo duplo. Um padrão com apenas um fundo não é válido.

Rompimento

Setup de rompimento

O setup de rompimento para ser válido deve ter uma retração a criar “pressão” junto a um nível de resistência como é o caso do padrão da direita. No padrão da esquerda, a retração afasta-se da resistência, e consequentemente não é válido.

Teste de Rompimento

Setup teste de rompimento

No setup teste de rompimento, o preço rompe o nível de resistência para depois testar o mesmo nível que se transforma em suporte

Rompimento Falhado

Setup de rompimento falhado

No setup rompimento falhado, o preço ultrapassa o nível de resistência para depois reverter de direção. Ter em atenção a necessidade de um topo duplo como no caso do padrão da direita para uma setup com uma uma maior probabilidade de sucesso. O padrão da esquerda com apenas um topo pode dar um falso sinal.

Continuação

Um setup de continuação ocorre entre dois níveis de suporte e resistência em que o segundo fundo forma uma mínima baixa em relação ao primeiro fundo. De referir que existem duas versões neste setup com o segundo topo a formar uma máxima baixa e uma máxima alta respetivamente.

3. Candle

Existem muitos padrões de candles (barras), sendo que na sua essência apenas é necessário conhecer três tipos:

  1. Barra de tendência
  2. Barra de pines
  3. Barra doji

No gráfico seguinte pode ser observado cada tipo de candle ou barra.

Tipos de candles

Barra de tendência

A barra de tendência tem um corpo que preenche toda ou quase toda a totalidade da barra, isto é, sem sombras ou com pequenas sombras nos extremos. Para se qualificar como uma barra de tendência, a barra tem de ter um tamanho médio quando comparada a outras barras anteriores.

Doji

O doji é qualquer barra com um corpo pequeno ou inexistente quando comparado com a média de outros corpos de barras anteriores. A barra doji pode ter qualquer tamanho, incluindo sombras grandes ou pequenas ou mesmo não ter sombras. O que a distingue das outras barras é realmente o corpo pequeno.

Barra de Pines

A barra de pines em termos visuais é uma mistura das duas barras anteriores. O que a distingue é a sombra maior num dos extremos e o corpo no outro extremo sem sombra ou com uma sombra menor. O corpo ocupa um a dois terços do tamanho da barra quando comparada com a sombra maior. À semelhança da barra de tendência, a barra de pines deve ter o tamanho médio das barras anteriores.

Apenas as barras de tendência e de pines são operáveis

Destes três tipos de barras, apenas se operam as barras de tendência e barras de pines. A cor do corpo deverá ser na direção da entrada pretendida.

As barras doji não são operáveis por si só, pois mostram indecisão, sendo necessário aguardar pela formação de novas barras para se ter uma opinião da direção do mercado. As barras doji com sombras maiores num dos extremos são uma das favoritas dos Market Makers para iludir day traders e participantes do mercado a entrar na direção errada.

4. Risco

Uma operação para ser válida, deve ter um RR favorável, que é determinado em função do tipo de day trade: scalp ou regular.

Rácio RR

Considerando a natureza rápida do scalp, o take profit não deve aguardar nenhuma retração do preço para sair do trade, devendo a saída ocorrer enquanto o mercado ainda exibe força na direção da entrada. O stop loss é colocado abaixo da barra de sinal com um RR de 1.

O day trade regular pode aguardar ou não retrações de preço para sair do trade com um RR de 2, em que o take profit é o dobro do stop loss. O stop loss é colocado abaixo do fundo duplo. O take profit não deve ter nenhuma obstrução no caminho para garantir o RR maior.

De reforçar que as operações scalp são geralmente trades mais difíceis com muitas subtilezas na sua execução, o que pela sua natureza são aptas a traders mais experientes.

5. Psicologia (Jogo Interior)

A fikosofia de psicologia na bolsa apresentada de seguida surgiu no livro O Jogo Interior do Ténis de W. Timothy Gallwey, um famoso treinador de ténis dos EUA. No ténis, como em qualquer desporto de alta competição, constatou-se de que a psicologia, a que Gallwey chama de “o jogo interior”, tem uma maior sobre os resultados do que propriamente a técnica.

O autor defende que a estrutura mental para o sucesso no ténis pode ser aplicada a outro desporto ou qualquer outra área da vida.

A mensagem central do livro é a seguinte:

Os resultados positivos na bolsa não são propriamente o produto de um grande esforço. Pelo contrário, acontencem se nos entregarmos ao processo natural de aprendizagem e confiarmos nas nossas verdadeiras capacidades. Isto implica aprender com os erros e lidar serenamente com os sucessos, aceitando o facto de que somos capazes de tomar as melhores decisões a cada momento.

Todos temos dois Eus

Para ilustrar esta tese, Gallwey elabora que todos temos dois Eus: Eu 1 e Eu 2.

O Eu 1 é o consciente, a parte da nossa mente que usamos para pensar, decidir e falar connosco próprios. O Eu 2 é o subconsciente, responsável por regular todas as funções do corpo e por revelar o nosso verdadeiro potencial e capacidades.

Não temos influência direta sobre o Eu 2, apenas sobre o Eu 1. O segredo é alimentarmos o Eu 1 com os melhores pensamentos, isto é, livre de críticas e euforias, fora dos extremos, e deixando que o Eu 2 siga o seu ritmo natural.

A harmonia entre o Eu 1 e Eu 2 é de grande importânica numa estratégia de day trade discricionária, com a necessidade de uma grande velocidade de resposta mental às condições de mercado num ambiente incerto.

Evitar extremos emocionais

Quanto menos experiência tivermos nos mercados, mais erros iremos cometer, sendo perfeitamente normal. Por isso, devemos abandonar as autocríticas que conduzem a uma espiral de pensamento negativo.

Noutras vezes, temos sorte nos mercados, com vários trades consecutivos de sucesso, deixando-nos em euforia. Isto conduz-nos a um espiral de pensamento positivo com um excesso de confiança o que resulta normalmente me desgraça com trades descuidados.

Como se aplica na prática?

Gallwey eleva para o próximo nível a psicologia de operação na bolsa em relação a outras filosofias como o trabalho de Mark Douglas em O Trader Disciplinado. Douglas identifica a falta de disciplina e a incapacidade em lidar com a incerteza como os principais problemas dos traders, mas não expõe como estes problemas podem ser ultrapassados.

Gallwey expõe que os traders podem vencer os seus principais desafios se permitirem aos Eu 1 e Eu 2 conviverem em harmonia, focando a sua atenção no presente e adquirindo prática na arte da concentração relaxada a que eu chamo de “concentração zen”. Os resultados virão naturalmente com o tempo e prática.

Para a prática da “concentração zen”, é necessário um foco. No ténis é usada a bola e a raquete como foco. Na bolsa temos de encontrar outros elementos relacionados com a nossa prática de day trade.

As candles são o elemento mais óbvio, sendo que no final de cada candle de 5 minutos coloco as seguintes questões com as respetivas respostas:

i) Qual o tipo de candle formada?
– Barra de tendência
– Barra de pines
– Doji

ii) Qual o nível de suporte ou resistência?
– Fecho do dia anterior
– Máxima ou mínima do dia anterior
– Máxima ou mínima de pré-mercado
– Pontos pivô
– Nenhum

iii) Qual o tipo de estrutura de mercado?
– Tendência
– Lateralidade

iv) Qual o sentimento de mercado?
– Touro
– Urso

As primeiras duas questões são objetivas enquanto as duas ultimas são discricionárias. Todas as quatro questões são observadas no gráfico de 5 minutos.

Uso o Notion para manter o foco, com um campo de seleção para cada questão, o que não leva mais de 10 ou 20 segundos para preencher em cada candle. Isto é geralmente o suficiente para manter o foco e a “concentração zen”. Também poderia usar o Excel para para esta prática, mas prefiro o Notion pelo seu design minimalista e “zen” que vai de encontro à filosofia do Jogo Interior.

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