O sistema de day trade continua a evoluir estando já na versão 5.0, a que chamarei no resto da publicação de DT5.0.
As componentes do DT5.0, do elemento menor para o elemento maior, são:
- Candles
- Suporte e resistência
- Setups
- Fibonacci (Opcional)
- Risco
Candles
Os padrões de candles são adaptados do sistema de trade “The Strat” criado por Rob Smith, que pretende dar uma maior objetividade na interpretação das candles.
Na figura abaixo encontra-se resumo dos principais padrões de reversão e continuidade criado pela trader @tradesnipersara, uma conhecida adepta do método “The Strat”.
Na figura pode ser observado que muitos dos padrões contêm a localização da entrada e do target dos trades. No entanto, no meu sistema, não uso o target, apenas a zona da entrada observda no gráfico de 15 minutos. O target é geralmente usado em tempos gráficos maiores, comos os gráficos de 4 horas ou diário, e para quem usa o método completo do “The Strat”.
Suporte e resistência
O suporte e resistência são zonas importantes que muitos traders acompanham e onde existem importantes reações do price action. Os níveis que observo e desenho nos gráficos inclui os seguintes:
- Fecho do dia anterior
- Máxima e mínima do dia anterior
- Máximas e mínimas de pré-mercado e noite.
- Abertura da sessão
- Pontos pivô
Setups
A iteração das candles com o suporte e resistência dá-nos os setups, que são divididos nos seguintes tipos:
- Teste de Rompimento
- Rompimento
- Continuação
- Rompimento Falhado
- Reversão
Com exceção do setup de “Continuação”, todos os setups ocorrem junto a um nível de suporte e resistência.
Fibonacci (Opcional)
As retrações e extensões de Fibonacci foram um elemento que adicionei ao sistema mais recentemente e pretende acima de tudo criar um modelo para a estrutura de mercado em tempos gráficos maiores. É um elemento opcional, mas de elevado valor, e que me ajuda a operar no lado certo do mercado com os “big players”.
Os valores que uso para as retrações e extensões são:
- Retrações: 0, 0.382, 0.5, 0.618 e 1
- Extensões: -0.236
O modelo foi adaptado de Jonh Doer, tratando-se a sua aplicação prática mais uma arte do que ciência, pelo que é apto a traders mais experientes, sob pena de sinais conflituosos.
Muitas vezes, os números de Fibonacci dão uma direção clara do mercado não querendo ir contra a mesma. Noutras vezes, os números não são claros, pelo que posso operar na sessão em qualquer direção.
Risco
Existem vários formas de reponder ao risco sendo a primeira e mais óbvia determinar o valor da perda no caso da ideia de trade estar errada. No índice Nasdaq 100, uso 20 a 40 pontos para a distância entre a entrada e o stop loss.
O target é colocado a pelo menos duas vezes o valor da perda, ou seja, de 40 a 80 pontos no Nasdaq com um RR mínimo de 2.
O sinal de trade é observado no gráfico de 15 minutos.
A segunda resposta ao risco é controlar o FOMO (Fear of Missing Out), que são as operações em excesso, e que geralmente não conduz a bons resultados.
Para limitar o FOMO apresento duas soluções: i) não iniciar trades na abertura (primeiros quinze minutos) e ii) não executar mais de dois trades na sessão.
O limite de dois trades por sessão não é por acaso, sendo o número médio de oportunidades de trade numa sessão no gráfico de 15 minutos.