O Trabalho na Criação e Desenvolvimento de Uma Estratégia de Contra Tendência

Última Atualização a 26/06/2020

Depois de oito meses a negociar unicamente um título em day trading, e de atravessar um mercado com todos os níveis de volatilidade possíveis, incluindo os já legendários meses de março e abril causadas pela pandemia Covid-19, eis que consigo ter uma estratégia de trading definida.

Trata-se de uma estratégia de contra tendência com average down, ou seja, prevendo que os preços irão reverter podendo ter até várias entradas para reduzir o custo de entrada.

Esta estratégia de reversão para já só é bem-sucedida em mercados pouco a medianamente voláteis. Nos mercados extremamente voláteis que se viveram, possivelmente uma estratégia de momento seria mais viável, tendo ainda de ser testada primeiro com backtesting e depois numa conta de simulação.

De notar que verdadeira aceitação da viabilidade de uma estratégia só é conseguida numa conta com dinheiro real, mas o backtesting e a simulação constituem a preparação para tal, sendo aspetos fundamentais que nunca devem ser descurados.

A estratégia de reversão que estou a aplicar é baseada unicamente nos gráficos de preços com os níveis de suporte/resistência, e com objetivos de rentabilidade diário, semanal e anual definidos.

A gestão do dinheiro, que inclui a entrada e saída de uma posição é apoiada em:

Não uso um stop loss nominal, pelo que a saída de uma posição faz farte integrante da gestão do risco, que inclui:

  • Average down com uma posição de até duas vezes o tamanho da conta.
  • Decisão nos dias em que o mercado apresenta-se especialmente touro ou urso, e encontrar a posição em prejuízo sensivelmente a meio da sessão, de encerrar a posição ainda durante a corrente sessão ou na próxima sessão do dia seguinte.
  • Evitar o overtrading negociando somente em determinados blocos de tempo.