Regras de negociação

A disciplina é o que faz a diferença entre o investidor bem sucedido dos restantes. Nesta página encontra as regras de negociação que não podem ser quebradas, e que aprendi ao longo de muitas horas de prática. A sua violação implica estar simplesmente a jogar, em vez de fazer trading nos mercados financeiros. A diferença entre jogar e negociar, é que no primeiro caso não é possível determinar a probabilidade de sucesso o que a longo prazo resulta em perdas, enquanto no segundo caso as probabilidades estão a nosso favor calculadas em função da taxa de sucesso e do rácio risco/recompensa.

As regras são atualizadas regularmente, refletindo a dinâmica dos mercados e a estratégia aplicada, e estão divididas pelos 1) erros capitais e 2) antes, durante e depois da sessão. Têm de ser lidas todos os dias antes da abertura de cada sessão.

Erros capitais

• Negociar outro padrão que não a reversão.
• Não aguardar preço alto ou baixo intra diário para entrar.
• Não aguardar 1 vela longa ou +3 velas numa direção antes de entrar.
• Ler notícias económicas (exceto apresentação de resultados).

Antes da sessão

Preparação (pré-mercado)

1. Desenhar as linhas de suporte e resistência no gráfico de 5 minutos para o título selecionado (INTC), considerando: 1) altos e baixos intradiários, 2) pré-mercado, 3) fecho do dia anterior, 4) números redondos e 5) MA 200.
2. Verificar se nos gráficos diário e 30 minutos existe alguma reversão ou rompimento maior iminentes.
3. Abrir os gráficos de 5 e 30 minutos, bem como a plataforma de negociação.

Durante a sessão

Geral

• Desenhar linhas de suporte e resistência de canal para projeção de preços. As linhas de tendência simples não são necessárias, pois têm-se revelado pouco fidedignas.
• Na segunda-feira, não negociar nos primeiros 30 minutos da sessão.
• Não entrar numa posição senão houver um alvo com uma janela aberta de preços.
• Não entrar numa posição contra o rompimento de resistência ou suporte no gráfico diário.
• Não entrar numa posição num mercado rápido (exceto no padrão gráfico climax).
• Verificar volatilidade média diária do título.
• Quando em dúvida não negociar.

Overtrading

• Negociar em blocos de 30 minutos.
• Não iniciar novas posições a partir das 11:30 EST.

Tamanho da posição e stop loss

• O tamanho da posição em average down não deverá ser maior que 2x da conta.
• Não existe stop loss nominal, considerando o uso de average down.
• O stop loss é estratégico em três momentos específicos: 1) primeira grande correção após as 11h30 EST, 2) final da sessão ou 3) abertura da sessão no dia seguinte (primeiros quinze minutos).

Mercados voláteis

• Não entrar numa posição contra uma janela aberta de preços.

Automatização

• Criar alarmes para os preços intra diários baixo e alto, sempre que possível.

Questões

• Quem liderou a sessão no dia de ontem? Quem está a liderar a sessão hoje? Touros, ursos ou canal?
• O preço do título está muito esticado em relação ao mínimo ou máximo intra diário? E em relação à MA 200?
• O mercado está mais apropriado para usar estratégias de momento, reversão ou canal? (Nota: só utilizo a reversão, incluindo a de canal).
• A estratégia é confirmada nos vários horizontes temporais?
• Está atento ao facto das condições de mercado poderem alterar-se de um momento para o outro e sem pré-aviso?

Depois da sessão

Reflexão

• Diária – Analisar e publicar as negociações do dia.
• Semanal – Analisar e publicar o resumo da semana.