Na segunda-feira o mercado esteve fechado com o feriado dos Estados Unidos. Nos quatro dias de negociação foram realizadas seis negociações, distribuídas pelas seguintes configurações de negociação:
Este é o backtest de day trade do índice de ações Nasdaq através do ETF QQQ no gráfico de 5 minutos para todas as sessões diárias de janeiro de 2021. A estratégia geral usada de negociação foi com padrões de reversão.
A entrada é realizada junto à máxima ou mínima intradiário com a condição mínima de padrão duplo topo ou duplo fundo, que poderá ser literal ou aproximado (neste último caso com máxima mais baixa ou mais baixa numa negociação curta ou mínima mais alta ou mais baixa numa negociação longa).
Os padrões gerais de negociação são de reversão e rompimento.
Este é o teste histórico de day trade do índice de ações Nasdaq através do ETF QQQ no gráfico de 5 minutos para o mês de agosto de 2020. A estratégia geral usada de negociação foi com padrões de reversão.
A entrada é realizada sempre junto ao máximo ou mínimo intradiário num nível de suporte ou resistência com uma vela de reversão.
O suporte ou resistência pode ser um máximo ou mínimo intradiário das sessões anteriores ou do próprio dia, média móvel 200 dias, ou um padrão gráfico como o duplo topo (duplo fundo) ou a cabeça e ombros (invertida).
A saída pode ser efetuada no preço alvo, stop, ou um novo sinal de reversão produzido pelo price action como rompimento de resistência ou duplo topo (duplo fundo).
Este é o teste histórico de day trade do índice de ações Nasdaq através do ETF QQQ no gráfico de 5 minutos. A estratégia geral usada de negociação foi de reversão usando linhas de tendência.
Se o preço romper a linha de tendência, a entrada é realizada no teste do extremo com uma vela de reversão.
Se o preço não romper a linha de tendência, a entrada é realizada num nível de suporte ou resistência com uma vela de reversão. O suporte ou resistência pode ser um máximo ou mínimo intradiário, média móvel 200 dias, número redondo como 62.50 ou 63.00, ou um padrão gráfico como o duplo topo (ou duplo fundo) ou a cabeça e ombros (invertida).
De uma forma geral, os sinais produzidos têm uma maior qualidade até às 17:00 GMT, que coincide com o período de maior liquidez do mercado de ações.
Apresento aqui a sala de negociação (trading room) o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade de 30 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.
A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.
São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.
Esta sessão marcou o regresso aos mercados na conta real, tendo terminado a sessão com uma perda teórica de -2R, mas que na prática correspondeu a -3.2R + comissões por não ter ajustado o posicionamento, que é tão importante para a gestão do risco. Foram negociadas duas posições nos títulos AMD e ORCL.
Nasdaq – três oportunidades de negociação com ganho não concretizadasAMAT – uma oportunidade de negociação com ganho não concretizadaAMAT – uma negociação real com perda de -1R + uma oportunidade de negociação não concretizadaEBAY – sem oportunidades de negociaçãoINTC – uma oportunidade de negociação não concretizadaORCL – uma negociação real com perda de -1R + uma oportunidade de negociação não concretizada
Apresento aqui o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade de 27 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.
A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.
São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.
Nasdaq – Sem oportunidades de negociaçãoAMAT – uma oportunidade de negociação curtaAMD: Duas oportunidades de negociação (a primeira entrada mais agressiva sem confirmação de vela de reversão)EBAY – Sem oportunidades de negociação INTC – uma oportunidade de negociação curta na retração após a vela de reversão nuvem escura, de modo a permitir um R:R mínimo de 2ORCL – uma oportunidade de negociação longa
Apresento aqui o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 24 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.
O resultado final foi de +2R com duas posições na sala de negociação e +2R no teste histórico. O teste histórico são as oportunidades de negociação sem abertura de posição.
A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação aos máximos e mínimos intradiários das sessões anterior.
São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.
Nasdaq: uma oportunidade de negociação longa falhadaAMAT: Uma oportunidade de negociação curta com sucessoEBAY: Sem oportunidades de negociaçãoEBAY: Duas oportunidades de negociação com sucesso, uma curta e outra longaINTC: Sem oportunidades de negociaçãoORCL: Sem oportunidades de negociação
Este artigo apresenta a sala de negociação (trading room) e teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 24 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.
O resultado final foi de +2R com duas posições na sala de negociação e +2R no teste histórico. O teste histórico são as oportunidades de negociação sem abertura de posição.
A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou canal de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiários da sessão anterior.
Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência significativa que é necessário considerar na estratégia. São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações para o day trader.
Nesta sessão marquei uma resistência diária erroneamente no gráfico de preços do Nasdaq, o que me levou a entrar prematuramente no mercado em duas posições com uma perda de -2R. Mais tarde, acabei por recuperar observando o mercado fortemente touro entrando em duas posições no Nasdaq e AMD com um lucro de +4R.
Nasdaq: Sala de negociação com duas negociações curtas e uma negociação longa com resultado 0 (-2R +2R)AMAT: Sala de negociação com posição longa e resultado +2R.EbAY: Sem oportunidades de negociaçãoAMD: Uma oportunidade de negociação longaINTC: Uma oportunidade de negociação longaORCL: Uma oportunidade de negociação longa
GRÁTIS! Estratégia de Day Trade
Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.
