Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC – Day Trade – Sala de Negociação e Teste Histórico 30 Nov – Perda de -3.2R

Apresento aqui a sala de negociação (trading room) o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade de 30 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Esta sessão marcou o regresso aos mercados na conta real, tendo terminado a sessão com uma perda teórica de -2R, mas que na prática correspondeu a -3.2R + comissões por não ter ajustado o posicionamento, que é tão importante para a gestão do risco. Foram negociadas duas posições nos títulos AMD e ORCL.

Nasdaq – três oportunidades de negociação com ganho não concretizadas
AMAT – uma oportunidade de negociação com ganho não concretizada
AMAT – uma negociação real com perda de -1R + uma oportunidade de negociação não concretizada
EBAY – sem oportunidades de negociação
INTC – uma oportunidade de negociação não concretizada
ORCL – uma negociação real com perda de -1R + uma oportunidade de negociação não concretizada

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC – Day Trade – Teste Histórico 27 Nov

Apresento aqui o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade de 27 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiário da sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Nasdaq – Sem oportunidades de negociação
AMAT – uma oportunidade de negociação curta
AMD: Duas oportunidades de negociação (a primeira entrada mais agressiva sem confirmação de vela de reversão)
EBAY – Sem oportunidades de negociação
INTC – uma oportunidade de negociação curta na retração após a vela de reversão nuvem escura, de modo a permitir um R:R mínimo de 2
ORCL – uma oportunidade de negociação longa

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC – Day Trade – Teste Histórico 24 Nov

Apresento aqui o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 24 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +2R com duas posições na sala de negociação e +2R no teste histórico. O teste histórico são as oportunidades de negociação sem abertura de posição.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação aos máximos e mínimos intradiários das sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Nasdaq: uma oportunidade de negociação longa falhada
AMAT: Uma oportunidade de negociação curta com sucesso
EBAY: Sem oportunidades de negociação
EBAY: Duas oportunidades de negociação com sucesso, uma curta e outra longa
INTC: Sem oportunidades de negociação
ORCL: Sem oportunidades de negociação

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC: Day Trade 24 Nov – Resultados Sala de Negociação (+2R) e Teste Histórico (+2R)

Este artigo apresenta a sala de negociação (trading room) e teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 24 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +2R com duas posições na sala de negociação e +2R no teste histórico. O teste histórico são as oportunidades de negociação sem abertura de posição.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou canal de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiários da sessão anterior.

Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência significativa que é necessário considerar na estratégia. São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações para o day trader.

Nesta sessão marquei uma resistência diária erroneamente no gráfico de preços do Nasdaq, o que me levou a entrar prematuramente no mercado em duas posições com uma perda de -2R. Mais tarde, acabei por recuperar observando o mercado fortemente touro entrando em duas posições no Nasdaq e AMD com um lucro de +4R.

Nasdaq: Sala de negociação com duas negociações curtas e uma negociação longa com resultado 0 (-2R +2R)
AMAT: Sala de negociação com posição longa e resultado +2R.
EbAY: Sem oportunidades de negociação
AMD: Uma oportunidade de negociação longa
INTC: Uma oportunidade de negociação longa
ORCL: Uma oportunidade de negociação longa

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC: Day Trade 23 Out – Resultados Sala de Negociação (+3R) e Teste Histórico (+2R)

Este artigo apresenta a sala de negociação (trading room) e teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 23 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +3R com três posições na sala de negociação e +2R no teste histórico.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou canal de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiários da sessão anterior.

Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência significativa que é necessário considerar na estratégia. São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações para o day trader.

Nasdaq: uma negociações longa realizada com resultado -1R + uma negociação curta não realizada
AMAT: sem oportunidades de negociação
AMD: uma negociação curta realizada com resultado +2R
EBAY: uma oportunidade de negociação curta não realizada
ORCL: uma negociação longa com resultado +2R
INTC: sem oportunidades de negociação

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC: Teste Histórico Day Trade 20 Out

Este é o teste histórico (backtesting) da sessão de 20/10/2020, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade no índice Nasdaq (IXIC) e títulos AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base na linha de tendência de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos. Se o preço ultrapassar a linha oposta do canal a direção de entrada é revertida, significando que o mesmo encontra-se estendido em relação à base.

Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência muito significativa que é necessário considerar na estratégia.

Gráfico de 5 minutos do Nasdaq

Gráfico de 5 minutos da AMAT

Gráfico de 5 minutos da AMD

Gráfico de 5 minutos da EBAY

Gráfico de 5 minutos da ORCL

Gráfico de 5 minutos da INTC

Sessão de Day Trading de 6 Out 2020: Momento de Viragem dos Mercados?

Esta é a minha sala de negociação (trading room) da sessão de day trading de 6 de outubro. Foram negociados os títulos Nasdaq, AMAT, CSCO e EBAY.

Os mercados financeiros com a segunda vaga do Covid-19 e a proximidade do período eleitoral norte-americano com a escolha do novo presidente está produzir movimentos dramáticos nos preços dos títulos. Embora não use a notícias para tomar decisões de negociação da bolsa, importa adaptar a estratégia para mercados mais voláteis. Nestas circunstâncias devem ser privilegiados os padrões de continuidade e momento como o rompimento e retração. Os padrões de reversão e falso rompimento devem ser usados apenas em configurações de price action de grande qualidade.

Nasdaq (IXIC): Será que os Ursos vão Tomar Conta do Mercado de Ações?

O Nasdaq teve um dia urso volátil com uma variação intradiária de 2.40%, tendo sido realizadas duas negociações. A forte queda registada no final da sessão poderá estar a querer dizer que os ursos poderão tomar conta do mercado em breve.

A primeira negociação curta com padrão reversão foi de perda demonstrando que a vela de sinal deverá sempre tocar os níveis de suporte/resistência, ou quanto muito estar praticamente a tocar estes níveis a poucos pontos. O resultado é que o meu stop foi ativado pouco antes do preço começar a inverter.

A segunda negociação curta com padrão falso rompimento já foi de ganho. A seguir à vela que fechou acima da resistência diária surgiu a vela de sinal engolfo assinalando a entrada na posição.

Nasdaq (IXIC): 2 negociações 6 set

Applied Materials (AMAT): O resultado de não seguir uma estratégia

A Applied Materials teve um dia urso urso volátil com uma variação intradiária de 3.25%, tendo sido realizada uma negociação.

A negociação curta com padrão falso rompimento foi de perda depois de uma série de velas de sinal harami. Afinal o título estava a fazer um padrão rompimento plano de topo com a continuidade iniciada no anterior. De seguida rompeu fortemente para cima com um padrão parabólico.

A melhorar será de entrar apenas de entrar neste tipo de padrão se o sinal de entrada a seguir à vela de rompimento for produzido nas duas velas seguintes. Podia também ter reentrado a seguir a seguir á vela de sinal martelo quando o preço rompeu o máximo intradiário.

AMAT: 1 negociação 6 out

Cisco (CSCO): Stop pouco folgado

A Cisco teve um dia urso urso volátil com uma variação intradiária de 2.35%, tendo sido realizadas duas negociações.

A primeira negociação longa com padrão rompimento ficou num resultado nulo depois de ter movido o stop para break-even. Mais uma vez fui parado por pouco, revelando a importância de deixar o stop a uma margem folgada.

A segunda negociação curta com padrão rompimento foi um erro, porque o título estava a fazer uma retração para o nível de suporte e já tinha mais de duas velas após a vela de sinal de rompimento a seguir à resistência diária tornada suporte.

CSCO: 2 negociações 6 set

EBAY: Entrar nas condições erradas

A Ebay teve um dia urso urso volátil com uma variação intradiária de 4.55%, tendo sido realizadas duas negociações.

A primeira negociação longa com padrão reversão foi de perda com uma vela de sinal harami. A segunda negociação também longa com padrão reversão foi de perda com uma vela de sinal múltiplo harami.

A entrada nestas posições longas era questionável pois o suporte estava bastante perto do número 51.00 e havia uma boa hipótese deste ser testado. A segunda entrada ocorreu já após duas velas a seguir à vela de rompimento o que desqualifica a estrada de acordo a minha estratégia de trading mais recente.

EBAY: 2 negociações 6 set

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