Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC – Day Trade – Teste Histórico 24 Nov

Apresento aqui o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 24 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +2R com duas posições na sala de negociação e +2R no teste histórico. O teste histórico são as oportunidades de negociação sem abertura de posição.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou de canal no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação aos máximos e mínimos intradiários das sessões anterior.

São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações de day trade.

Nasdaq: uma oportunidade de negociação longa falhada
AMAT: Uma oportunidade de negociação curta com sucesso
EBAY: Sem oportunidades de negociação
EBAY: Duas oportunidades de negociação com sucesso, uma curta e outra longa
INTC: Sem oportunidades de negociação
ORCL: Sem oportunidades de negociação

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC: Day Trade 24 Nov – Resultados Sala de Negociação (+2R) e Teste Histórico (+2R)

Este artigo apresenta a sala de negociação (trading room) e teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 24 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +2R com duas posições na sala de negociação e +2R no teste histórico. O teste histórico são as oportunidades de negociação sem abertura de posição.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou canal de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiários da sessão anterior.

Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência significativa que é necessário considerar na estratégia. São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações para o day trader.

Nesta sessão marquei uma resistência diária erroneamente no gráfico de preços do Nasdaq, o que me levou a entrar prematuramente no mercado em duas posições com uma perda de -2R. Mais tarde, acabei por recuperar observando o mercado fortemente touro entrando em duas posições no Nasdaq e AMD com um lucro de +4R.

Nasdaq: Sala de negociação com duas negociações curtas e uma negociação longa com resultado 0 (-2R +2R)
AMAT: Sala de negociação com posição longa e resultado +2R.
EbAY: Sem oportunidades de negociação
AMD: Uma oportunidade de negociação longa
INTC: Uma oportunidade de negociação longa
ORCL: Uma oportunidade de negociação longa

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC: Day Trade 23 Out – Resultados Sala de Negociação (+3R) e Teste Histórico (+2R)

Este artigo apresenta a sala de negociação (trading room) e teste histórico (backtesting) da sessão de day trade 23 de novembro, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade nos títulos Nasdaq (IXIC), AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

O resultado final foi de +3R com três posições na sala de negociação e +2R no teste histórico.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida principalmente com base nas linhas de tendência ou canal de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos, e também na posição do título em relação ao máximo e mínimo intradiários da sessão anterior.

Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência significativa que é necessário considerar na estratégia. São apenas consideradas negociações nas primeiras duas horas da abertura dos mercados, que é historicamente o período com mais configurações para o day trader.

Nasdaq: uma negociações longa realizada com resultado -1R + uma negociação curta não realizada
AMAT: sem oportunidades de negociação
AMD: uma negociação curta realizada com resultado +2R
EBAY: uma oportunidade de negociação curta não realizada
ORCL: uma negociação longa com resultado +2R
INTC: sem oportunidades de negociação

Nasdaq, AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC: Teste Histórico Day Trade 20 Out

Este é o teste histórico (backtesting) da sessão de 20/10/2020, onde é analisada a aplicação da minha estratégia de day trade no índice Nasdaq (IXIC) e títulos AMAT, AMD, EBAY, ORCL e INTC.

A direção da entrada longa ou curta é estabelecida com base na linha de tendência de subida ou descida respetivamente no gráfico de 30 minutos. Se o preço ultrapassar a linha oposta do canal a direção de entrada é revertida, significando que o mesmo encontra-se estendido em relação à base.

Quando o preço atinge a linha de tendência diária, juntando day e swing traders, verifica-se uma confluência muito significativa que é necessário considerar na estratégia.

Gráfico de 5 minutos do Nasdaq

Gráfico de 5 minutos da AMAT

Gráfico de 5 minutos da AMD

Gráfico de 5 minutos da EBAY

Gráfico de 5 minutos da ORCL

Gráfico de 5 minutos da INTC

INTC, AMAT e ORCL – Day Trade – Sala de Negociação 2 Nov 2020 – Resultado -3R

Esta é a minha sala de negociação (trading room) da sessão de day trade de 2 de novembro. Foram negociadas três posições nos títulos INTC e AMAT com o resultado final de -3R. A grande oportunidade do dia foi a ORCL, que não foi negociada e proporcionou um negócio no gráfico de 1 minuto.

Gráfico de 5 minutos da INTC

Gráfico 5 min INTC 2 nov

Gráfico de 5 minutos da AMAT

Gráfico 5 min AMAT 2 nov

Gráfico de 5 minutos da ORCL

Gráfico 5 min ORCL 2 nov

Nasdaq e Intel: Teste Histórico da Sessão de Day Trade de 19 Out – Dia de Descida

Este é o teste histórico (backtesting) da sessão de day trade de 19/10/2020, onde é analisada a aplicação do meu plano de trading nos gráficos de 5 minutos do Nasdaq (IXIC) e Intel (INTC).

O meu plano de day trade

A estratégia consiste na negociação dos títulos nas primeiras duas horas de abertura, após o desenho dos principais níveis de suporte e resistência e padrões gráficos respetivos.

Os níveis de suporte e resistência considerados são o máximo e mínimo do dia anterior, bem como o máximo e mínimo mais próximo dos dias anteriores.

Os padrões usados são os mais aptos para um mercado volátil como se está a experimentar atualmente:

  • Padrões de momento: 1.ª retração e retração seguinte num mercado com forte tendência. a retração deverá chegar ao número de Fibonacci mínimo de 0.5 do movimento precedente.
  • Padrões de reversão: Falso rompimento.

Os padrãos de reversão simples, de canal, e até de reversão com confirmação do price action (isto é, com rompimento da tendência intradiária, e duplo topo ou fundo ou cabeça e ombros regular e invertida) revelam-se mais arriscados do que o habitual num mercado de maior volatilidade.

O padrão de momento rompimento sem confirmação do price action (isto é, sem retração) pode ser lucrativo num mercado volátil, mas no tipo de ações que negoceio apresenta um risco desnecessário quando existem melhores configurações.

Teste histórico nos títulos selecionados

Gráfico de 5 minutos do Nasdaq

Gráfico de 5 min dos Nasdaq 19 out - Sem negociações

Gráfico de 5 minutos da Intel

Gráfico de 5 min da INTC 19 Out - 2 negociações: 1a retração e retração seguinte em mercado urso

IXIC (Nasdaq), INTC e CSCO: Teste Histórico da Sessão de 24/09/2020 (Day Trading)

Apresenta-se neste artigo o teste histórico (backtesting) da sessão de day trading de 24/09/2020, onde é analisada a estratégia nos gráficos de 5 minutos da IXIC (Nasdaq), INTC e CSCO.

É considerado o risco máximo de 0.30% com stop colocado no topo ou fundo da vela de sinal, almejando-se um rácio risco/recompensa mínimo de 2.5 determinado como a ação que o preço pode percorrer sem encontrar resistência ou suporte significativos.

Gráfico de 5 minutos da IXIC

No gráfico da IXIC o dia foi do tipo oscilação volátil com uma variação intradiária de 2.65%. Existiram duas oportunidades de negociação.

  1. Padrão retração com sinal de entrada a) suporte mínimo intradiário sessão anterior e b) martelo invertido.
  2. Padrão retração falhado com sinal de entrada a) resistência diária, b) resistência MA 200 e c) vela estrela cadente.
  3. Padrão retração com sinal de entrada a) resistência diária, b) resistência MA 200 e c) vela harami.
  4. Padrão retração com sinal de entrada a) resistência diária, b) resistência MA 200, c) padrão cabeça e ombros e d) vela nuvem escura.

Gráfico 5 min IXIC 24 set - 4 negociações

Gráfico de 5 minutos da INTC

No gráfico da INTC o dia foi do tipo oscilação volátil com uma variação intradiária de 2.52%. Existiram quatro oportunidades de negociação.

  1. Padrão retração com sinal de entrada a) suporte gráfico 30 min, b) preço acima da resistência pré-mercado tornada suporte e b) vela engolfo.
  2. Idêntico à configuração anterior, providenciando uma segunda entrada.
  3. Padrão reversão com sinal de entrada a) resistência número 49.50, b) resistência MA 200 e c) vela engolfo.
  4. Padrão retração com sinal de entrada a) retração MA 200 e b) vela engolfo.

Gráfico 5 min INTC 24 set - 4 negociações

Gráfico de 5 minutos da CSCO

No gráfico da CSCO o dia foi do tipo oscilação normal com uma variação intradiária de 1.46%. Não existiram oportunidades de negociação que permitissem um rácio risco recompensa mínimo de 2.5.

Gráfico 5 min CSCO 24 set - sem negociações

 

IXIC (Nasdaq), INTC e CSCO: Teste Histórico da Sessão de 23/09/2020 (Day Trading)

Apresenta-se neste artigo o teste histórico (backtesting) da sessão de day trading de 23/09/2020, onde é analisada a estratégia nos gráficos de 5 minutos da IXIC (Nasdaq), INTC e CSCO.

É considerado o risco máximo de 0.30% com stop colocado no topo ou fundo da vela de sinal, almejando-se um rácio risco/recompensa mínimo de 2.5 determinado como a ação que o preço pode percorrer sem encontrar resistência ou suporte significativos.

Gráfico de 5 minutos da IXIC

No gráfico da IXIC o dia foi do tipo urso volátil com uma variação intradiária de 3.45%. Existiram duas oportunidades de negociação.

  1. Padrão retração com sinal de entrada a) retração após rompimento de tendência intradiária com suporte tornado reistência b) máximo intradiário dia anterior e b) vela harami.
  2. Padrão retração com sinal de entrada a) retração Fibonacci 50%, b) duplo topo e c) vela nuvem negra.

Gráfico 5 min IXIC 23 set - 2 negociações

Gráfico de 5 minutos da INTC

No gráfico da INTC o dia foi do tipo urso volátil com uma variação intradiária de 3.04%. Existiu uma oportunidade de negociação.

  1. Padrão rompimento com sinal de entrada a) mínimo intradiário, b) padrão duplo fundo falhado e c) nuvem escura.

Gráfico 5 min INTC 23 set - 1 negociação

Gráfico de 5 minutos da CSCO

No gráfico da CSCO o dia foi do tipo urso volátil com uma variação intradiária de 3.17%. Existiu uma oportunidade de negociação.

  1. Padrão retração com sinal de entrada a) suporte intradiário tornado resistência e b) vela estrela cadente.

Gráfico 5 min CSCO 23 set - 1 negociação