Plano de Day Trade (PDT) – Versão 3.0

Esta é a versão 3.0 do meu Plano de Day Trade (PDT), com a estratégia de trade intradiária. Consulte outras versões para conhecer a evolução da minha metodologia.

PDT 3.0

  • Operar um mercado com elevado volume, como o E-mini (mercado americano), Mini Índice (mercado brasileiro) ou EURUSD (Forex) nas primeiras duas horas da sessão (no mercado de ações americano equivale às 14:30 EST)
  • O contexto de price action é estabelecido no gráfico diário (1D) e nos gráficos de 4h, 1h ou 30m
  • Os sinais de trade são obtidos no gráfico intradiário de 1m a 5m
  • São considerados setups para todas as condições de mercado: abertura, tendência, reversão e lateralidade
  • O rácio risco recompensa (R:R) mínimo é 2, e o limite de perda máximo diário é duas vezes o risco (2R)

Plano de Day Trade (PDT) – Versão 2.3

Checklist Plano de Day Trade v2.1

Esta é a versão 2.3 do meu Plano de Day Trade (PDT), com a apresentação de uma estratégia de trade para o gráfico de 5 minutos.

Consulte outras versões com a evolução da minha metodologia de day trade.

1. Mercados

EURUSD e USDJPY.

2. Gráficos e Gestão

  • Gráfico de 5 minutos para entrada, stop e target. Gráfico diário para contexto.
  • Sessão sobreposta com Londres e Nova Iorque.
  • N.º máximo de trades diário <= 2
  • Sair do mercado com lucro diário +2R ou perda -2R
  • Registar os erros de operação

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3. Antes da Entrada

A observar antes de iniciar cada posição.

Estrutura de MercadoTendLatAF
Setups de EntradaLCRLTLatRRP
Padrões1RTRFUBFD/TDBDF/BDT
TriCEO RDF/RDT FA/TARP
CC/CVTRM2/m2LedTriE
Obstrução/ímanesSup/ResLCC50TR
Traders EncurraladosSimNão
Barra de SinalTRR2R3DD
IE2E

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4. Depois da entrada

Gestão ativa da posição após a entrada.

SaídaSup/ResRevC50G8-10B
Mover stop1RTBE

Plano de Day Trade (PDT) – Versão 2.2

Checklist Plano de Day Trade v2.1

Esta é a versão 2.2 do meu Plano de Day Trade (PDT), com a apresentação de uma estratégia no gráfico de 5 minutos.

Trata-se de um plano bastante sucinto de rápida leitura podendo consultar o significado das siglas aqui. Conheça outras versões e a evolução da minha metodologia de day trade.

1. Mercados

EURUSD e USDJPY.

2. Gráficos

Gráfico de 5 minutos para os trades e gráfico diário para apoio ao contexto.

3. Antes da Entrada

A observar antes de iniciar cada posição.

Estrutura de MercadoTendLatAF
Conf. EntradaLCRLTLatRRPTriE
Padrões1RTRFUBFD/TDBDF/BDT
TriCEO RDF/RDT FA/TARP
CC/CVTRM2/m2LedLed
Obstrução/ímanesSup/ResLCC50TR
Traders EncurraladosSimNão
Barra de SinalTRR2R3DD
IE2E

4. Depois da entrada

Gestão ativa da posição após a entrada.

SaídaSup/ResRevC50G8-10B
Mover stop1RTBE

Plano de Day Trade – PDT (Versão 2.1)

Checklist Plano de Day Trade v2.1

Esta é a versão 2.1 do meu Plano de Day Trade (PDT), apresentando-se uma metodologia de negociação intra diária no gráfico de 5 minutos.

Em relação à versão anterior do PDT (versão 2.0), foram efetuadas as seguintes atualizações:

  • São considerados três tipos de configuração de reversão, baseadas nos melhores trades (Brooks, 2009): RTM, RLC, Lat.
  • Foram eliminadas as configurações de momento.
  • Foi eliminada a Média Móvel Exponencial (MME) dos gráficos.
  • Foram acrescentados mais mercados até um máximo de quatro.
  • É introduzida a gestão ativa das posições após a entrada (Volman, 2014).
  • Foram criadas duas tabelas com o resumo do plano em siglas (maior rapidez de análise com no mercado ao vivo).

De seguida é apresentado o PDT 2.1. Conheça outras versões e a evolução da minha estratégia de day trade.

1. Mercados

Atualmente estou a acompanhar quatro mercados no gráfico de 5 minutos: S&P500, EURUSD, USDJPY e USDCAD. Esta lista poderá sofrer atualizações a qualquer altura, sendo que se acrescentar um novo mercado terei de remover outro da lista, de modo a manter o máximo de quatro mercados.

2. Antes da Entrada

A observar antes de iniciar posição.

Estrutura de MercadoTendConsAF
Conf. EntradaRTMRLCLat
PadrõesDF/DT1RTRFFA/TABDF/BDT
TriTriEM2/m2UBRP
CC/CVNRC50TR2E
Obstrução/ímanesS/RNRC50LCASRR
Traders EncurraladosSimNão
Barra de SinalTRR2R3DD

2.1 Estrutura de Mercado

O mercado está em Tendência (Tend), Consolidação (Cons) ou Arame Farpado (AF)?

2.2 Configuração de Entrada

As condições de mercado são mais apropriadas para uma configuração de Reversão de Tendência Maior (RTM), Reversão de Linha de Canal/Cunha (RLC) ou Lateralidade (Lat)?

2.3 Padrões

Quais os padrões de apoio à configuração de entrada? Duplo Fundo/Topo (DF/DT), Primeira Retração (1R), Rompimento Falhado (RF), Fundo/Topo Arredondado (FA/TA), Bandeira Duplo Fundo/Topo (BDF/BDT), Triângulo Regular/Expandido (Tri/TriE), Máxima/Mínima 2 (M2/m2), Ultima Bandeira (UB), Rompimento (RP), Clímax de Compra/Venda (CC/CV), Número Redondo (NR), Correção 50% (aproximadamente) (CR50), Teste de Rompimento (TR), Segunda Entrada (2E).

2.4 Obstrução/Ímanes

Existe obstrução ou ímanes significantes a caminho do target? É possível obter um rácio risco recompensa (RR) de 2? Suporte/Resistência (S/R), Número Redondo (NR), Correção 50% (aproximadamente) (C50), Linha de Canal (LC), Abertura da Semana (no último dia da semana) (AS).

2.5 Traders Encurralados

Existem traders encurralados numa posição, como uma corrida aos stops, uma máxima ou mínima falhada ou outro padrão falhado? Isto irá impulsionar o movimento de entrada obrigado estes traders a saírem das suas posições.

2.6 Barra de Sinal

Existe uma uma boa barra de sinal? Barra de Tendência (T), Barra de Reversão (R), Barra de Reversão Dupla (R2), Barra de Reversão Tripla (R3), Barra Doji Dupla (DD).

3. Depois da entrada

Gestão ativa da posição após a entrada.

SaídaSup/ResRevC50G8-10B
Mover stop1RT

3.1 Saída

São possíveis as seguintes saídas manuais antes do preço atingir o target com um RR de 2: Suporte/Resistência (S/R), Reversão (Rev), Correção 50% (C50), Barra Grande de exaustão perto do target (G), 8 a 10 barras após a entrada (8-10B).

3.2 Mover stop

Abaixo da primeira retração (1R) após a entrada.

Plano de Day Trade (PDT)

Cotação FTSE em telemóvel

Assim como todas as boas empresas têm um Plano de Negócios, o mesmo se aplica à operação na bolsa de valores, em que um trader deverá criar um Plano de Trade (PT) se quiser otimizar os seus resultados, neste caso um Plano de Day Trade (PDT).

O que é um Plano de Trade?

Um PT define o que é suposto ser feito, porquê, quando e como. Cobre a personalidade do trader, expetativas pessoais, regras de gestão do risco e sistemas de trade. Quando seguido, ajudará a limitar os erros e minimizar as perdas do trader.

Para um trader iniciante, a criação do PT poderá ser um quanto difícil, mas à medida que a experiência nos mercados aumenta, este plano irá sendo melhorado, primeiro numa conta de simulação ou demonstração e depois numa conta ao vivo ou com dinheiro real.

Evolução das Versões do PDT

É apresentado abaixo a evolução do meu PDT que acompanha o desenvolvimento da minha estratégia de trade. O objetivo é juntar num único artigo todas as versões e respetivas atualizações para referência futura.

PDT versão 3.0 (2021/10/09)

  • Operar um mercado líquido nas primeiras duas horas da sessão
  • Análise de vários tempos gráficos para contexto
  • Operar em todas as condições de mercado: abertura, tendência, lateralidade e reversão

PDT versão 2.3 (2021/09/08)

PDT versão 2.2 (2021/08/27)

  • Redução do número de mercados a operar de quatro para dois: EURUSD e USDJPY.
  • Foram acrescentadas duas novas configurações de reversão: LC, RLT, Lat, RRP, TriE.

PDT versão 2.1 (2021/07/10)

  • São considerados três tipos de configuração de reversão, baseadas nos melhores trades (Brooks, 2009): RTM, RLC, Lat.
  • Foram eliminadas as configurações de momento.
  • Foi eliminada a Média Móvel Exponencial (MME) dos gráficos.
  • Foram acrescentados mais mercados até um máximo de quatro.
  • É introduzida a gestão ativa das posições após a entrada (Volman, 2014).
  • Foram criadas duas tabelas com o resumo do plano em siglas (maior rapidez de análise com no mercado ao vivo).

PDT versão 2.0 (2021/06/07)

  • Foram considerados os melhores trades (Brooks, 2009).
  • Testar gráfico de 2 minutos com segundas entradas (Brooks, 2009), adicionalmente ao gráfico de 5 minutos.
  • Simplificação geral do plano.

PDT versão 1.3 (2021/05/04)

PDT versão 1.21 (2021/04/19)

  • Modifica o nome “Estratégia” para “Plano”.
  • Adiciona padrões de momento aos de reversão já usados.
  • Inicia a negociação numa conta real num único mercado com o ETF EWZ.
  • Acompanha mais um mercado em ambiente de simulação com o ETF QQQ.
  • O número de passos passa de seis para cinco, com uma reestruturação significativa dos mesmos.
  • A gestão da posição é englobada na gestão do risco.

PDT versão 1.1 (2021/02/01)

  • Redução do número de mercados a acompanhar de seis para dois.
  • Acrescentar a MME 20 como nível móvel de suporte e resistência.
  • Clarificação da validação de tendência intradiária.
  • Adicionar mais tipos de padrões gráficos de reversão.
  • Considerar a observação no gráfico diário como complemento à análise da gestão do risco.
  • A gestão da posição passa a ser ativa em vez de passiva.

PDT versão 1.01 (2021/01/02)

  • Adaptar a estratégia ao tipo de mercado.

PDT versão 1.0 (2020/12/23)

  • Apresentação da estratégia de reversão de tendência.

PDT versão 0.3 (2020/11/05)

  • Atualização dos mercados a operar.

PDT versão 0.2 (2020/10/27)

  • Introdução de novos mercados.

PDT versão 0.1 (2020/07/10)

Plano de Day Trade – PDT (Versão 2.0)

Homem a analisar gráfico de trade

Esta é a versão 2.0 do meu Plano de Day Trade (PDT), apresendo-se uma metodologia de negociação intra diária para o índice Nasdaq-100.

Em relação à versão anterior do PDT (versão 1.21), foram efetuadas as seguintes atualizações:

  • Foram considerados os melhores trades (Brooks, 2009).
  • Testar gráfico de 2 minutos com segundas entradas (Brooks, 2009), adicionalmente ao gráfico de 5 minutos.
  • Simplificação geral do plano.

Padrões de configuração

  1. Retração de Tendência Forte (RTF).
  2. Reversão de Tendência Maior (RTM).
  3. Reversão de Lateralidade Menor (RLM).

Rácio Risco Recompensa (R:R)

  • R:R >= 2.

Observações

RTF: Deverá existir primeiro um rompimento de um nível de suporte ou resistência, ou alguma distância até ao próximo nível.

RTM: Deverá existir primeiro um rompimento de linha de tendência ou de linha de canal, seguido de um teste ao extremo da tendência anterior.

RLM: A lateralidade é confirmada após dois pontos de suporte e dois pontos de resistência.

Testar: Análise de configurações no gráfico de 2 minutos com segundas entradas.

O Meu Plano de Trading para Janeiro 2021

Neste artigo apresento o meu plano de trading para janeiro de 2021. Este é um processo essencial para a definição da melhor estratégia de investimento na bolsa de valores.

O mês de janeiro marca o regresso à conta de simulação em paper trading. Depois da experiência de dezembro com à conta real, e as perdas acumuladas, o plano de day trade terá de ser novamente adaptado.

Selecionar a carteira de ações

Vou manter a mesma carteira de ações do mês anterior, com exceção da troca de ORCL pela AAPL, ficando com um conjunto de cinco títulos: QQQ, AAPL, AMAT, AMD e INTC.

Conhecer o tipo de mercado

O tipo de mercado influência a estratégia a aplicar. Importa ao trader prever se a sessão de day trade irá ter 1) tendência de alta ou baixa ou 2) tendência lateral e atuar de acordo.

A análise do gráfico diário poderá dar algumas pistas quanto à tendência a esperar.

Estratégia de momento

No gráfico diário, um novo alto ou um novo baixo depois de várias velas consecutivas descendentes ou ascendentes, principalmente se houver suporte ou resistência horizontal ou de média móvel, poderão indicar a aplicação de uma estratégia de momento no gráfico intradiário de cinco minutos.

O rompimento de um nível de suporte ou resistência importante também poderá ser um catalisador nesta estratégia.

Estratégia de reversão ou contra tendência.

Caso não se verifiquem as condições de momento acima descritas, talvez uma estratégia de reversão seja mais apropriada. Digo talvez, porque não existe tal coisa como certezas nos mercados financeiros, principalmente com uma estratégia discricionária de price action.

Importa, no entanto, referir que apenas negoceio na estratégia de reversão. O conhecimento da estratégia de momento é importante para evitar entrar no lado errado do mercado em dias de potencial forte tendência.

Resumir e tirar notas do livro de Al Brooks

Al Brooks é uma das autoridades do price action, tendo publicado quatro livros. Em janeiro vou iniciar o resumo e tirar notas do seu primeiro livro Reading Price Charts Bar by Bar de uma forma alargado por capitulo. Vou acompanhar as notas do livro com gráficos de preços e casos práticos de day trade editados por mim no ETF QQQ (Nasdaq).

Publicar artigos

Para uma melhor gestão do tempo e interligação com as restantes atividades, a publicação de artigos aqui no blogue seguirá o seguinte calendário:

Publicação diária: sala de negociação.

Publicação semanal: resumo livro de Brooks (um capitulo por artigo).

Publicação esporádica: desenvolvimento da estratégia de reversão.

GRÁTIS! Estratégia de Day Trade

Descubra quatro padrões simples de negociação que poderá usar no gráfico de 5 minutos.