Intel (INTC) – Resumo semanal de 06/07/2020 a 10/07/2020, Resultado -1.74% (Dinheiro)

 

Conta de simulação

Execução de 11 negócios, resultado semanal de -1.74%, variação média semanal (4 semanas) de -0.46%, acumulado de -7.00%, taxa de sucesso de 55% e variação média diária de preços de 2,03%.

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: -1,74%.

Notas da semana

Uma semana com resultados positivos de segunda a quinta-feira, encerrando a semana com a sexta-feira negativa. Na próxima semana estou de regresso ao paper trading numa conta de simulação. A gestão do risco tem de ser melhorada com o uso de stop loss e target em todas as posições com um rácio risco recompensa mínimo de 1:2. Vou continuar a desenvolver a análise da teoria ondas de Elliot, com relatórios diários antes da abertura de cada sessão.

Intel (INTC) – Resumo semanal de 29/06/2020 a 03/04/2020, Resultado +0.02% (Dinheiro)

 

Conta de simulação

Execução de 7 negócios, resultado semanal de +0.02%, variação média semanal (4 semanas) de -0.14%, acumulado de -5.26%, taxa de sucesso de 43% e variação média diária de preços de 2,23%.

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: +0,02%.

Notas da semana

Esta semana foi mais curta com o mercado fechado na sexta-feira a observar o dia da independência. Foi uma semana praticamente em break even, com a dificuldade em “virar o jogo” para terreno positivo. Estou a desenvolver a teoria das ondas de Elliot, ainda com algumas reservas, para verificar se dá ou não uma vantagem competitiva no trading.

Intel (INTC) – Resumo semanal de 22/06/2020 a 26/06/2020, Resultado -2.35% (Dinheiro)

 

Conta de simulação

Execução de 13 negócios, resultado semanal de -2.35%, variação média semanal (4 semanas) de -0.35%, acumulado de -5.28%, taxa de sucesso de 31% variação média diária de preços de 2,26%.

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: -2,35%.

Notas da semana

Uma semana negra com uma quinta-feira de grande prejuízo. Continuo na conta a dinheiro na próxima semana, sendo que se for negativa regresso à conta de simulação.

Intel (INTC) – Resumo semanal de 15/06/2020 a 19/06/2020, Resultado +2.24% (Dinheiro)

Conta de simulação

Execução de 13 negócios, resultado semanal de +2.24%, variação média semanal (4 semanas) de +0.68%, acumulado de -2.93%, taxa de sucesso de 62% variação média diária de preços de 2,72%.

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: +2,24%.

Notas da semana

Esta semana recuperei, tendo terminado em terreno positivo. Embora tenha acometido alguns erros na entrada de algumas posições, consegui depois gerir a posição recuperando dos erros cometidos. Esta foi também a semana em que introduzi duas ferramentas novas para apoio na análise técnica do instrumento: pontos de pivô e a teoria das ondas de Elliot. Os pontos de pivôt revelam-se especialmente úteis no day trading e as ondas de Elliot para estabelecer o contexto do price action. Este último ainda está em experimentação. Na próxima semana irei negociar dois títulos em day trading: o primeiro o já habitual INTC a dinheiro, e o segundo a decidir ainda numa conta de simulação.

Intel (INTC) – Resumo semanal de 08/06/2020 a 12/06/2020, Resultado -0.48% (Dinheiro)

 

Conta de simulação

Execução de 14 negócios, resultado semanal de -0.48%, variação média semanal (4 semanas) de +0.03%, acumulado de -5.17%, taxa de sucesso de 43% variação média diária de preços de 3,27%.

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: -0,48%.

Notas da semana

Tratou-se da segunda semana com resultado negativo na conta a dinheiro. Na quinta-feira tirei o dia de folga dos mercados, e na sexta-feira foi um dia de puro jogo, fazendo tudo contra as regras mais básicas, como negociar com padrões fora do definido. As posições vencedoras estão com ganhos pequenos, pelo que tenho de deixar de correr mais estas posições, de modo a compensar os dias de perdas. Na próxima semana irei apostar nas reversões maiores intra diárias para aproveitar mais o movimento do preço usando o trailing stop. Antes de me precipitar a entrar numa posição de reversão, terá primeiro de ser verificado nas velas japonesas indecisão, evitando entrar prematuramente no mercado (a única exceção será possivelmente a exaustão, que mesmo assim não sei se compensará o risco). As regras de negociação, principalmente os erros capitais, terão de ser reavaliados e relembrados diariamente antes de cada negociação.

Intel (INTC) – Resumo semanal de 01/06/2020 a 05/06/2020, Resultado -0.81% (Dinheiro)

 

Conta de simulação

Execução de 15 negócios, resultado semanal de -0.81%, variação média semanal (4 semanas) de +0.42%, acumulado de -4.69%, taxa de sucesso de 53% variação média diária de preços de 2,38%.

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: -0,81%.

Notas da semana

Na segunda semana do regresso aos mercados com a conta em dinheiro, os primeiros três dias foram de lucros, sendo que os mesmos foram evaporados nos últimos dois dias negociação da semana. Estes dois último dois dias foram mais voláteis, sendo que a estratégia terá de ser adaptada para este tipo de dias. Um dos pontos que precisa de uma melhor melhoria é a saída, deixando correr mais tempo as posições vencedoras. A negociação no opening range está uma taxa nos 100%, em contraste com a taxa de sucesso geral, que está em 53%.

Irei continuar a desenvolver os padrões de contra tendência, negociando exclusivamente nos mesmos. Vou aumentar a posição do opening range de 67% para 100% do tamanho da conta. Para as negociações após o opening range vou manter cada entrada a 67% com um máximo de 3 entradas em average down, o que significa uma posição máxima de 200% do tamanho da conta.

Vou acrescentar mais uma ferramenta ao price action à extratégia: as extensões Fibonacci para apoiar na saída das posições. O título continua a ser o mesmo de sempre (INTC).

Intel (INTC) – Resumo da semana de 25/05/2020 a 29/05/2020, Resultado +1.78% (Dinheiro)

 

Conta de simulação

Execução de 13 negócios, resultado semanal de +1.78%, variação média semanal (4 semanas) de -0.44%, acumulado de -3.88%, rácio de vitórias de 71% variação média diária de preços de 2,68%.

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: +1,78%.

Notas da semana

O regresso aos mercados com uma conta em dinheiro real foi eficaz, com um retorno positivo na semana. Os mercados norte-americanos estiveram fechados na segunda-feira com o feriado do Memorial Day. A entrada nas posições foi bem executada de forma geral, sendo que a saída terá de ser melhorada. Em algumas posições saí antes do título ter oportunidade de “respirar”, reduzindo o retorno financeiro. Na próxima semana irei continuar com a conta em dinheiro real.

Intel (INTC) – Resumo da semana de 18/05/2020 a 22/05/2020, Resultado +3.29% (Simulação)

 

Conta de simulação

Execução de 14 negócios, resultado semanal de +3.29%, variação média semanal (4 semanas) de 2,68%, acumulado de +29.67%, rácio de vitórias de 71% variação média diária de preços de 2,68%.

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: +3,29%.

Notas de semana

Os resultados começam a ser consistentes com os níveis de volatilidade a regressar ao normal. A estratégia de contra tendência com average down continua a ser eficaz nestas condições de mercado. Embora use o day trading, comprando e vendendo o título no mesmo dia, existem uns casos diários em que os mercados estão especialmente touro ou urso. Nestes dias de forte tendência, se fechar a posição no próprio dia incorro em perdas, pelo que nestas situações tenho deixado a posição aberta durante a noite, fechando a mesma no dia seguinte recuperando as perdas e terminando ainda com um lucro. As desvantagens de permanecer com a posição aberta durante a noite são: 1) risco de no dia seguinte o mercado continuar com a tendência do dia anterior e 2) não poder usar uma alavancagem de mais de 2x.

Pretendo trabalhar em direção a não manter posições abertas durante a noite para tirar partido da alavancagem da minha corretora, pelo que será interessante desenvolver métodos de previsão dos dias de especial tendência touro ou urso, sempre baseado no price action, ou gráficos de preços. A minha estratégia é completamente livre da influência das notícias. A existência de certas janelas e gatilhos pode ajudar a prever breakouts e rompimentos de conduzem a dias de forte subida ou descida, mas pretendo estudar o uso de uma ferramenta “mais exótica”, as ondas de Elliot.

Para a semana irei recomeçar o trading numa conta com dinheiro real.

Intel (INTC) – Resumo da semana de 11/05/2020 a 15/05/2020, Resultado +4.26% (Simulação)

 

Conta de simulação

Execução de 14 negócios, resultado semanal de +4.26%, variação média semanal (4 semanas) de 1,29%, acumulado de +26.38%, rácio de vitórias de 79% variação média diária de preços de 3,53% .

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: +4,26%.

Notas de semana

A volatilidade média diária aumentou em relação à semana passada, de 1,63% para 3,53%, e a configuração dos padrões de reversão revelou-se bastante eficaz, com um resultado semanal superior ao objetivo de rentabilidade 3,16%. Os padrões de momento são possivelmente mais aptos a mercados excecionalmente voláteis como se verificou em março e abril. Se o mercado retomar esta volatilidade, terei de fazer backtesting com os padrões de momento para analisar a viabilidade, e decidir se acrescento ou não este tipo de padrão à estratégia em caso de viabilidade.

Intel (INTC) – Resumo da semana de 04/05/2020 a 08/05/2020, Resultado +0.35% (Simulação)

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Conta de simulação

Execução de 14 negócios, resultado semanal de +0.35%, acumulado de +22.13% e rácio de vitórias de 64% e média da variação diária de preços de 1,63% .

Resultados diários

Total da semana na conta de simulação: +0,35%.

Notas de semana

Esta semana, a volatilidade do título regressou à normalidade, com a média de variação de preços de 1,63%, equivalente aos níveis antes da pandemia. A estratégia de trading com os padrões de reversão revela-se eficaz para estes níveis de volatilidade. Quanto aos padrões de momento serem mais apropriados em algumas situações, a vantagem de usar mais do que um tipo de padrão poderá não compensar o desenvolvimento de dois tipos de estratégia neste momento. Eventualmente no futuro irei alargar a estratégia de contra tendência a outros títulos além da Intel (INTC), mas por enquanto quero continuar a aprendizagem de trading com um único título.

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